===== Marc Yor's publications ====== ===== Thesis ===== Marc Yor defended his PhD thesis in 1976. His advisor was [[http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=79801 | Pierre Priouret]]. A scanned copy of the phd thesis can be downloaded * Part one {{Thesemarc1.pdf| Part one }} * Part two {{thesemarc2.pdf| Part two}} * Part three {{thesemarc3.pdf| Part three}} * Part four {{thesemarc4.pdf| Part four}} ===== "Testament scientifique et documents de synthése" ===== Marc a rédigé plusieurs documents qu'il considérait comme son testament scientifique * Version 2002 {{promenade-marc.pdf | Une promenade probabiliste}} * Version 2006 {{20thèmes.pdf|20 thèmes}} * Version 2010 (non terminée) {{10thèmes2.pdf|10 autres thèmes}} * Version 2011 {{10thèmes.pdf|10 thèmes}} * Introduction aux probabilités 2005 {{introduction_aux_probabilités05.pdf|introduction aux probabilités}} * Basic facts about BM stochastic integration and SDE, 2005 {{basic_facts_about_BM_stochastic_integration_and_SDE.pdf|Basic facts about BM stochastic integration and SDE}} * Du mouvement brownien aux processus de Lévy, via les semi-martingales et les diffusions 2010{{solodec09.pdf| Du mouvement brownien}} * Some topics in probability theory {{Prob.pdf| Some topics in probability theory}} ===== Version manuscrites d'articles ===== Marc a gardé des versions manuscrites de ses articles. Nous en présentons quelques unes * A discussion on pure and extremal continuous martingales {{a_discussion_on_pure_and_extremal_continous_martingalesi.pdf|a discussion on pure and extremal continuous martingales}} * A comparison of the finite-dimensional marginals of ratios Brownian Bridge and Brownian Motion 94{{a-comparison_of_the_finitedimensional-marginals_of-ratiosBBandBM94.pdf| A comparison of the finite dimensional marginals}} * A criterion for the convergence in law of Brownian functionals to time-changed Brownian motion94 {{a-criterion_for_the_convergence_in_law_ofBfunctionals_to_timechanged_BM94.pdf| A criterion for the convergence in law}} * A propos de l'inverse du mouvement brownien dans $R^n$ {{a_propos_de_l'inverse_du_mouvement_brownien_dsns_Rn.pdf|a propos de l'inverse du mouvement brownien dans $R^n$}} * A list of formulae on the distributions of extremes of the Brownian bridge and other processes {{a_list_of_formulae_on_the_distributions_of_extremes_of_the_Brownian_bridge_and_other_processes.pdf|a list of formulae}} * A note on Williams'decomposition of the BES(3) {{a_note_on Williams'decomposition_of_the_BES(3).pdf|a note on Williams'decomposition of the BES(3)}} * A note about strictly continuous local martingales {{A_note_about_Strictly_cont_local_matingales.pdf| A note about strictly continuous local martingales}} * A two parameter hierarchy of probabilities 94 {{a_two_parameter_hierarchy_of_probabilities.pdf| a two parameter hierarchy of probabilities}} * A unified treatment of asymptotic laws for planar Brownian Motion {{A_unified_treatment_of_asymptotic_laws_for_planar_bm.pdf| A unified treatment of asymptotic laws for planar BM}} * A propos du théorème de Knight sur les martingales continues orthogonales-1983 {{a_propos_du_theoreme_de_knight_sur_les_martingales_continues_orthogonales-1983.pdf| A propos du théorème de Knight}} * A propos d'un exemple simple d'équation stochastique sans solution forte89 {{a propos d un exemple simple d'équation stochastique sans solution forte89.pdf| Exemple d'équation stochastique sans solution forte}} * Autour du livre de Mandelbrot 98 {{autour du livre de Mandelbrot98.pdf| Livre de Mandelbrot}} * A remarkable subordinator with generalized gamma convolutions marginals 2006 {{a_remarkable-subordinator_with_generalize_gamma_convolutions_marginals.pdf| a remarkable subordinator}} * A solution to Skohorod problem for the age process {{a solution to Skohorod problem for the age process.pdf| Skohorod problem for the age process}} * A two dimensional extension of Bougerol's identityA two dimensional extension of Bougerol's identityA two dimensional extension of Bougerol's identity * A Gaussian martingale which is the sum of two gaussian independent non semimartingales {{A-Gaussian_martingale_which_is_the_sum_of_two_gaussian_independent_non_semimartingales.pdf|A gaussian martingale}} * Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne