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formation:master:m2if

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formation:master:m2if [08/02/2019 18:29]
screpey
formation:master:m2if [29/05/2020 10:53]
screpey
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 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
  
-<color #3f2426> **#########M2IF########** </​color>​+<color #3f2426> **#########M2QF########** </​color>​
 [[https://​www.universite-paris-saclay.fr/​fr|{{ :​formation:​master:​paris-saclay.jpg?​nolink&​451|}}]] \\ [[https://​www.universite-paris-saclay.fr/​fr|{{ :​formation:​master:​paris-saclay.jpg?​nolink&​451|}}]] \\
  
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-<color #6E4F58> **######Mathématiques Financières:​ Ingénierie et Finance.+<color #6E4F58> **######​Finance ​Quantitative.
  
  
 ######** </​color>​ ######** </​color>​
 ---- ----
-**Spécialité ​Mathématiques Financières:​ Ingénierie et Finance ​+**Spécialité Finance ​Quantitative ​
 du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.** du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.**
  
-**Partenaire des spécialités** [[http://finance.math.upmc.fr/| Mathématiques Financières:​ Probabilités et Finance (Ecole Polytechnique) ]] et [[http://master-statistique-finance.com'​Mathématiques Financières:​ Statistiques et Finance'​ (ENSAE)]]+<note tip> HAPPY BIRTHDAY: Fondé en 1999 par <color lightseagreen> ​**[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.htmlMonique Jeanblanc]]** </​color>​ comme "DESS ingénierie financière",​ le master a 20 ans!! </​note>​
  
 **Co-habilitée avec l'​ENSIIE** **Co-habilitée avec l'​ENSIIE**
  
-<note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des '​risques cachés'​ de contrepartie,​ ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable,​ posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'​augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'​intermédiation financière,​ s'​invitent à tous les niveaux dans l'​univers '​quant'​.+<note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'​actuelle crise du covid-19...). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des '​risques cachés'​ de contrepartie,​ ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable,​ posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'​augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'​intermédiation financière,​ s'​invitent à tous les niveaux dans l'​univers '​quant'​.
 Enfin la finance quantitative d'​aujourd'​hui est bien loin de se limiter à la **banque d'​investissement**:​ le buy side (**hedge funds**) ou encore l'​**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'​ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects '​data'​.</​note>​ Enfin la finance quantitative d'​aujourd'​hui est bien loin de se limiter à la **banque d'​investissement**:​ le buy side (**hedge funds**) ou encore l'​**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'​ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects '​data'​.</​note>​
  
  
-**En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2IF offre une formation d'​ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**,​ avec une excellente maîtrise des outils //​**mathématiques de l'​aléatoire,​ data science et informatique**//​ associés.+**En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2QF offre une formation d'​ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**,​ avec une excellente maîtrise des outils //​**mathématiques de l'​aléatoire,​ data science et informatique**//​ associés.
  
 **//​Débouchés//:​** \\ **//​Débouchés//:​** \\
 -Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'​actifs,​ spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés,​ finance de l'​assurance,​...),​\\ -Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'​actifs,​ spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés,​ finance de l'​assurance,​...),​\\
 -Thèses académiques ou en entreprise -Thèses académiques ou en entreprise
- 
  
 <color #89416A> **####​Actualités####​** </​color>​ <color #89416A> **####​Actualités####​** </​color>​
  
 <WRAP center round box 100%> ​ <WRAP center round box 100%> ​
-[[https://​inception.universite-paris-saclay.fr/​fr | Candidatures ​2019-20]], électroniques exclusivement,​ du 01/02/2019 au 30/06/2019 \\ +[[https://​inception.universite-paris-saclay.fr/​fr | Candidatures ​2020-21]], électroniques exclusivement,​ du 01/02/2020 au 10/07/2020 \\ 
-**Rentrée ​2019-20** le mardi 10 septembre ​2019. +**Rentrée ​2020-21** prévue (à confirmer) ​le jeudi 2 septembre ​2020.
- +
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Ligne 42: Ligne 39:
    
  
-Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage et [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | formulaires de cutting edge project in finance]] ​à **stephane.crepey@univ-evry.fr**+Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à **stephane.crepey@univ-evry.fr**
  
  
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 <color #89416A> **####​Equipe pédagogique####​** </​color>​ <color #89416A> **####​Equipe pédagogique####​** </​color>​
  
-L'​équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques,​ modélisation du smile de volatilité ... // ) +Le master, fondé en 1999 par <color lightseagreen>​ **[[http://​www.maths.univ-evry.fr/​pages_perso/​jeanblanc/​livre.html| Monique Jeanblanc]]** </​color>​ (DESS ingénierie financière),​ 
 + est dirigé depuis 2003 par <color lightseagreen>​ **[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​|Stéphane Crépey]]** </​color>​ (master  
 + est dirigé depuis 2003 par <color lightseagreen>​ **[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​|Stéphane Crépey]]** </​color>​ (master 2 ingénierie financière),​ et co-dirigé depuis 2019 avec <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome|Vathana LYVATH]]** </​color>​ (sous son appellation actuelle master finance quantitative). ​L'​équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques,​ modélisation du smile de volatilité ... // ) 
 et **professionnels reconnus sur une large gamme d'​instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'​assurance... //) . et **professionnels reconnus sur une large gamme d'​instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'​assurance... //) .
  
