evenements:seminaireproba-math-fi
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evenements:seminaireproba-math-fi [2020/05/06 11:32] Valérie Picot |
evenements:seminaireproba-math-fi [2020/10/12 17:02] Valérie Picot |
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| __Contact__ : Christophe Profeta, Sergio Pulido, Abass Sagna \\ | __Contact__ : Christophe Profeta, Sergio Pulido, Abass Sagna \\ | ||
| - | **__Exposés de l'année 2019__ :** | + | **__Exposés de l'année 2020__ :** |
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| + | **jeudi 8 octobre à 14h :** <color #088A85> Adrien BARRASSO </color> (LaMME, ENSIIE) //Solutions mild découplées d'EDP (éventuellement singulières ou path-dependent) représentées par des Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades. // | ||
| + | ++ Voir résumé | \\ Nous introduirons une nouvelle notion de solution dite mild découplée pour des problèmes d'évolution déterministes inspirée des solutions milds. Nous étudierons un certain nombre de résultats d'existence et d'unicité d'une telle solution mild découplée pour des EDP semi-linéaires (éventuellement singulières ou path-dependent) et donnerons une représentation probabiliste de cette solution via des EDSR.++ | ||
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| + | **jeudi 8 octobre à 14h :** <color #088A85> Cyril Benezet </color> (LaMME, ENSIIE) //Simulation et estimation de mesures de risques extrêmes pour copules à facteurs et à marginales données. // | ||
| + | ++ Voir résumé | \\ Nous nous intéressons au calcul de statistiques E[g(X)] où X est un vecteur aléatoire multidimensionnel que l'on ne sait pas simuler directement. Dans un contexte de copule à facteurs munie de marginales choisies, nous introduisons un algorithme par transformée de chaîne de Markov pour simuler sous la loi de X et approcher la quantité recherchée. Nous donnons des résultats de convergence théorique, puis une application à la gestion des risques extrêmes pour un vecteur de rendements d'actifs. Ce travail a été effectué en collaboration avec Emmanuel Gobet et Rodrigo Targino.++ | ||
| **jeudi 4 juin à 14h :** <color #088A85> Rafael Serrano </color> (Universidad del Rosario, Colombia) //TBA. // | **jeudi 4 juin à 14h :** <color #088A85> Rafael Serrano </color> (Universidad del Rosario, Colombia) //TBA. // | ||
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| This presentation is based on several recent works in collaboration with: P.-E. Chaudru de Raynal (Université Savoie Mont Blanc), V. Konakov (HSE Moscou), L. Li (UNSW Sydney) and S. Menozzi (Université d'Evry Val d'Essone). | This presentation is based on several recent works in collaboration with: P.-E. Chaudru de Raynal (Université Savoie Mont Blanc), V. Konakov (HSE Moscou), L. Li (UNSW Sydney) and S. Menozzi (Université d'Evry Val d'Essone). | ||
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| + | **__Exposés de l'année 2019__ :** | ||
| **jeudi 19 décembre à 15h00 :** <color #088A85> Miryana Grigorova</color> (University of Leeds) //A non-linear incomplete market model with default: Pricing of European and American options// | **jeudi 19 décembre à 15h00 :** <color #088A85> Miryana Grigorova</color> (University of Leeds) //A non-linear incomplete market model with default: Pricing of European and American options// | ||
evenements/seminaireproba-math-fi.txt · Last modified: 2024/04/22 12:08 by Valérie Picot
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