Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
formation:master:m2if [05/02/2019 12:59] screpey |
formation:master:m2if [29/05/2020 10:51] screpey |
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~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
- | <color #3f2426> **#########M2IF########** </color> | + | <color #3f2426> **#########M2QF########** </color> |
[[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&451|}}]] \\ | [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&451|}}]] \\ | ||
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- | <color #6E4F58> **######Mathématiques Financières: Ingénierie et Finance. | + | <color #6E4F58> **######Finance Quantitative. |
######** </color> | ######** </color> | ||
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- | **Spécialité Mathématiques Financières: Ingénierie et Finance | + | **Spécialité Finance Quantitative |
du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.** | du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.** | ||
- | **Partenaire des spécialités** [[http://finance.math.upmc.fr/| Mathématiques Financières: Probabilités et Finance (Ecole Polytechnique) ]] et [[http://master-statistique-finance.com| 'Mathématiques Financières: Statistiques et Finance' (ENSAE)]] | + | <note tip> HAPPY BIRTHDAY: Fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]** </color> comme "DESS ingénierie financière", le master a 20 ans!! </note> |
**Co-habilitée avec l'ENSIIE** | **Co-habilitée avec l'ENSIIE** | ||
- | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. | + | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19...). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. |
Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | ||
- | **En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2IF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**, avec une excellente maîtrise des outils //**mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique**// associés. | + | **En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2QF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**, avec une excellente maîtrise des outils //**mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique**// associés. |
**//Débouchés//:** \\ | **//Débouchés//:** \\ | ||
-Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,...),\\ | -Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,...),\\ | ||
-Thèses académiques ou en entreprise | -Thèses académiques ou en entreprise | ||
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<color #89416A> **####Actualités####** </color> | <color #89416A> **####Actualités####** </color> | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | [[https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr | Candidatures 2019-20]], électroniques exclusivement, du 01/02/2019 au 30/06/2019 \\ | + | [[https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr | Candidatures 2020-21]], électroniques exclusivement, du 01/02/2020 au 10/07/2020 \\ |
- | **Rentrée 2019-20** le mardi 10 septembre 2019. | + | **Rentrée 2020-21** prévue (à confirmer) le jeudi 2 septembre 2020. |
- | + | ||
</WRAP> | </WRAP> | ||
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- | Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage et [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | formulaires de cutting edge project in finance]] à **stephane.crepey@univ-evry.fr** | + | Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à **stephane.crepey@univ-evry.fr** |
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<color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color> | <color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color> | ||
- | L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité ... // ) | + | Le master, fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]** </color> (DESS ingénierie financière), est dirigé depuis 2003 par <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane Crépey]]** </color> (master 2 ingénierie financière), et co-dirigé depuis 2019 avec <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|Vathana LYVATH]]** </color> (sous son appellation actuelle master finance quantitative). L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité ... // ) |
et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) . | et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) . | ||
- | \\ | ||
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- | <WRAP left round 100%> | ||
- | <WRAP left round box 23%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique JEANBLANC]]** </color>\\ | ||
- | {{:moniquejeanblanc.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur émérite, \\ Fondatrice du M2IF en 1999** \\ | ||
- | </WRAP> | ||
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- | <WRAP left round box 23%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane CREPEY]]** </color>\\ | ||
- | {{:s-crepey.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur, \\ Responsable du M2IF depuis 2003** \\ | ||
- | </WRAP> | ||
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- | <WRAP left round box 32%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe PRIAULET]] ** </color>\\ | ||
- | {{:philippepriaulet.png?nolink&100|}} \\ **Professeur associé et Natixis, \\ Coordinateur des enseignements Finances du M2IF depuis 2003** | ||
- | </WRAP> | ||
- | </WRAP> | ||
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[[Https://Www.Linkedin.Com/In/Moez-Mrad-28380016/ | Moez Mrad]], Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib, \\ | [[Https://Www.Linkedin.Com/In/Moez-Mrad-28380016/ | Moez Mrad]], Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib, \\ | ||
[[Http://Www.Thierry-Roncalli.Com| Thierry Roncalli]], Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,\\ | [[Http://Www.Thierry-Roncalli.Com| Thierry Roncalli]], Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,\\ | ||
- | [[https://www.linkedin.com/in/habib-dogguy?originalSubdomain=fr | Habib Dogguy]], Alumni M2IF 2017-18. \\ | + | [[https://www.linkedin.com/in/habib-dogguy?originalSubdomain=fr | Habib Dogguy]], ancien étudiant promotion 2017-18. \\ |
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- Découvrir toutes les subtilités de l'univers //cross-asset// des **XVAs** avec Stéphane Crépey\\ | - Découvrir toutes les subtilités de l'univers //cross-asset// des **XVAs** avec Stéphane Crépey\\ | ||
- | - Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-18: sujets Société Générale, Crédit Agricole (quant team), Crédit Agricole (risk team), Axa, AON, Awalee consulting, Ito33. \\ | + | - Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-20: sujets AON, Axa, Awalee consulting, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, Ito33. \\ |
- | - Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-18; BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Amundi, Chevreux, Ito33, Axa, Capital Fund Management). | + | - Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-20; Amundi, Axa, BNP Paribas, Chevreux, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis). |
- | - Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet | + | - Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003. |
