Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
formation:master:m2if [24/01/2020 09:21] screpey |
formation:master:m2if [09/06/2020 18:16] screpey |
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~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
- | <color #3f2426> **#########M2IF########** </color> | + | <color #3f2426> **#########M2QF########** </color> |
[[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&451|}}]] \\ | [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&451|}}]] \\ | ||
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**Spécialité Finance Quantitative | **Spécialité Finance Quantitative | ||
du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.** | du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.** | ||
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+ | <note tip> HAPPY BIRTHDAY: Fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]** </color> comme "DESS ingénierie financière", le master a 20 ans!! </note> | ||
**Co-habilitée avec l'ENSIIE** | **Co-habilitée avec l'ENSIIE** | ||
- | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. | + | <note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19...). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. |
Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note> | ||
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<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
[[https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr | Candidatures 2020-21]], électroniques exclusivement, du 01/02/2020 au 10/07/2020 \\ | [[https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr | Candidatures 2020-21]], électroniques exclusivement, du 01/02/2020 au 10/07/2020 \\ | ||
- | **Rentrée 2020-21** prévue (à confirmer) le mardi 8 septembre 2020. | + | **Rentrée 2020-21** prévue (à confirmer) le jeudi 2 septembre 2020. |
</WRAP> | </WRAP> | ||
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<color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color> | <color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color> | ||
- | L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité ... // ) | + | Le master, fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]** </color> (DESS ingénierie financière), |
+ | est dirigé depuis 2003 par <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane Crépey]]** </color> (master 2 ingénierie financière), et co-dirigé depuis 2019 avec <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|Vathana LYVATH]]** </color> (sous son appellation actuelle master finance quantitative). L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité ... // ) | ||
et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) . | et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) . | ||
- | \\ | ||
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- | <WRAP left round 100%> | ||
- | <WRAP left round box 23%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique JEANBLANC]]** </color>\\ | ||
- | {{:moniquejeanblanc.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur émérite, \\ Fondatrice du master en 1999** \\ | ||
- | </WRAP> | ||
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- | <WRAP left round box 23%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane CREPEY]]** </color>\\ | ||
- | {{:s-crepey.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur, \\ Responsable du master depuis 2003** \\ | ||
- | </WRAP> | ||
- | |||
- | <WRAP left round box 32%> | ||
- | <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe PRIAULET]] ** </color>\\ | ||
- | {{:philippepriaulet.png?nolink&100|}} \\ **Professeur associé et Natixis, \\ Coordinateur des enseignements Finances du master depuis 2003** | ||
- | </WRAP> | ||
- | </WRAP> | ||
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- Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-20; Amundi, Axa, BNP Paribas, Chevreux, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis). | - Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-20; Amundi, Axa, BNP Paribas, Chevreux, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis). | ||
- | - Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet | + | - Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003. |
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**//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2QF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. | **//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2QF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**. | ||
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- | <color #89416A> **####Programme 2019-20####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) restent indicatifs. | + | <color #89416A> **####Programme 2020-21####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs. |
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<note tip>**1. Outils mathématiques**: | <note tip>**1. Outils mathématiques**: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// (6c, 42h à Univ. Evry), | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]// (42h à Univ. Evry), |
[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SMenozzi/welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry) \\ | [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SMenozzi/welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry) \\ | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]// (6c,*, 42h à l'ENSIIE) | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]// (*, 42h à l'ENSIIE) |
, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry) | , [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry) | ||
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**2. Outils statistiques** : \\ | **2. Outils statistiques** : \\ | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]// (2c, 18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]// (18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(2c, 12h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(12h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (5c, 42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\ |
**3. Banque** : | **3. Banque** : | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (3c, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\ |
| | ||
- | //[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]// (6c, 60h à Univ. Evry) | + | //[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]// (60h à Univ. Evry) |
, [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\ | , [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\ | ||
Ligne 153: | Ligne 137: | ||
**4. Assurance**: \\ | **4. Assurance**: \\ | ||
- | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (4c, 36h à l'ENSIIE), dont | + | <color blue> //Finance de l'assurance// </color> (36h à l'ENSIIE), dont |
[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]], | ||
[[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ | [[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\ | ||
Ligne 160: | Ligne 144: | ||
**5. Connaissances générales**: | **5. Connaissances générales**: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (*, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ |
- | <color blue> //Programmation informatique// </color> (5c, 42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (3c, *, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// | + | <color blue> //Programmation informatique// </color> (42h à Univ. Evry) et <color blue> //Projet informatique// </color> (*, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry) \\ // C//+//+, VBA.// |
- | <color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2019-20)]] (0c, *), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) | + | <color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2019-20)]] (*), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) |
</note> | </note> | ||
Ligne 172: | Ligne 156: | ||
- | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4c, 33h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]] (Univ. Evry).\\ | + | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (33h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]] (Univ. Evry).\\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]// (21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ |
**2. Asset management** : \\ | **2. Asset management** : \\ | ||
- | [[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]] (3c, 24h à Univ. Evry), | + | [[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]] (24h à Univ. Evry), |
[[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry) | [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry) | ||
Ligne 185: | Ligne 169: | ||
**3. Banque** :\\ | **3. Banque** :\\ | ||
- | <color blue>//Produits dérivés//: </color>(5c, 42h à Univ. Evry)\\ | + | <color blue>//Produits dérivés//: </color>(42h à Univ. Evry)\\ |
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\ | ||
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\ | ||
Ligne 192: | Ligne 176: | ||
//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE ) | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE ) | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Analyse XVA et techniques 'IT quant' en Python et Cuda GPU ]]// (5c, 51h à Univ. Evry), | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Machine learning techniques for option pricing, model calibration, and hedging |
- | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Babacar Diallo</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | + | ]]// (18h à Univ. Evry), |
+ | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | ||
+ | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| XVAs, FRTB, et analyse regulatory quant | ||
+ | ]]// (33h à Univ. Evry), | ||
+ | [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\ | ||
- | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (4c, 24h à Centrale Supélec), | ||
- | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec)\\ | ||
- | <color blue> //Blockchain et fintech// </color>(4c, 33h à Paris), [[https://www.linkedin.com/in/thibaultmontoya/|Thibault Montoya]] (Early Time). | + | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (24h à Centrale Supélec), |
+ | [[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]] (Centrale Supélec). | ||
| | ||
Ligne 206: | Ligne 193: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\ |
- | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ | + | //[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\ |
Ligne 214: | Ligne 201: | ||
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (*, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry) \\ |
- | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (3c, *, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets, et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ | + | //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (*, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets, et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\ |
//[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// (0c), organisés par des | //[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// (0c), organisés par des |