====== Abass Sagna ======
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Maître de conférences à [[http://www.ensiie.fr/recherche-innovation/annuaire-des-enseignants-chercheurs|l'ensIIE]]\\
Université d'Évry Val d'Essonne \\
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071) \\
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex \\
Bureau : 413 \\
☎ +33 (0) 1 64 85 3501 \\
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Principaux Thèmes de Recherche
- Quantification Optimale
- Finance Quantitative
- Probabilités Numériques
Publications
(with Cheikh MBAYE and Frédéric Vrins). A general firm-value model under partial information. Journal of computational Finance , 22 (1), (2022)
(with G. Pagès). Weak and strong error analysis of recursive quantization: a general approach with an application to jump diffusions. IMA Journal of Numerical Analysis , 41 (4), 2668-2707, (2021): Link .
( with L. FIORIN and G. Pagès ). Markovian and product quantization of an R^d-valued Euler scheme of a diffusion process with applications to finance. Methodol Comput Appl Probab , (2019) 21: Link .
(with G. Pagès). Improved error bounds for quantization based numerical schemes for BSDE and nonlinear filtering. Stochastic Processes and their Applications , 128, 847-883, (2018): Link .
(with G. Pagès). Recursive Marginal Quantization of the Euler Scheme of a Diffusion Process. Applied Mathematical Finance , 22(15), 463-498 (2015): Link .
(with C. PROFETA). Conditional hitting time estimation in nonlinear filtering model by Brownian Bridge method. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic , 87(1),112-141 (2015): Link .
(with G., CALLEGARO). An application to credit risk of a hybrid Monte Carlo-optimal quantization method. The Journal of Computational Finance , 16, 123-156, (2013): Link .
(with N. FRIKHA). Quantization based recursive Importance Sampling. Monte Carlo Methods and Applications , 18, 287-326 (2012): Link .
A. SAGNA Pricing of barrier options by marginal functional quantization method. Monte Carlo Methods and Applications , 17(4), 371-398 (2012): Link .
(with G. Pagès) Asymptotics of the maximal radius of an $L^r$-optimal sequence of quantizers. Bernoulli , 18(1), 360-389 (2012: Link .
A. SAGNA. Universal $L^s$-rate-optimality of L^r-optimal sequence of quantizers by dilatation and contraction. ESAIM PS , 13, 218-246 (2009): Link .
Livre
Enseignements
Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise: ENSIIE
- Cours/TD de Martingales et Chaînes de Markov (niveau Master 1)
- Cours/TP de Méthodes de Simulation (niveau Master 1)
- TD de cryptographie et codage (niveau Master 1)
- Cours/TD/TP de Probabilité et Statistique (en première année d'école d'ingénieure, formation par apprentissage)
Université d'Evry Val-d'Essonne: UEVE
- De 2013 à 2019 Cours/TD de Probabilité en L2 Maths et Info: EC 322
TELECOM SudParis (Evry): TSP
- De 2011 à 2017 Cours/TD de modèles discrets pour la Finance (niveau Master 2)
===== Documents à télécharger (ENSIIE)=====
- Cours Méthodes de Simulation
- Chapitre 1: Simulation of random variables {{:members:asagna:nombresaleatoires.pdf|Slide Cours}} et {{:members:asagna:tp1-methodesdesimulation.pdf|Feuille de TP}}
- Chapitre 2: Monte Carlo integration {{:members:asagna:mc-importantsampling.pdf|Slide Cours}} et {{:members:asagna:tp2-methodesdesimulation.pdf|Feuille de TP}}
- Chapitre 3: Markov chains Monte Carlo methods {{:members:asagna:markocchain-mc.pdf|Slide Cours}} et {{:members:asagna:tp3-methodesdesimulation.pdf|Feuille de TP}}
===== Documents à télécharger (L2 Maths-Info)=====
* Slide cours 1: Probabilité {{:members:asagna:slideec322_proba.pdf|Télécharger}}
* Slide cours 2: Probabilité conditionnelle {{:members:asagna:slideec322_probacond.pdf|Télécharger}}
* Slide cours 3: Variables aléatoires discrètes {{:members:asagna:slideecm322_varaleadisc.pdf|Télécharger}}
* Slide cours 4: Variables aléatoires continues {{:members:asagna:slideecm322_varaleacont.pdf|Télécharger}}
* Slide cours 5: Couple de v.a. discrètes {{:members:asagna:slideecm322_couples.pdf|Télécharger}}
* Slide cours 6: Couple de v.a. continues {{:members:asagna:slideecm322_couplesc.pdf|Télécharger}}
* Feuille de TD1 {{:members:asagna:ec322_serie1.pdf|Télécharger}}
* Feuille de TD2 {{:members:asagna:ec322_serie2.pdf|Télécharger}}
* Feuille de TD3 {{:members:asagna:ec322_serie3.pdf|Télécharger}}
* Feuille de TD4 {{:members:asagna:ec322_serie4.pdf|Télécharger}}
* Feuille de TD5 {{:members:asagna:ec322_serie5.pdf|Télécharger}}
* Examen 2015, corrigé {{:members:asagna:exam_ec322_2014-15.pdf|Télécharger}}
* Epreuves Partiel et Rattrapage 2016-2017 {{:members:asagna:partiel2016-17.pdf|Télécharger}}
* Epreuves Partiel et Rattrapage 2017-2018 {{:members:asagna:partiel2017-18.pdf|Télécharger}}
* Projet Simulation {{:members:asagna:projetec322.pdf|Télécharger}}.