~~NOCACHE~~
[[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&400|}}]]
<color #89416A> **######### M2QF   ########** </color>  \\ 
<color #89416A> **###### Finance Quantitative  ######** </color> \\
[[http://www.ensiie.fr/|{{ :formation:master:ensiie01.png?90|}}]]
[[https://www.univ-evry.fr/accueil.html|{{ :formation:master:digital_logo_endossement_rvb_transparent.png?&300|}}]]

----
  * **[[https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/mathematics-and-applications|Spécialité Finance Quantitative du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay]]** 

  * ** [[https://www.ensiie.fr|Co-habilitée avec l'ENSIIE]]**





<WRAP center round box 100%>
**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19...). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. 

Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'.

Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.

</WRAP>





**En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2QF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**, avec une excellente maîtrise des outils //**mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique**// associés.

<color #89416A> **####Débouchés####** </color>\\
  * Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,...),\\
  * Thèses académiques ou en entreprise

<color #89416A> **####Actualités####** </color>


<WRAP center round info 100%>
[[https://www.universite-paris-saclay.fr/en/admissions/masters-applications-and-enrolment | Candidatures 2023-2024]], électroniques exclusivement, du <wrap em>01/02/20203</wrap> au <wrap em>30/07/2023</wrap> \\
<note important><wrap em>Rentrée 2023-2024 : le lundi 11 septembre 2023</wrap></note>.

</WRAP>


<color #89416A> **###Offres de stages et sujets de projets entreprises###** </color>
 

Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à **l'équipe pédagogique**


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<color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color>

Le master, fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]**</color>, est aujourd'hui
co-dirigé par :

 <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html|Ahmed Kebaier]]**</color>\\
 <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|Vathana Ly Vath]]**</color> 

<WRAP center round box 100%>
L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // Analyse et calcul stochastique, Probabilités et finance numériques, Modèles à volatilité stochastique classiques et rough, Contrôle stochastique et optimisation, Machine et Deep learning pour la finance...  // ) 
et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers**  ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) .

</WRAP>




 



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<color #89416A> //**####Highlights####**// </color>

**Rejoignez-nous** et venez: 
  * Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises :   Axa,  BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Exiom Partners, FBH Associés, IFihn, Milliman, Natixis, Quantmetry, Société Générale.  \\
  * Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (Amundi, Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis, Quantmetry).
  * Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003.
  * Envisager une **thèse académique ou en entreprise** si la passion de la recherche s'emparait de vous au cours de l'année.\\
  * Passer un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé un **double diplôme** de master? 
<WRAP right round 100%>
<WRAP right round 45%>
{{:formation:master:ecoleenallemand.jpg?direct&150|}} \\
Master Degree in Wirtschaftsmathematik from [[http://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/study_programs/int_msc/index.html| Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany) ]] 
 </WRAP>
 <WRAP right round 45%>
 {{:formation:master:italie.jpg?direct&150|}} \\
 Master of Science in Quantitative Finance from  [[http://www.unibo.it/en?subtabPresentazione=Obiettivi| University  of Bologna (Italy) ]] 
 </WRAP>
 </WRAP>
\\
<WRAP center round info 60%>
**//Attention://** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint | M1 MINT]]    ou  [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1 | M1 MA]].
</WRAP>

   * Et/ou intégrer un **double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2QF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.


   * <color #89416A>**###Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le M2 Finance Quantitative###**</color>.
\\
<HTML>
<center>
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aTOGvXDBc7M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</center>
</HTML>

<color #89416A> **####Programme 2022-23####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs. 



<color #B55787> **##Septembre octobre novembre décembre##** </color> \\



<WRAP center round box 80%>
**1. Outils mathématiques**: 

//[[https://adrienbarrasso.cygale.net/enseignement.html| Calcul stochastique]]//  (6 ECTS, 42h à Univ. Evry),
[[https://adrienbarrasso.cygale.net/|Adrien Barrasso]] (Univ. Evry)   \\

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]//  (* 6 ECTS,  42h à l'ENSIIE)
, [[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html| Ahmed Kebaier]] (Univ. Evry)


**2. Outils statistiques** :  \\

 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(3 ECTS,  18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\


//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (6 ECTS,   42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\  

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (3 ECTS,   21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\


**3. Banque** : 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (3 ECTS,    18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\  

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3 ECTS,   21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ 
  
//[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]//  (6 ECTS,   51h à Univ. Evry)
, [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\


