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Dasha Loukianova
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Dasha Loukianova
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  <nav class="center orange box">
  <menu>
  Dasha Loukianova&nbsp;:
- <li><a href="#cv">CV</a></li>
+ </menu></li>
+ <li><a href="#$
+conférences">Conférences</a><menu class="orange box">
+<li><a href="https://www.lpsm.paris/users/giacomin/hommage-a-francis">Mathematics of disordered systems: a tribute to Francis Comets. Paris, June 5th to 7th 2023.</a></li>
+<li><a href="https://indico.math.cnrs.fr/event/7792/">Random processes in the brain: From experimental data to Math and back. Thematic scientific program at Institut Henri Poincaré, Paris,  February 27th to  April 7th, 2023. </a></li>
+ </menu></li>
  <li><a href="#recherche">Recherche</a><menu class="orange box">
- <li><a href="#themes">thèmes</a></li>
+ <li><a href="#thèmes de recherche">thèmes de recherche</a></li>
- <li><a href="#habilitation">habilitation</a></li>
+ <li><a href="#habilitation">habilitation à diriger les recherches</a></li>
  <li><a href="#publications">publications</a></li>
  </menu></li>
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  </address>
  <hr />
- <section id="cv">
- <header>
- <h3>Curriculum vitae</h3>
- </header>
- <article>
- <!--p><a href="Papers/cv.pdf">CV détailé</a></p-->
- <h4>Formation et diplômes</h4>
- <ul>
- <li> HDR en Mathématiques appliquées, intitulée
- "Théorèmes limites dans le cadre markovien. Application aux
- statistiques". Soutenue à l'Université d'Evry le 6 juillet 2010.
- Jury: A. Guillin (Rapporteur), R. Hoepfner (Rapporteur), J. Jacod
- (Rapporteur) L. Denis, V. Genon-Catalot, M. Jeanblanc.</li>
- <li> Thèse de Doctorat en Mathématiques appliquées,
- intitulée "Etude rigoureuse du modèle de Hopfield de mémoire
- associative". Soutenue le 2 décembre 1994 à Paris. Directeur de thèse:
- Francis Comets. Jury: D. Petritis,  F. Comets, G.Pages (Rapporteur), G.
- Ben-Arous (Rapporteur), F. Hirsch, L.Ellie</li>
- <li> Diplôme de mathématiques de l'Université Lomonosov de
- Moscou. </li>
- </ul>
- <h4>Emplois occupés, délégations, CRCT</h4>
- <ul>
- <li> septembre 2012: semestre CRCT</li>
- <li>fevrier-juillet 2009 : Délégation CNRS au laboratoire MAP5, UMR
- CNRS 8145,  Université Paris-5.</li>
- <li> actuellement  MCF au Laboratoire LaMME d'Evry.</li>
- </ul>
- </article>
- </section>
- <section id="recherche">
- <header>
- <h3>Recherche</h3>
- </header>
- <article>
- <h4 id="themes">Thèmes de recherche</h4>
- <ul>
- <li>Statistiques des diffusions et des processus à sauts.</li>
- <li>Statistiques pour les marches aléatoires en milieu aléatoire,
- applications à la génomique.</li>
- <li>Théorèmes limites pour les fonctionnelles additives d'un processus de Markov récurrent.</li>
- <li>Inégalités fonctionnelles, vitesse de convergence des semi-groupes.</li>
- <li>Mécanique statistique. Modèle de Hopfield de  mémoire associative.  </li>
-</ul>
+<h4 id=#thèmes de recherche">Thèmes de recherche</h4>
- <h4 id="reseaux">Réseaux de recherche</h4>
+<p>
- <ul>
+Processus à sauts, Systèmes de particules, Statistique des diffusions et des diffusions à sauts,
- <li>Membre du réseau européen DYNSTOCH (statistical methods for
+Marches aléatoires en milieu aléatoire
- dynamical stochastic models).</li>
+</p>
- <li>Porteur du projet "Méthodes probabilistes et statistiques pour les
- séquences biologiques" de la Fédération des mathématiques de
- l'Université d'Evry.</li>
- <li>Porteur du projet ANR "Statistiques pour les marches aléatoires en
- milieu aléatoire et DNA unzipping". avec P. Andréoletti (MAPMO,
- Orléans), F. Comets (LPMA, Paris 7), N. Enriquez (ModalX, Nanterre),  M.
