======Thomas LIM====== {{:members:pictures:photo.png?190|}} Maître de conférences \\ École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE) \\ 1, square de la Résistance, 91025 Évry Cedex \\ Bureau : 242 \\ ☎ +33 (0) 1 69 36 74 22 \\ \\ Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071) \\ Equipe de Probabilités et Mathématiques financières\\ I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex \\ Bureau : 412 \\ ☎ +33 (0) 1 64 85 35 64 ==== Thèmes de recherche ==== * Mathématiques financières * Contrôle stochastique et optimisation * Équations différentielles stochastiques rétrogrades * Risque de liquidité * Variable annuities * Gestion de populations ==== Publications ==== * Optimal management and valuation of a natural resource: the case of optimal harvesting (avec M. Gaigi et I. Kharroubi) (2021). * Discretization and Machine Learning Approximation of BSDEs with a constraint on the Gain Process (avec I. Kharroubi et X. Warin) (2021), Monte Carlo Methods and Applications, 27, 27-55. * Optimal risk management problem of natural resources: Application to oil drilling (avec M. Gaigi, S. Goutte et I. Kharroubi) (2019), to appear in Annals of Operations Research,[[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01968000| Télécharger sur HAL]]. * Regulation of renewable resource exploitation (avec I. Kharroubi et T. Mastrolia) (2020), SIAM Journal on Control and Optimization, 58, 551-579 [[https://arxiv.org/abs/1905.09202| Télécharger sur HAL]]. * Optimal exploitation of a resource with stochastic population dynamics and delayed renewal (avec I. Kharroubi et V. Ly Vath), Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 477 (2019), [[https://arxiv.org/abs/1807.04160| Télécharger sur HAL]]. * Optimal management of an oil exploitation (avec S. Goutte et I. Kharroubi), International Journal of Global Energy, vol. 41 (2018). * Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time (avec M. Jeanblanc et N. Agram), ESAIM: ProcS, vol. 56 (2017), [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01387610| Télécharger sur HAL]]. * Max-Min optimization problem for variable annuities pricing (avec C. Blanchet Scalliet, E. Chevalier et I. Kharroubi), International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 18 (2015), [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017160 | Télécharger sur HAL]]. * Indifference fee rate for the variable annuities (avec E. Chevalier et R. Romo Romero), Applied Mathematical Finance, vol. 23 (4), p 278-308 (2016) [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017157/document | Télécharger sur HAL]]. * Optimization problem under change of regime of interest rate (avec B. Iftimie et M. Jeanblanc), Stochastic and Dynamics, vol. 16 (5) (2016) [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00828382/document | Télécharger sur HAL]]. * Portfolio optimization in a default model under full/partial information (avec M.-C. Quenez), Probability in the Engineering and Informational Sciences, vol. 29 (4), p 565-587 (2015), [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00468072 | Télécharger sur HAL]]. * A decomposition approach for the discrete-time approximation of FBSDEs with a jump (avec I. Kharroubi), Random Operators and Stochastic Equations, vol. 23 (2), p 81-109 (2015), [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01127659/document | Télécharger sur HAL]]. * Mean-Variance Hedging on uncertain time horizon in a market with a jump (aver I. Kharroubi et A. Ngoupeyou), Applied Mathematics and Optimization, vol. 68, p 413-444 (2013), [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01103691/document | Télécharger sur hal]]. * Bid-ask spread modelling, a perturbative approach (avec V. Ly Vath, J.-M. Sahut et S. Scotti), Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII (2013), [[http://www.maths.univ-evry.fr/prepubli/342.pdf| Télécharger]]. * Progressive enlargement of filtrations and BSDEs with jumps (avec I. Kharroubi), Journal of Theoritical Probability, vol. 27, p 683-724 (2014), [[https://https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01103709/document| Télécharger sur hal]]. * Exponential utility maximization in an incomplete market with defaults (avec M.-C. Quenez), Electronic Journal of Probability, vol. 16, p 1434-1464 (2011). [[https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/369377/filename/Utility-maximization-in-incomplete-markets-with-default.pdf| Télécharger sur hal]]. ==== Divers ==== Le texte de ma thèse, intitulée “Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité”, soutenue le 7 juillet 2010 sous la direction de Mme Marie-Claire Quenez, [[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00499532/document| Télécharger sur hal]]. Le texte de mon habilitation à diriger des recherches, intitulée “Quelques applications du contrôle stochastique aux mathématiques financières”, soutenue le 4 décembre 2018. {{:members:tlim:hdr-thomas-lim.pdf|}} ==== Enseignements ==== __ENSIIE__ - Probabilité (MPR) : {{:members:tlim:td1.pdf|}}, {{:members:tlim:td2.pdf|}}, {{:members:tlim:td3.pdf|}}, {{:members:tlim:td4.pdf|}}, {{:members:tlim:td5.pdf|}}, {{:members:tlim:td6.pdf|}}, {{:members:tlim:td7.pdf|}}, {{:members:tlim:td8.pdf|}}, {{:members:tlim:td9.pdf|}}, {{:members:tlim:td10.pdf|}} - Projet mathématiques (MPM2) : - Courbe des taux (MAF1) __M1 Mathématiques en Intéraction (université d'Évry)__ - Mathématiques financières : {{:members:tlim:m1-td1.pdf|}}, {{:members:tlim:m1-td2.pdf|}}, {{:members:tlim:m1-td3.pdf|}} __Master of Science in Mathematics (Royal University of Phnom Penh)__ - Mathematical finance 1 : {{:members:tlim:rupp-td1.pdf|}}, {{:members:tlim:rupp-td2.pdf|}}, {{:members:tlim:rupp-td3.pdf|}}, {{:members:tlim:rupp-td4.pdf|}}, {{:members:tlim:rupp-td5.pdf|}} - Mathematical finance 2 __Introduction to the stochastic processes (Institute of Technology of Cambodia)__