Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- evenements:seminaireproba-math-fi [2020/04/20 15:21]
Valérie Picot
+++ evenements:seminaireproba-math-fi [2020/10/02 11:02]
Valérie Picot
@@ Line 7: / Line 7: @@
 **__Exposés de l'année 2019__ :**
+**jeudi 8 octobre à 14h :** <color #088A85> Cyril Benezet </color> (LaMME, ENSIIE)  //Simulation et estimation de mesures de risques extrêmes pour copules à facteurs et à marginales données. //
+++ Voir résumé |  \\  Nous nous intéressons au calcul de statistiques E[g(X)] où X est un vecteur aléatoire multidimensionnel que l'on ne sait pas simuler directement. Dans un contexte de copule à facteurs munie de marginales choisies, nous introduisons un algorithme par transformée de chaîne de Markov pour simuler sous la loi de X et approcher la quantité recherchée. Nous donnons des résultats de convergence théorique, puis une application à la gestion des risques extrêmes pour un vecteur de rendements d'actifs. Ce travail a été effectué en collaboration avec Emmanuel Gobet et Rodrigo Targino.++
 **jeudi 4 juin à 14h :** <color #088A85> Rafael Serrano </color> (Universidad del Rosario, Colombia) //TBA. //
 ++ Voir résumé |  \\
+++
+**jeudi 7 mai à 14h :** <color #088A85> Marc Chataignier </color> (UEVE, LaMME, Evry) //Deep local volatility. //
+++ Voir résumé |  \\  L'apprentissage profond est apparu comme une nouvelle façon de calculer rapidement le prix d’options notamment à des fins de calibration et d’estimation des sensibilités. Cependant, la plupart de ces approches dans la littérature ne s’assurent pas de la non-arbitrabilité des prix estimés.
+Dans cet article, nous présentons une approche d'apprentissage profond pour l'interpolation sans arbitrage des prix des options vanilles européennes. En particulier, nous détaillons les changements apportés à la méthodologie standard pour imposer des contraintes de non-arbitrage et spécifions expérimentalement les paramètres requis pour conserver une précision adéquate. Un ajout notable est l'utilisation de la formule Dupire pour encadrer la volatilité locale associée aux prix des options (non arbitrables), lors de l’entraînement du réseau.
+De cette façon, nous obtenons un réseau neuronal capable d'interpoler conjointement le prix et la volatilité locale.
 ++

User Tools

Site Tools

Differences

Page Tools