- Falconnet (Stats et Génome, Evry), C. Mattias (Stats et Génome, Evry),
- O. Loukianov (IUT de Fontainebleau, Paris-Est), O. Zindy (LPMA, Paris
-), S. Cocco (ENS physique, Paris), R. Monasson (ENS physique,
- Paris).</li>
- </ul>
  <h4 id="habilitation">Habilitation à diriger des recherches</h4>
@@ Line 159: / Line 117: @@
  <h4 id="publications">Publications</h4>
  <ol>
+<li>
+E. Löcherbach,  D. Loukianova (2023)
+<em> Strong conditional propagation of chaos for systems of interacting particles with stable jumps. en révision
+<A HREF="https://arxiv.org/abs/2306.12275">Télécharger</A></li>
+<li>
+ F. Comets, O.Loukianov, D. Loukianova (2022)
+<em> Limit of the environment viewed from Sinaï's walk. SPA à paraître
+<A HREF="https://hal.science/hal-03914411v1">Télécharger</A></li>
+<li> X. Erny, E. Löcherbach, D. Loukianova (2021)
+<em> Strong error bounds for the convergence to its mean field limit for systems of interacting neurons in a diffusive scaling. AAP à paraître
+<A HREF="https://arxiv.org/pdf/2209.00101.pdf">Télécharger</A></li>
+<li>    X. Erny, E. Löcherbach, D. Loukianova (2021)
+<em>	Conditional propagation of chaos for mean field systems of interacting neurons. </em> Electron. J. Probab. 26 1 - 25, 2021.
+ <A HREF="https://projecteuclid.org/journals/electronic-journal-of-probability/volume-26/issue-none/Conditional-propagation-of-chaos-for-mean-field-systems-of-interacting/10.1214/21-EJP580.full | article"> Télécharger</A></li>
+<li> X. Erny, E. Löcherbach, D. Loukianova (2019)
+<em>	Mean field limits for interacting Hawkes processes in a diffusive regime.
+</em> Accepted at Bernoulli.
+ <A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02096662/document">Télécharger</A></li>
+<li> X. Erny, E. Löcherbach, D. Loukianova (2021)
+<em>	White-noise driven conditional McKean-Vlasov limits for systems of particles with simultaneous and random jumps,
+</em> preprint
+<A HREF ="https://arxiv.org/pdf/2103.04100.pdf">
+Télécharger</A></li>
+<li> Gloter,A., Honoré, I. Loukianova, D.
+<em> Non-asymptotic concentration inequality for an approximation of the invariant distribution of a diffusion driven by a compound Poisson process,
+</em> ESAIM:PS Volume 24, 2020, pp: 883-913.
+<A HREF=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01885479/document>Télécharger</A></li>
+<li>  Gloter, A., Mai, H., Loukianova, D.,
+<em> Jump filtering and efficient drift estimation for Lévy-driven SDEs,
+</em>
+The Annals of Statistics Volume 46, Number 4 (August 2018), 1445-1480.
+<A HREF=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3/document>Télécharger</A></li>
+<li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov, O.,
+ <em>Maximum likelihood estimator consistency for recurrent random walk
+ in a parametric random environment with finite support.
+</em>
+Stochastic Processes  and their Applications, vol.126, Issue 11, November 2016, pp. 3578-3604
+<A HREF=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823> Télécharger</A></li>
 <li>Andréolétti, P., Loukianova, D., Matias, C., <em>Hidden Markov model for parameter estimation of a random
-      walk in a Markov environment.</em>. à paraître,  ESAIM Probabilité et statistique</li>
+      walk in a Markov environment.</em>  ESAIM Prob.& Stat.19:605-625, 2015.
+     <A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01025035v3"> Télécharger</A></li>
- <li>Falconnet, M., Gloter, A., Loukianova, D., MLE in the context of a  sub-balistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître;
+ <li>Falconnet, M., Gloter, A., Loukianova, D., MLE in the context of a  sub-balistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître.
