Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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formation:master:m2if [29/01/2019 17:29] screpey |
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**Co-habilitée avec l'ENSIIE** | **Co-habilitée avec l'ENSIIE** | ||
- | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en bouleversement continu** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. | + | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. |
Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | ||
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**//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2IF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. | **//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2IF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. | ||
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- | <color #89416A> **####Programme prévisionnel 2019-20####** </color> \\ Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels, avec contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) restent indicatifs. | + | <color #89416A> **####Programme prévisionnel 2019-20####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) restent indicatifs. |
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**4. Assurance**: \\ | **4. Assurance**: \\ | ||
- | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (4c, 36h à l'ENSIIE), | + | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (4c, 36h à l'ENSIIE), dont |
- | [[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA). \\ | + | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], |
+ | [[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ | ||
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//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | ||
- | <color blue> //Programmation informatique// </color> (5c, 42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (3c, *, 12h à Univ. Evry), <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// | + | <color blue> //Programmation informatique// </color> (5c, 42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (3c, *, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// |
<color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2017-18)]] (0c, *), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) | <color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2017-18)]] (0c, *), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) | ||
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//[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (4c, 24h à Centrale Supélec), | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (4c, 24h à Centrale Supélec), | ||
- | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec) | + | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec)\\ |
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+ | <color blue> //Blockchain et fintech// </color>(4c, 33h à Paris), [[https://www.linkedin.com/in/thibaultmontoya/|Thibault Montoya]] (Early Time). | ||
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//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | ||
- | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/Datamining%20en%20finance.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ | + | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ |
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<color #89416A> **####Partenaires####** </color> | <color #89416A> **####Partenaires####** </color> | ||
- | | [[http://www.axa.fr/|{{:axa.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.compatibl.com/|{{:compatibl.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.ca-cib.fr/|{{:credit-agricole.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.ito33.com/|{{:ito33.png?nolink&100|}}]] |[[http://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/fr/accueil|{{:natixis.gif?nolink&100|}}]] | [[http://www.societegenerale.com/fr/accueil|{{:societe-general.png?nolink&100|}}]] | | + | | [[http://www.axa.fr/|{{:axa.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.compatibl.com/|{{:compatibl.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.ca-cib.fr/|{{:credit-agricole.png?nolink&100|}}]] | [[http://www.ito33.com/|{{:ito33.png?nolink&100|}}]] |[[http://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/fr/accueil|{{:natixis.gif?nolink&100|}}]] | [[http://www.societegenerale.com/fr/accueil|{{:societe-general.png?nolink&100|}}]] | [[https://www.awaleeconsulting.com/https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/|{{https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/awalee.jpg?nolink&100|}}]] | [[https://www.mocaxintelligence.com/|{{https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/mocax.png?nolink&100|}}]] | |