**4. Assurance**: \\

<color blue> //Finance de l'assurance// </color> (3 ECTS,   36h à l'ENSIIE), dont 
[[http://web4.ensiie.fr/~cyril.benezet/| Cyril Bénezet ]](ENSIIE), 
[[https://www.linkedin.com/in/elie-sani-b5857571/| ), Elie Sani Njanda]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ 


**5. Connaissances générales**: 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (* 3 ECTS,   25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\   

<color blue> //Programmation informatique// </color> (6 ECTS,  42h à Univ. Evry) et  <color blue> //Projet informatique// </color> (* 3 ECTS,   12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry)  \\ // C//+//+, VBA.//

<color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2021-22)]] (*), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry)   
</WRAP>

<color #B55787> **##Décembre janvier février mars##** </color>\\

<WRAP center round box 80%>
**1. Outils mathématiques**: \\


[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4 ECTS,   42h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]]  (Univ. Evry).\\ 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle et modélisation stochastique en finance et assurance]]// (4 ECTS,    42h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\

[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/smenozzi | Approximations de processus ]] (2 ECTS,   21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/smenozzi | Stéphane Menozzi]]  (Univ. Evry).\\ 

**2. Asset management** : \\


[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]]  (2 ECTS,   24h à Univ. Evry),
[[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry)


**3. Banque** :\\

<color blue>//Produits dérivés//:  </color>(4 ECTS,   42h à Univ. Evry)\\
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/equity derivatives kalife.html| equities ]]//,  
[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Aymeric_Kalife_CV-2017.pdf | Aymeric Kalife]] (Axa Hedging Services) ,\\ 
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE )  

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Machine et Deep learning en finance
 ]]//  (2 ECTS,   21h à Univ. Evry),
[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/nbrunel | Nicolas Brunel]] (ENSIIE), 
[[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html | Ahmed Kebaier ]] (Univ. Evry) et autres contributions par une équipe enseignante de Quantmetry.\\

[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| XVAs et régulations
 ]] (2 ECTS,    24h à Univ. Evry),
[[http://web4.ensiie.fr/~cyril.benezet/| Cyril Bénezet ]] (ENSIIE)\\


//[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (2 ECTS,   24h à Centrale Supélec),  
[[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]]  (Centrale Supélec). 
  




**4.  Connaissances générales**:  \\
 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (* 2 ECTS,   25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
 

//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (* 4 ECTS,   8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets,  et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\      

//[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// organisés par des
<color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, qui encouragent la participation des étudiants à des séminaires de recherche ciblés au LaMME ou en région parisienne (dans le cadre notamment des projets de thèses). \\   


</WRAP>



<color #B55787> **##A partir d'avril ##** </color>

<color blue>Stage en finance obligatoire de 4 à 6 mois </color>  (* 12 ECTS)\\ 
----
<color #89416A> **####Partenaires####** </color>

|  [[http://www.axa.fr/|{{:axa.png?nolink&100|}}]]  |  [[http://www.compatibl.com/|{{:compatibl.png?nolink&100|}}]]  |  [[http://www.ca-cib.fr/|{{:credit-agricole.png?nolink&100|}}]] |  [[http://www.ito33.com/|{{:ito33.png?nolink&100|}}]]   |[[http://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/fr/accueil|{{:natixis.gif?nolink&100|}}]]  |  [[http://www.societegenerale.com/fr/accueil|{{:societe-general.png?nolink&100|}}]]  |   [[https://www.awaleeconsulting.com/https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/|{{https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/awalee.jpg?nolink&100|}}]]  |  [[https://www.mocaxintelligence.com/|{{https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/mocax.png?nolink&100|}}]]  | 


----

<color #89416A> **####Renseignements####** </color>


<WRAP left round box 30%>

<color lightseagreen> **##Responsable du master##** </color>
<depmath>info,user:kebaier</depmath>
<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 328 (3<sup>e</sup> étage)

</WRAP>


<WRAP left round box 30%>
<color lightseagreen> **##Responsable du master##** </color> \\
<depmath>info,user:ly vath</depmath> 
<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 105 (ENSIIE)


</WRAP>

<WRAP left round box 30%>

<color lightseagreen> **##Scolarité##** </color> \\ \\
 **Laura Djimtangar**, \\
<laura.djimtangar@univ-evry.fr> \\
<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 134 (1<sup>e</sup> étage) \\ 01 64 85 34 15

</WRAP> 

<WRAP left round box 25%>

<color lightseagreen> **##Responsable des enseignements Finance##** </color>
<depmath>info,user:priaulet</depmath>
(Natixis/Université d'Evry)

</WRAP>