evenements:seminaireproba-math-fi
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evenements:seminaireproba-math-fi [2020/04/20 15:11] Valérie Picot |
evenements:seminaireproba-math-fi [2020/04/20 15:21] Valérie Picot |
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| - | **jeudi 23 avril à 14h :** <color #088A85> Kathrin Glau </color> (Queens Mary University of London)//TBA. // | + | **jeudi 23 avril à 14h :** <color #088A85>Adrien Barrasso </color> (CMAP, École Polytechnique)//TBA. // |
| ++ Voir résumé | \\ Nous commencerons par faire quelques rappels sur ce que sont les jeux à champ moyen (MFG) avec ou sans bruit commun, et les notions de solutions fortes, faibles, relâchées. Puis sur les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades d'ordre 2 (2BSDEs) qui apparaissent naturellement dans des problèmes de contrôle de volatilité et sont liées à des EDP (complètement) non-linéaires d'ordre deux. Enfin nous présenterons un résultat d'existence d'équilibre pour un jeu à champ moyen avec bruit commun et contrôle de volatilité, ainsi qu'un théorème de représentation de cet équilibre par un 2BSDE de type McKean-Vlasov. | ++ Voir résumé | \\ Nous commencerons par faire quelques rappels sur ce que sont les jeux à champ moyen (MFG) avec ou sans bruit commun, et les notions de solutions fortes, faibles, relâchées. Puis sur les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades d'ordre 2 (2BSDEs) qui apparaissent naturellement dans des problèmes de contrôle de volatilité et sont liées à des EDP (complètement) non-linéaires d'ordre deux. Enfin nous présenterons un résultat d'existence d'équilibre pour un jeu à champ moyen avec bruit commun et contrôle de volatilité, ainsi qu'un théorème de représentation de cet équilibre par un 2BSDE de type McKean-Vlasov. | ||
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evenements/seminaireproba-math-fi.txt · Last modified: 2024/04/22 12:08 by Valérie Picot
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