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--- evenements:seminaireproba-math-fi [2024/04/22 12:03]
Valérie Picot
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Valérie Picot
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 **__Exposés de l'année 2024__ :**
-**jeudi 25 avril à 14h :** <color #088A85> Allesandro Bondi </color>( CMAP, Ecole Polytechnique ) // A sharp càdlàg property for jump diffusions and dynamic programming principle.//++ Voir résumé |  \\  sautsL’objectif de ce travail en collaboration avec N. Marie est l’estimation de de la fonction de drift dans une équation différentielle stochastique (EDS) dirigée par un processus de diffusion à sauts. L’estimateur des moindres carrés par projection étudié est calculé à partir de copies indépendantes du processus de solution observé sur un certain intervalle de temps fixé. Cette approche diffère des travaux précédents sur le sujet proposant des estimateurs calculés à partir d’une seule trajectoire solution de l’EDS, en temps long tels que Schmisser (2014), Gloter, Lioukanova et Mai (2018), Amorino et al. (2022) ou à haute fréquence, sur un intervalle de temps fixé comme dans Clément et Gloter (2019, 2020). Au cours de cet exposé, je présenterai procédure d’estimation, la borne de risque qui en dérive ainsi qu’une inégalité d'oracle pour l'estimateur adaptatif associé.
+**jeudi 25 avril à 14h :** <color #088A85> Allesandro Bondi </color>( CMAP, Ecole Polytechnique ) // A sharp càdlàg property for jump diffusions and dynamic programming principle.//++ Voir résumé |  \\ https://drive.google.com/file/d/1INgcrfcUTj69_Tn1bwnOuiDjIW4zOMXl/view.
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