formation:master:m2if
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| **Co-habilitée avec l'ENSIIE** | **Co-habilitée avec l'ENSIIE** | ||
| - | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en bouleversement continu** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. | + | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. |
| Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | ||
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| //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | ||
| - | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/Datamining%20en%20finance.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ | + | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ |
formation/master/m2if.txt · Dernière modification: 20/02/2023 18:06 par akebaier
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