  
  
-\\ 
- 
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-<WRAP left round 100%> 
-<WRAP left round box 23%> 
- <​color lightseagreen>​ **[[http://​www.maths.univ-evry.fr/​pages_perso/​jeanblanc/​livre.html| Monique JEANBLANC]]** </​color>​\\ 
-{{:​moniquejeanblanc.jpg?​nolink&​100|}} \\ **Professeur émérite, \\ Fondatrice du M2IF en 1999** \\ 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP left round box 23%> 
-<color lightseagreen>​ **[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​|Stéphane CREPEY]]** </​color>​\\ 
-{{:​s-crepey.jpg?​nolink&​100|}} \\ **Professeur,​ \\ Responsable du M2IF depuis 2003** ​ \\ 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP left round box 32%> 
-<color lightseagreen>​ **[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe PRIAULET]] ** </​color>​\\ 
-{{:​philippepriaulet.png?​nolink&​100|}} \\ **Professeur associé et Natixis, \\ Coordinateur des enseignements Finances du M2IF depuis 2003** ​ 
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
  
    
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 [[Https://​Www.Linkedin.Com/​In/​Moez-Mrad-28380016/​ | Moez Mrad]], Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib, \\ [[Https://​Www.Linkedin.Com/​In/​Moez-Mrad-28380016/​ | Moez Mrad]], Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib, \\
 [[Http://​Www.Thierry-Roncalli.Com| Thierry Roncalli]], Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,\\ [[Http://​Www.Thierry-Roncalli.Com| Thierry Roncalli]], Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,\\
-[[https://​www.linkedin.com/​in/​habib-dogguy?​originalSubdomain=fr | Habib Dogguy]], ​Alumni M2IF 2017-18. \\+[[https://​www.linkedin.com/​in/​habib-dogguy?​originalSubdomain=fr | Habib Dogguy]], ​ancien étudiant promotion ​2017-18. \\
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Ligne 93: Ligne 73:
 - Découvrir toutes les subtilités de l'​univers //​cross-asset//​ des **XVAs** avec Stéphane Crépey\\ - Découvrir toutes les subtilités de l'​univers //​cross-asset//​ des **XVAs** avec Stéphane Crépey\\
  
-- Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**:​ problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-18: sujets ​Société GénéraleCrédit Agricole (quant team), Crédit Agricole ​(risk team)AxaAON, Awalee consulting, Ito33. ​ \\+- Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**:​ problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-20: sujets ​AONAxa, Awalee consulting, BNP Paribas, Crédit Agricole ​CIBNatixisSociété Générale, Ito33. ​ \\
  
-- Partager l'​expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-18; BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Amundi, Chevreux, Ito33, ​Axa, Capital Fund Management).+- Partager l'​expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-20Amundi, Axa, BNP Paribas, Chevreux, Crédit Agricole CIB, Ito33, ​Natixis).
  
-- Elargir votre spectre (la finance d'​aujourd'​hui est bien loin de se limiter à la banque d'​investissement) et améliorer vos **//​communication skills//** avec Philippe Priaulet+- Elargir votre spectre (la finance d'​aujourd'​hui est bien loin de se limiter à la banque d'​investissement) et améliorer vos **//​communication skills//** avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003.
  
  
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 **//​Attention://​** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les **M1 MINT** [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​departement/​doku.php?​id=formation:​master:​m1mint]] ou  **M1 MA** [[https://​www.universite-paris-saclay.fr/​fr/​formation/​master/​m1-mathematiques-appliquees-site-evry#​presentation-m1]]. **//​Attention://​** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les **M1 MINT** [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​departement/​doku.php?​id=formation:​master:​m1mint]] ou  **M1 MA** [[https://​www.universite-paris-saclay.fr/​fr/​formation/​master/​m1-mathematiques-appliquees-site-evry#​presentation-m1]].
  