 <A HREF="http://arxiv.org/pdf/1405.2880.pdf"> Télécharger</A> </li>
  <li>Falconnet, M., Loukianova, D., Matias, C.,
-Central limit theorem for maximum likelihood estimator for ballistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître;
+Central limit theorem for maximum likelihood estimator for ballistic random walk in a parametric random environment,
+<em> Mathematical Methods of Statistics, Jul.2014, Vol23, Iss.3, pp.159-175
 <A HREF="http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00783980"> Télécharger</A>
  </li>
- <li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov. O., Matias, C.,   Maximum likelihood estimator consistency for ballistic random walk in a parametric random environment, Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, pp. 268-288, 2014;
+ <li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov. O., Matias, C.,   Maximum likelihood estimator consistency for ballistic random walk in a parametric random environment, Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, pp. 268-288, 2014.
 <A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00934657v1"> Télécharger</A>
  </li>
  <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov. O.,  Spectral condition, hitting times and Nash inequality,
-Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 50, n. 4, pp. 1213-1230, 2014
+Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 50, n. 4, pp. 1213-1230, 2014.
 <A HREF="http://arxiv.org/pdf/1103.4622.pdf"> Télécharger</A>
 </li>
- <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Polynomial deviation bounds for recurrent Harris processes having general state space, ESAIM Probabilité et statistique, vol.17, pp. 195-218, 2013 </li>
+ <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Polynomial deviation bounds for recurrent Harris processes having general state space, ESAIM Probabilité et statistique, vol.17, pp. 195-218, 2013.
- <li>Löcherbach, E., Loukianova, D.(2009). Deviation inequalities for centered additive functionals of recurrent Harris processes having general state space, Journal of Theoretical Probability, vol. 25, pp. 231-261, 2012</li>
+<A HREF="http://arxiv.org/pdf/1103.5610.pdf"> Télécharger</A> </li>
- <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Song, S., Poincaré inequality and exponential integrability of hitting times for a linear diffusion,  Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 47, pp. 679 - 698, 2011 </li>
+ <li>Löcherbach, E., Loukianova, D.(2009). Deviation inequalities for centered additive functionals of recurrent Harris processes having general state space, Journal of Theoretical Probability, vol. 25, pp. 231-261, 2012.
- <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O., Polynomial bounds in the Ergodic theorem for positive recurrent one-dimensional diffusions and integrability of hitting times, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol.47, pp. 425-449, 2011</li>
+<A HREF="http://arxiv.org/pdf/0903.2408.pdf"> Télécharger</A></li>
- <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O.,Penalized nonparametric drift estimation for ergodic diffusion,   ESAIM, Probability and Statistics, vol. 15, pp. 197-216, 2011</li>
+ <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Song, S., Poincaré inequality and exponential integrability of hitting times for a linear diffusion,  Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 47, pp. 679 - 698, 2011.
+<A HREF="http://arxiv.org/pdf/0907.0762.pdf"> Télécharger</A></li>
+ <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O., Polynomial bounds in the Ergodic theorem for positive recurrent one-dimensional diffusions and integrability of hitting times, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol.47, pp. 425-449, 2011.
+<A HREF="http://arxiv.org/abs/0903.2405"> Télécharger</A></li></li>
+ <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O.,Penalized nonparametric drift estimation for ergodic diffusion,   ESAIM, Probability and Statistics, vol. 15, pp. 197-216, 2011
+<A HREF="http://arxiv.org/pdf/0907.0762.pdf"> Télécharger</A></li>
  <li>Löcherbach E., Loukianova D., Loukianov O. (2011) <em>Penalized
  nonparametric drift estimation for ergodic diffusion</em>, ESAIM
- Probability and Statistics <b>15</b>, 197-216.</li>
+ Probability and Statistics <b>15</b>, 197-216.
- <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., The law of iterated logarithm for additive functionals and martingale additive functionals of Harris recurrent Markov processes, Stochastic Processes and their Applications, vol. 119, Issue 7, pp. 2312-2335, 2009</li>
+<A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00367993v3"> Télécharger</A></li>
+ <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., The law of iterated logarithm for additive functionals and martingale additive functionals of Harris recurrent Markov processes, Stochastic Processes and their Applications, vol. 119, Issue 7, pp. 2312-2335, 2009.
