evenements:seminaireproba-math-fi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
|
evenements:seminaireproba-math-fi [2024/02/26 10:27] Valérie Picot |
evenements:seminaireproba-math-fi [2024/03/11 09:38] Valérie Picot |
||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| **jeudi 28 mars à 14h :** <color #088A85> hélène halconruy </color>( Telecom Paris Sud) //Estimation du drift dans des trajectoires IID d'une EDS avec sauts.//++ Voir résumé | \\ sautsL’objectif de ce travail en collaboration avec N. Marie est l’estimation de de la fonction de drift dans une équation différentielle stochastique (EDS) dirigée par un processus de diffusion à sauts. L’estimateur des moindres carrés par projection étudié est calculé à partir de copies indépendantes du processus de solution observé sur un certain intervalle de temps fixé. Cette approche diffère des travaux précédents sur le sujet proposant des estimateurs calculés à partir d’une seule trajectoire solution de l’EDS, en temps long tels que Schmisser (2014), Gloter, Lioukanova et Mai (2018), Amorino et al. (2022) ou à haute fréquence, sur un intervalle de temps fixé comme dans Clément et Gloter (2019, 2020). Au cours de cet exposé, je présenterai procédure d’estimation, la borne de risque qui en dérive ainsi qu’une inégalité d'oracle pour l'estimateur adaptatif associé. | **jeudi 28 mars à 14h :** <color #088A85> hélène halconruy </color>( Telecom Paris Sud) //Estimation du drift dans des trajectoires IID d'une EDS avec sauts.//++ Voir résumé | \\ sautsL’objectif de ce travail en collaboration avec N. Marie est l’estimation de de la fonction de drift dans une équation différentielle stochastique (EDS) dirigée par un processus de diffusion à sauts. L’estimateur des moindres carrés par projection étudié est calculé à partir de copies indépendantes du processus de solution observé sur un certain intervalle de temps fixé. Cette approche diffère des travaux précédents sur le sujet proposant des estimateurs calculés à partir d’une seule trajectoire solution de l’EDS, en temps long tels que Schmisser (2014), Gloter, Lioukanova et Mai (2018), Amorino et al. (2022) ou à haute fréquence, sur un intervalle de temps fixé comme dans Clément et Gloter (2019, 2020). Au cours de cet exposé, je présenterai procédure d’estimation, la borne de risque qui en dérive ainsi qu’une inégalité d'oracle pour l'estimateur adaptatif associé. | ||
| + | ++ | ||
| + | |||
| + | **jeudi 14 mars à 15h20 :** <color #088A85> Jürgen Angst </color>( Telecom Paris Sud) //Sur les zéros des polynômes trigonométriques aléatoires.//++ Voir résumé | \\ dans cet exposé, on cherche à décrire l'asymptotique en grand degré du nombre de zéros réels de polynômes trigonométriques aléatoires. En particulier, on s'intéresse à l'universalité de cette asymptotique, i.e. on cherche à comprendre en quoi elle dépend ou non du type d'aléa sous-jacent. Après un tour d'horizon des résultats connus, on se concentrera sur le cas des polynômes de Littlewood, i.e. les polynômes trigonométriques dont les coefficients sont à valeurs dans plus ou moins un. | ||
| ++ | ++ | ||
evenements/seminaireproba-math-fi.txt · Last modified: 2024/04/22 12:08 by Valérie Picot
Page Tools
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