--Et/ou intégrer un **double cursus école d'​ingénieur ENSIIE / M2IF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.+-Et/ou intégrer un **double cursus école d'​ingénieur ENSIIE / M2QF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.
  \\  \\
-**//​Attention://​** Le cumul double cursus ENSIIE / M2IF + double diplôme Bologne ou Munich ​ n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. +**//​Attention://​** Le cumul double cursus ENSIIE / M2QF + double diplôme Bologne ou Munich ​ n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. 
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-<color #89416A> **####​Programme ​prévisionnel 2019-20####** </​color>​ \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'​*'​**,​ tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'​atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) ​restent ​indicatifs. ​+<color #89416A> **####​Programme ​2020-21####** </​color>​ \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'​*'​**,​ tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'​atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) ​et indications de lieux ne sont qu'indicatifs. ​
  
  
Ligne 127: Ligne 107:
 <note tip>**1. Outils mathématiques**: ​ <note tip>**1. Outils mathématiques**: ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// ​ (6c, 42h à Univ. Evry),+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// ​ (42h à Univ. Evry),
 [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​SMenozzi/​welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry)   \\ [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​SMenozzi/​welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry)   \\
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]//  (6c,*, 42h à l'​ENSIIE)+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]//  (*, 42h à l'​ENSIIE)
 , [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry) , [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry)
  
Ligne 136: Ligne 116:
 **2. Outils statistiques** :  \\ **2. Outils statistiques** :  \\
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]//​ (2c, 18h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​AGloter/​welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\   +//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]//​ (18h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​AGloter/​welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\   
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//​(3c, 12h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​AGloter/​welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//​(12h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​AGloter/​welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\
  
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​MLdescription.pdf | Machine learning]]//​ (5c, 42h à l'​ENSIIE),​ [[https://​sites.google.com/​site/​mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\  ​+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​MLdescription.pdf | Machine learning]]//​ (42h à l'​ENSIIE),​ [[https://​sites.google.com/​site/​mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\  ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​deep-Learning.odt | Deep learning]]//​ (3c, 21h à l'​ENSIIE),​ <color blue>​Anastase Charantonis</​color>​ (ENSIIE).\\+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​deep-Learning.odt | Deep learning]]//​ (21h à l'​ENSIIE),​ <color blue>​Anastase Charantonis</​color>​ (ENSIIE).\\
  
  
 **3. Banque** :  **3. Banque** : 
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]//​ (3c, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>​Mouâd Boutaour-Kandil</​color>​ (BNP Paribas Asset Management)\\  ​+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]//​ (18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>​Mouâd Boutaour-Kandil</​color>​ (BNP Paribas Asset Management)\\  ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3c, 21h à l'​ENSIIE),​ [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​tlim/​welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ +//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (21h à l'​ENSIIE),​ [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​tlim/​welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ 
   ​   ​
-//​[[http://​www.thierry-roncalli.com/​RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]//  (6c, 60h à Univ. Evry)+//​[[http://​www.thierry-roncalli.com/​RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]//  (60h à Univ. Evry)
 , [[http://​www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\ , [[http://​www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\
  
Ligne 158: Ligne 138:
 **4. Assurance**:​ \\ **4. Assurance**:​ \\
  
-<color blue> //Finance de l'​assurance//​ </​color>​ (4c, 36h à l'​ENSIIE),​ dont +<color blue> //Finance de l'​assurance//​ </​color>​ (36h à l'​ENSIIE),​ dont 
 [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Variable Annuity Lecture| variable annuities ]],  [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], 
 [[https://​www.linkedin.com/​in/​jérémie-bonnefoy-959b04b/​| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\  [[https://​www.linkedin.com/​in/​jérémie-bonnefoy-959b04b/​| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ 
Ligne 165: Ligne 145:
 **5. Connaissances générales**: ​ **5. Connaissances générales**: ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​financial english IF.pdf | Anglais financier]]//​ (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\   +//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​financial english IF.pdf | Anglais financier]]//​ (*, 25h à Univ. Evry), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\   
  
-<color blue> //​Programmation informatique//​ </​color>​ (5c, 42h à Univ. Evry) et  <color blue> //Projet informatique//​ </​color>​ (3c, *, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>​Pedro Fereira</​color>​ (Ito33) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​VTorri/​welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry)  \\ // C//+//+, VBA.//+<color blue> //​Programmation informatique//​ </​color>​ (42h à Univ. Evry) et  <color blue> //Projet informatique//​ </​color>​ (*, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>​Pedro Fereira</​color>​ (Ito33) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​VTorri/​welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry)  \\ // C//+//+, VBA.//
  
-<color blue>//​Conférences professionnelles//</​color>​ [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Conférence-Métier.pdf | (exemple ​ 2017-18)]] (0c, *), organisées par [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry)   +<color blue>//​Conférences professionnelles//</​color>​ [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Conférence-Métier.pdf | (exemple ​2019-20)]] (*), organisées par [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry)   
 </​note>​ </​note>​
  