Mai 78{{application_d'un_lemme_de_jeulin_au_grossissement_de_la_filtration_brownienneMai78.pdf|Grossissement de filtration brownienne}} * Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales {{application de la relation de domination à certains renforcements des inegalités de martingales.pdf| Relation de domination}} * Décomposition multiplicative d'une sousmartingale_continue_ et_propriétés d'intégrabilité juiilet1991 {{decomposition_multiplicative_sousmartingale_continue_ et_proprietes_d'intégrabilité-juiilet1991.pdf| Décomposition multiplicative d'une sousmartingale}} * Décomposition multiplicative complément, 91 {{Complement_decomposition_multiplicative91.pdf| Decomposition multiplicative complement}} * Discussion de certaines inégalités de martingales 90 {{discussion de certaines inégalités de martingales90.pdf| Certaines inégalités de martingales}} * Deux sous-filtrations de la filtration du drap Brownien 23 sep {{Deux_sous-filtrations_de_la_filtration_du_drap_Brownien_23_sep.pdf|Deux sous-filtrations de la filtration du drap Brownien}} * Deux familles d'ensembles saturés {{deux-familles-d'ensembles-satures.pdf| ensembles saturés}} * Enlarging the filtration of the BES(3) {{enlarging_the_filtration_of_the_BES(3).pdf|enlarging the filtration of the BES(3)}} * Enlarging the 2-D Brownian filtration with a subordinated perpetuity{{enlarging_the_2-D_brownwian_filtration_with_a_subordinated_perpetuity.pdf|Enlarging the 2-D Brownian filtration}} * Etude des lois des variables $\int_0^\infty ds \varphi (\ell _s)$ {{etude des lois des variable integrales temps local.pdf| Etude des lois}} * Excursions browniennes et carrés de Bessel {{Excursions_browniennes_et_carrés_de_Bessel.pdf|Excursions browniennes et carrés de Bessel}} * Formule de balayage et convergence de martingales locales {{formule_de_balayage_et_convergence_de_martingales_locales.pdf| Formule de balayage}} * Further remarks on Wiener integrals w.r.t. Bes(3)05 {{Further_remarks_on_Wiener_integrals_wrt_Bes(3)05.pdf| Remarks on Wiener integrals}} * Introduction au calcul stochastique {{introduction au calcul stochastique.pdf| Introduction au calcul stochastique}} * Inégalités de martingales continues arrêtées à un temps quelconque {{inégalités_de_martingales_continues_arretees_à_un_temps_quelconque.pdf| Inégalités de martingales continues arrêtées}} * Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de HW {{loi_de_l'indice_du_lacet_brownien_et_distde_HW.pdf| Loi de l'indice du lacet brownien}} * Martingale d'Azéma et inversion du temps 88 {{martingale_d'Azema_et_inversion_du_temps-1988.pdf| Martingale d'Azéma}} * Méandres et processus de Bessel 88 {{meandres_et_processus_de_bessel-1988.pdf| Méandres et processus de Bessel}} * More transforms of a spider martingale 93 {{more_transforms-of_a_spider-martingale-Aout93.pdf| Transforms of a spider martingale}} * Nombre de tours par le brownien complexe {{nombre_de_tours_par_le_brownien_complexe.pdf| nombre de tours par le brownien complexe}} * On the stability properties of the spider martingales 93 {{on_the_stability_properties_of_the_spider_martingales93.pdf|On the stability properties of the spider martingales}} * On some space-time probability measures beneath Black_Shloles type formulae 08 {{on_some_space-time_probabilit_measures_beneath_BS_type_formulae_08.pdf| On some space-time probability measures beneath BS type formulae}} * On the asymptotic behavior of_Bessel processes as the dimension goes to infinity {{On_the_asymptotic_behavior_of_Bessel_processes_as_the_dimension_goes_to_infinity.pdf | On the asymptotic behavior of_Bessel processes}} * On the distribution of the integral of the exponential of BM and the Hartman Watson distribution{{on_the_distribution_of_the_integral_of_the_exponentiel_of_BM_and_the_HartmanWatson_distribution.pdf| On the distribution of the integral of the exponential of BM and the Hartman Watson distribution}} * On the distribution of the local time on the Brownian Bridge91 {{on_the_distribution_of_the_local_time_on_the_bbridge91.pdf| on the distribution of the local time on the BBridge}} * On the two dimensional processes $(N_t,N^*_t=\sup N_s, s\leq t)$ {{on the two dimensional N supN.pdf|on the two dimensional $(N_t,N^*_t)$.