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--- evenements:seminaireproba-math-fi [2020/04/06 11:36]
Valérie Picot
+++ evenements:seminaireproba-math-fi [2020/04/20 15:21]
Valérie Picot
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-**jeudi 23 avril à 14h :** <color #088A85> Kathrin Glau  </color> (Queens Mary University of London)//TBA. //
+**jeudi 23 avril à 14h :** <color #088A85>Adrien Barrasso  </color> (CMAP, École Polytechnique)//TBA. //
-++ Voir résumé |  \\
+++ Voir résumé |  \\ Nous commencerons par faire quelques rappels sur ce que sont les jeux à champ moyen (MFG) avec ou sans bruit commun, et les notions de solutions fortes, faibles, relâchées. Puis sur les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades d'ordre 2 (2BSDEs) qui apparaissent naturellement dans des problèmes de contrôle de volatilité et sont liées à des EDP (complètement) non-linéaires d'ordre deux. Enfin nous présenterons un résultat d'existence d'équilibre pour un jeu à champ moyen avec bruit commun et contrôle de volatilité, ainsi qu'un théorème de représentation de cet équilibre par un 2BSDE de type McKean-Vlasov.
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