Professeur des universités
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 408
☎ +33 (0)1 64 85 35 68
arnaud.gloter@univ-evry.fr

• Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
• Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
• Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale

• E. Clément, A. Gloter (2017) Estimating functions for SDE driven by stable L evy processes Soumis Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2017) Asymptotics in small time for the density of a stochastic differential equation driven by a stable Lévy process. Soumis Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2018) LAMN property for the drift and volatility parameters of a SDE driven by a stable Lévy process. A paraître ESAIM: P&S Télécharger sur hal

• A. Gloter, D. Loukianova, H. Mai (2018) Jump Filtering and efficient drift estimation for Lévry driven SDE's. a paraître Annals of Stat Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2017) An application of the KMT construction to the pathwise weak error in the Euler approximation of one-dimensional diffusion process with linear diffusion coefficient. Annals of Applied Probability, vol 27(4), p.2419-2454 Télécharger sur hal

• A. Gloter, M. Martinez. (2016) Bouncing skew Brownian motions. J Theor Probab. doi:10.1007/s10959-016-0719-z Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2015) Local Asymptotic Mixed Normality property for discretely observed stochastic differential equations driven by stable Lévy processes. Stochastic Processes and Applications, 125, p. 2316-2352 Télécharger sur hal

• M. Falconnet, A. Gloter, D. Loukianova. (2014) Maximum likelihood estimation in the context of a sub-ballistic random walk in a parametric random environment. Mathematical Methods of Statistics 23(3), p. 159-175. Télécharger sur hal

• E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2014) Asymptotic lower bounds in estimating jumps. Bernoulli, 20(3) p. 1059-1096 Télécharger sur hal

• E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2013) An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility. Stochastic Processes and their Applications, 123, 2500–2521 Télécharger sur hal

• A. Gloter, M. Martinez. (2013) Distance between two skew Brownian motion as SDE with jumps and law of hitting time. Annals of probability Volume 41, Number 3A, p. 1628-1655 Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2011) Limit theorems in the Fourier transform method for the estimation of multivariate volatility. Stochastic Processes and their applications, vol 121, p. 1097–1124 Télécharger sur hal

• A. Gloter et M.Hoffmann. (2010) Nonparametric reconstruction of a multifractal function from noisy data. Probab. Theory Related Fields, 146(1-2), p. 155-187 Télécharger version preprint

• E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2010) Multifractal analysis in a mixed asymptotic framework. Annals of applied probability, 20(5), p. 1729-1760 Télécharger sur hal

• A. Gloter et M. Sorensen. (2009) Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient. Stochastic. Process. Appl., 119, p.679–699 Télécharger

• E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2008) Long time behavior for the partition function of multiplicative cascades. Proceedings of IWAP08 (International Workshop on Applied Probability, Compiègne, France, July 2008)

• A. Gloter et E. Gobet. (2008) LAMN property for hidden processes: The case of integrated diffusions. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 44, p.104–128 Télécharger

• A. Gloter. (2007) Efficient estimation of drift parameters in stochastic volatility models. Finance Stoch., 11, p.495–519 Télécharger

• A. Gloter et M. Hoffmann. (2007) Estimation of the Hurst parameter from discrete noisy data. Ann. Statist., 35 p. 1947–1974. Télécharger l'article, ( et Télécharger une version perprint plus détaillée )

• A. Gloter. (2006) Parameter Estimation for a discretely observed integrated diffusion process. Scand. J. Statist., 33 p. 83–104 Télécharger

• A. Gloter et M. Hoffmann (2004) Stochastic volatility and fractional Brownian motion. Stochastic. Process. Appl., 113, p. 143–172 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. II. Optimal estimator. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 243–260 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. I. Local asymptotic normality. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 225–242 Télécharger

• A. Gloter. (2001) Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics, 35 p. 225–243 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique. C. R. Acad. Sci., Série I, 330 p. 243–248 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. ESAIM: Prob. & Stat., 4 205–227 Télécharger

Le texte de ma thèse, intitulée “Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique”, soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon–Catalot. Télécharger

Le texte de mon H.D.R. “ Quelques contributions à la statistique des processus”, soutenue en 2008. Télécharger

Un Curriculum Vitae

Transparents et codes GPU pour les étudiants du M2 Data-Science Télécharger