Ligne 177: Ligne 157:
  
  
-[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4c, 33h à l'​ENSIIE),​ [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CV-Song.pdf| Shiqi Song]] ​ (Univ. Evry).\\ ​+[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (33h à l'​ENSIIE),​ [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CV-Song.pdf| Shiqi Song]] ​ (Univ. Evry).\\ ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]//​ (3c, 21h à l'​ENSIIE),​ [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Echevalier/​welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]//​ (21h à l'​ENSIIE),​ [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Echevalier/​welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\
  
 **2. Asset management** : \\ **2. Asset management** : \\
  
  
-[[http://​www.thierry-roncalli.com/​RiskManagement.html| Gestion d'​actifs ]]  (4c, 24h à Univ. Evry),+[[http://​www.thierry-roncalli.com/​RiskManagement.html| Gestion d'​actifs ]]  (24h à Univ. Evry),
 [[http://​www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry) [[http://​www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry)
  
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 **3. Banque** :\\ **3. Banque** :\\
  
-<color blue>//​Produits dérivés//: ​ </​color>​(5c, 42h à Univ. Evry)\\+<color blue>//​Produits dérivés//: ​ </​color>​(42h à Univ. Evry)\\
 //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\ //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\
 //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​change.pdf| de change ]]//, [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),​\\ //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​change.pdf| de change ]]//, [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),​\\
Ligne 197: Ligne 177:
 //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​SPulido/​welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE )  ​ //​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​SPulido/​welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE )  ​
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​xva-itquant.pdf| ​Analyse XVA et techniques ​'IT quant' en Python et Cuda GPU ]]//  (6c51h à Univ. Evry), +//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​xva-itquant.pdf| ​Machine learning ​techniques ​for option pricing, model  calibration,​ and hedging 
-[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Babacar Diallo</​color>​ (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\+ ]]//  (18h à Univ. Evry), 
 +[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</​color>​ (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ 
 + 
 +//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​xva-itquant.pdf| XVAs, FRTB, et analyse regulatory quant 
 + ​]]// ​ (33h à Univ. Evry), 
 +[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</​color>​ (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\
  
  
-//​[[http://​master-statistique-finance.com/​courses/​M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'​ordre]]//​ (4c, 24h à Centrale Supélec),  ​+//​[[http://​master-statistique-finance.com/​courses/​M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'​ordre]]//​ (24h à Centrale Supélec),  ​
 [[https://​www.linkedin.com/​in/​abergel/​|Ioane Muni Toke]] ​ (Centrale Supélec)\\ ​ [[https://​www.linkedin.com/​in/​abergel/​|Ioane Muni Toke]] ​ (Centrale Supélec)\\ ​
  
-<color blue> //​Blockchain et fintech//​ </​color>​(4c, 33h à Paris), [[https://​www.linkedin.com/​in/​thibaultmontoya/​|Thibault Montoya]] (Early Time). ​+<color blue> //​Blockchain et fintech//​ </​color>​(33h à Paris), [[https://​www.linkedin.com/​in/​thibaultmontoya/​|Thibault Montoya]] (Early Time). ​
   ​   ​
  
Ligne 211: Ligne 196:
  
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'​entreprise et de l'​assurance]]//​ (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Echevalier/​welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'​entreprise et de l'​assurance]]//​ (21h à Univ. Evry), [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Echevalier/​welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\
  
-//​[[http://​master-statistique-finance.com/​courses/​IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'​actuariat]]//​ (3c, 18h à l'​ENSAE),​ <color blue>​Olivier Lopez (Paris 6)</​color>​\\+//​[[http://​master-statistique-finance.com/​courses/​IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'​actuariat]]//​ (18h à l'​ENSAE),​ <color blue>​Olivier Lopez (Paris 6)</​color>​\\
  
  
Ligne 219: Ligne 204:
    
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (*, 25h à Univ. Evry), [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
    
  
-//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (3c, *, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>​professionnels</​color>,​ qui proposent des sujets, ​ et des <color blue>​membres de l'​équipe pédagogique</​color>,​ choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ ​     ​+//​[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​M2IF/​Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (*, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>​professionnels</​color>,​ qui proposent des sujets, ​ et des <color blue>​membres de l'​équipe pédagogique</​color>,​ choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ ​     ​
  
 //​[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​evenements/​seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]//​ (0c), organisés par des //​[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​evenements/​seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]//​ (0c), organisés par des
formation/master/m2if.txt · Dernière modification: 09/06/2020 18:24 par screpey

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