}} * On a local time formula of D. Williams, via filtering Theory {{On_a_local_time_formula_of_D._Williams,_via_filtering_Theory.pdf|On a local time formula of D. Williams}} * On the number of crossing between two spheres {{On_the_number_of_crossing_between_two_sspheres.pdf| On the number of crossing between two spheres}} * On ranked lenghts of excursion: part I 94 {{on_ranked_lengthd_of_excursionI94.pdf| On ranked lenghts excursionI94}} * On ranked lenghts of excursion: part II 94 {{on_ranked_lenghts_excursionII94.pdf| On ranked lenghts excursionII94}} * On ranked lenghts of excursions: part III 94 {{on_ranked-lenghts-excurssionsIII94.pdf| On ranked lenghts excursionsIII94}} * On ranked lenghts of excursions: A summary of some recent results 94 {{on-ranked-lenghts-of-excursions_a summaryu_of-some_recent_results.pdf| On ranked lenghts of excursions}} * Problème de Skorokhod dècomposition de Williams, théorème de Ray Knight pour temps locaux {{probleme_de_Skorokhod_decomposition_de_Williams-theoreme_de_ray_knight_pour_temps_locaux.pdf |Probleme de Skorokhod}} * Problème de Skorokhod et longueur d'excursions browniennes-Janvier1996 {{probleme_de_Skorokhod_et_longueur_d'excursions_browniennes_Janvier1996.pdf| problème de Skorokhod_et longueur d'excursions browniennes}} * Processus à accroissements indépendants et transformation de Fourier {{Processus_a_accroissements_indépendants_et_transformation_de_Fo.pdf|Processus à accroissements indépendants}} * Quelques échanges entre Physiciens et Probabilistes autour du mouvement Brownwien {{Quelques_echanges_entre_Physiciens_et_Probabilistes_autour_du_m.pdf|Quelques échanges entre Physiciens et Probabilistes}} * Quelques compléments à aspects multiplicatifs {{quelques_complements_a_aspects_multiplicatifs.pdf| quelques complements a aspects multiplicatifs}} * Quelques identités en loi pour les processus de Bessel94 {{qiuelques_identités_en_loi _pour_les_processus_de_Bessel94.pdf| Quelques identités en loi pour les processus de Bessel}} * Some examples of loss of information for the Brownian motion 91 {{Some_examples_of_loss-information_for_brownian_motion-1991.pdf| Loss of information for the Brownian motion }} * Some formula for the Brownian and the BES spider I, 93 {{some-formula_dor_theBand the BES spiderI,aout93.pdf| Brownian and the BES spider I}} * Some formula for the Brownian and the BES spider II, 93 {{some_formulae-for-the Band the BES_spidersII-aout93.pdf| Brownian and the BES spider II}} * Some results on the Brownian spider, talk, 93 {{somùe_results-on-the-Browinan_spidersep93.pdf| Brownian spider}} * Some complements on spider martingales 93 {{Some-complements-on-spider-martingales sep93.pdf| omplements on spider martingales }} * Spider martingales and symetric functions of $ k$ variables 93 {{spider-mart_and_symetric_functions_oof_k_variablesset93.pdf| Spider martingale and symetric functions}} * Some computations relative to Brownian motion with drift 94 {{some computations relative to BM with drift94.pdf| some computations relative to BM with drift}} * Some remarks on random scaling {{some remarks on random scaling.pdf|some remarks on random scaling}} * Sur certaines exponentielles de Doléans associées à la martingale $\mu_t$ {{sur_certains_exponentielles_de_Doleans_associées_à_la_martingale_mut.pdf| Exponentielles de Doléans associées à la martingale $\mu_t$}} * Sur la loi du supremum des temps locaux d'un pont de Bessel 93 {{sur la loi du supremum des temps locaux d'un pont Bessel93.pdf| Supremum des temps locaux d'un pont Bessel}} * Sur la tribu germe du processus des excursions {{sur la tribu germe du processus des excursions.pdf| Tribu germe du processus des excursions}} * Sur les lois de certaines fonctionnelles du processus de Bessel symétrisé {{Sur_les_lois_de_certaines_fonctionnelles_du_processus_de_bessel_symétrisé.pdf| Processus de Bessel symétrisé}} * Sur la loi du maximum d'une martingale remarquable 98 {{sur la loi du maximum d'une martingale remarquable98.pdf| Maximum d'une martingale remarquable}} * Sur l'existence d'une version continue de $(\Gamma(\lambda),\lambda >0)$ {{Sur l 'existence d'une version continue de Gamma(lambda).pdf| Sur l'existence d'une version continue }} * Sur une variante de l'équation de convolution $\mu= \mu \star \nu$ 85 {{sur-une-variante-del'equation-de-convolution85.pdf| Equation de convolution}} * The definition