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**//Attention://** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les **M1 MINT** [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint]] ou **M1 MA** [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1]]. | **//Attention://** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les **M1 MINT** [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint]] ou **M1 MA** [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1]]. | ||
- | -Et/ou intégrer un **double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2IF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs. | + | -Et/ou intégrer un **double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2QF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs. |
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- | **//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2IF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. | + | **//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2QF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. |
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- | <color #89416A> **####Programme prévisionnel 2019-20####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) restent indicatifs. | + | <color #89416A> **####Programme 2020-21####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs. |
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<note tip>**1. Outils mathématiques**: | <note tip>**1. Outils mathématiques**: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// (6c, 42h à Univ. Evry), | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// (42h à Univ. Evry), |
[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SMenozzi/welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry) \\ | [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SMenozzi/welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry) \\ | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]// (6c,*, 42h à l'ENSIIE) | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]// (*, 42h à l'ENSIIE) |
, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry) | , [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry) | ||
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**2. Outils statistiques** : \\ | **2. Outils statistiques** : \\ | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]// (2c, 18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]// (18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(3c, 12h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(12h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (5c, 42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\ |
**3. Banque** : | **3. Banque** : | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (3c, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ |
| | ||
- | //[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]// (6c, 60h à Univ. Evry) | + | //[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]// (60h à Univ. Evry) |
, [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\ | , [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\ | ||
Ligne 158: | Ligne 136: | ||
**4. Assurance**: \\ | **4. Assurance**: \\ | ||
- | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (4c, 36h à l'ENSIIE), dont | + | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (36h à l'ENSIIE), dont |
[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], | ||
[[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ | [[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ | ||
Ligne 165: | Ligne 143: | ||
**5. Connaissances générales**: | **5. Connaissances générales**: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (*, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ |
- | <color blue> //Programmation informatique// </color> (5c, 42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (3c, *, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// | + | <color blue> //Programmation informatique// </color> (42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (*, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// |
- | <color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2017-18)]] (0c, *), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) | + | <color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2019-20)]] (*), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) |
</note> | </note> | ||
Ligne 177: | Ligne 155: | ||
- | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4c, 33h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]] (Univ. Evry).\\ | + | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (33h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]] (Univ. Evry).\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]// (21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ |
**2. Asset management** : \\ | **2. Asset management** : \\ | ||
- | [[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]] (4c, 24h à Univ. Evry), | + | [[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]] (24h à Univ. Evry), |
[[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry) | [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry) | ||
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**3. Banque** :\\ | **3. Banque** :\\ | ||
- | <color blue>//Produits dérivés//: </color>(5c, 42h à Univ. Evry)\\ | + | <color blue>//Produits dérivés//: </color>(42h à Univ. Evry)\\ |
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\ | ||
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\ | ||
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//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE ) | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE ) | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Analyse XVA et techniques 'IT quant' en Python et Cuda GPU ]]// (6c, 51h à Univ. Evry), | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Machine learning techniques for option pricing, model calibration, and hedging |
- | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Babacar Diallo</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | + | ]]// (18h à Univ. Evry), |
+ | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | ||
+ | |||
+ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| XVAs, FRTB, et analyse regulatory quant | ||
+ | ]]// (33h à Univ. Evry), | ||
+ | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | ||
+ | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (24h à Centrale Supélec), | ||
+ | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec)\\ | ||
- | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (4c, 24h à Centrale Supélec), | + | <color blue> //Blockchain et fintech// </color>(33h à Paris), [[https://www.linkedin.com/in/thibaultmontoya/|Thibault Montoya]] (Early Time). |
- | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec) | + | |
| | ||
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- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ |
- | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ | + | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ |
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- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (*, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (3c, *, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets, et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (*, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets, et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ |
//[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// (0c), organisés par des | //[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// (0c), organisés par des |