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--- evenements:seminaireproba-math-fi [2020/05/06 11:32]
Valérie Picot
+++ evenements:seminaireproba-math-fi [2020/10/02 11:02]
Valérie Picot
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 **__Exposés de l'année 2019__ :**
+**jeudi 8 octobre à 14h :** <color #088A85> Cyril Benezet </color> (LaMME, ENSIIE)  //Simulation et estimation de mesures de risques extrêmes pour copules à facteurs et à marginales données. //
+++ Voir résumé |  \\  Nous nous intéressons au calcul de statistiques E[g(X)] où X est un vecteur aléatoire multidimensionnel que l'on ne sait pas simuler directement. Dans un contexte de copule à facteurs munie de marginales choisies, nous introduisons un algorithme par transformée de chaîne de Markov pour simuler sous la loi de X et approcher la quantité recherchée. Nous donnons des résultats de convergence théorique, puis une application à la gestion des risques extrêmes pour un vecteur de rendements d'actifs. Ce travail a été effectué en collaboration avec Emmanuel Gobet et Rodrigo Targino.++
 **jeudi 4 juin à 14h :** <color #088A85> Rafael Serrano </color> (Universidad del Rosario, Colombia) //TBA. //