and some properties of spider martingales 93 {{the-definition-and_some_properties-of-spidermartingales-aout93.pdf| Definition of spider martingales}} * The master Girsanov and enlargement formulae {{the_master_Girsanov_and_enlargement_formulae.pdf| Girsanov and enlargement formulae}} * The distribution of Brownian and Bessel quantiles {{the distribution of Brownian and Bessel quantiles(sdredaction).pdf| Brownian and Bessel quantiles}} * Théorème de Pitman et grossissement de filtration 96 {{theoreme de Pitman et grossissement de filtration 1996.pdf| Théorème de Pitman et grossissement de filtration}} * * Transformation de Lévy pour le mouvement Brownien et relation d'absolue continuité {{transformation de Levy pour le MB et relation d'AC.pdf| Transformation de Lévy}} * Two remarkable subordinators 99 {{two remarkable subordinators99.pdf| two remarkable subordinators99}} * Un essai d'unification des travaux arcsinus et sur les supremum 93 {{un-essai-d'unifivation-des-ttravaux-arcsinus-et-sur les-supremumsep93.pdf| Un essai d'unification}} * Un théorème de Girsanov inhabituel 83 {{un-theoreme_de_girsanov_inhabituel83.pdf| Un théorème de Girsanov inhabituel}} * Une application de la formule de balayage 87 {{Une-application-de-la-formule-de-balayage87.pdf| Formule de balayage}} * Une décomposition non canonique de certains processus 90 {{Une décomposition non canonique de certains processus 8 fevrier 1990.pdf| Une décomposition non canonique de certains processus}} * Un exemple d'équation stochastique sans solution forte {{un exemple d 'équation stochastique sans solution forte.pdf| un exemple d 'équation stochastique sans solution forte}} * Une extension de la relation d'Imhof entre le méandre brownien et le processus de Bessel 1989 {{une_extension_de_la_relation_d'Imhof_entre_le_meandre_brownien_et_le_processus_de_bessel-1989.pdf| Relation d'Imhof}} * Une factorisation de certaines fonctionelles {{une factorisation de certaines fonctionelles.pdf| Factorisation de certaines fonctionelles}} * Une généralisation de la décomposition de Williams {{une-generalisation-de_la_decomposition-Wiliams.pdf| Décomposition de Williams}} * Une inégalité optimale pour le MB arrété {{une inégalité optimale pour le MB arrété.pdf| Une inégalité optimale pour le MB arrété}} * Une présentation des théorèmes de Pitman pour les processus de Bessel de dimension $n\neq 2$ {{une présentation des théorèmes de Pitman pour Bes dim notequal 2.pdf| Théorèmes de Pitman }} * Une partition de l'ensemble des martingales continues liée à leur valeur absolue et processus croissant {{une_partition_de_l'ensemble_des_martingales_continues_liee_a_leur_valeur_absolue_et_processus_croissant.pdf| Partition de l'ensemble des martingales continues }} * Un processus qui ressemble au pont Brownien {{un_processus_qui_ressemble_au_pont_Brownien.pdf| Un processus qui ressemble au pont Brownien}} ===== Notes, lectures ===== * Osaka lectures, 99, enlargement of filtration {{grossissement-osaka.pdf| Enlargement of filtration}} * Grossissement initial {{gro-initial-notesmarc.pdf| Journal}} * Sept questions ouvertes sur les filtrations {{sept_questions_ouvertes_ sur_les_filtrations.pdf| Sept questions ouvertes sur les filtrations }} ===== Some facts ===== Marc was writing mathematics on any piece of paper, and was keeping that * On a Marseille's subway ticket {{marcbusmarseille.pdf| Ticket de métro}} * on a newspaper{{marcnotessurjournal.pdf| Journal}} * Marc was willing, when he was young, to become a captain on merchant navy {{capitaine1.pdf| Un drole de capitaine}} Marc was writing Haiku {{haiku.pdf| Haiku}} ===== Links ===== * University Pierre et Marie Curie [[http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/yor/publications.html| UPMC]] * Zhan Shi [[ http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/yor/links.html| Z. Shi]] * Jim Pitman [[https://www.stat.berkeley.edu/~pitman/marcyor.html| J. Pitman]] ===== Pictures ===== * Angers {{marcangers1.pdf| Angers}} * Marc decembre2009{{marc30decembre2009.pdf| Marc}} * Sydney {{marcsydney.pdf| Sydney}} * Aleatoirix {{aleabig.gif?linkonly | Dessin d' Iréne Klein}} ===== The peacock , dessins d Iréne Klein === * Sad Peacock {{marcik.pdf| Dessin d'I.Klein}} * The peacock and the mathematician [[http://ik.rats.at/peacock|I. Klein]]