+<A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00798510v1"> Télécharger</A> </li>
  <li>Löcherbach, E., Loukianova, D., On Nummelin Splitting for continuous time
 Harris recurrent Markov processes and application to kernel estimation for multidimensional
-diffusions, Stochastic Processes and their Applications, vol.118, pp. 1301-1321, 2008</li>
+diffusions, Stochastic Processes and their Applications, vol.118, pp. 1301-1321, 2008.
- <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Uniform deterministic equivalent of AF of recurrent diffusions and non-parametric drift estimation, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 44, No 4, pp.771-186, 2008</li>
+<A HREF="https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00798486v1" >Télécharger</A> </li>
- <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Deterministic equivalents of additive functionals of recurrent diffusions and drift estimation, Statistical Inference for stochastics processes,  vol.11, issue 2, pp. 107-121, 2008</li>
+ <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Uniform deterministic equivalent of AF of recurrent diffusions and non-parametric drift estimation, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 44, No 4, pp.771-186, 2008.
+<A HREF="http://arxiv.org/abs/0808.3069"> Télécharger</A></li>
+ <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Deterministic equivalents of additive functionals of recurrent diffusions and drift estimation, Statistical Inference for stochastics processes,  vol.11, issue 2, pp. 107-121, 2008.
+<A HREF="http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/loukianova/Papers/HarrisMLE.pdf">Télécharger</A></li>
 <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Almost sure rate of convergence of MLE for multidimensional
 diffusions, Lecture Notes in Statistics , vol. 187, pp. 329-349, 2005
  <li>Loukianov, O., Loukianova, D., Uniform law of large numbers and consistency of estimators for Harris diffusions,
-Statistics and Probability Letters, vol. 34, pp. 347-355, 2005</li>
+Statistics and Probability Letters, vol. 34, pp. 347-355, 2005.
+<A HREF="http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/loukianova/Papers/CoMLE.pdf">Télécharger</A></li>
  <li>Loukianova, D.  Remark on semigroup technics and  the MLE estimations, Staistics and Probability
 Letters, vol. 62, pp. 111-115, 2003</li>
@@ Line 200: / Line 226: @@
 </li>
  <li>Loukianova, D.,  Capacité de mémoire dans le modèle de Hopfield. CRAS t.318, Série 1, pp. 157-160, 1994
-Cette note est un résultat indépendant, elle ne corresponds à aucun article de la liste.
-</li>
- </ol>
- <h4>Articles soumis et en cours</h4>
- <ol start="19">
- <li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov, O.,
- <em>Maximum likelihood estimator consistency for recurrent random walk
- in a parametric random environment with finite support</em>. Soumis</li>
- <li>Gloter, A., Mai, H., Loukianova, D.,  Efficient drift estimation for jump diffusion processes, Manuscript.
- </ol>
- <h4 id="exposes">Principaux exposés scientifiques depuis 2005</h4>
- <ol>
- <li>"Méthodes statistiques pour le processus de branchement en milieu aléatoire", séminaire Aléa de CMAP de l'Ecole Polytechnique, 12 mai 2015</li>
- <li>"MLE for Random walk in a random environment and Hidden Markov Models." Exposé invité au congress "Random motion in random media", mars 2015, Eindhoven.</li>
- <li>"MLE for RWRE and branching process in a random environment". Exposé invité au Workshop "Advances in Stochastic Analysis",
-Moscou, septembre 2014.</li>
-<li> "MLE for RWRE" Semstat, Paris IHP, janvier 2014.
- <li>"Statistical inference for RWRE", exposé au
-congres SPA, juillet 2013.
-</li>
- <li>
- "Statistical inference for RWRE", exposé invité aux
-journées franco-japonaises, Paris 6, mars 2013.</li>
- <li>"Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping",
-Séminaire à l'Université d'Orléans,  mars 2013.
-</li>
- <li>"Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping",
-Séminaire à l'Université de Rouen, 24 janvier 2013.
-</li>
- <li>"Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping",
-Séminaire du  MAP5, 19 octobre 2012.</li>
- <li>"Déviations polynomiales dans le théorème ergodique", Journées de la non-stationnarité , Cergy, novembre 2011.
-"</li>
- <li>"Nash inequality and polynomial moments of hitting times", Journées MAS/SMAI
-"Métastabilité et processus stochastiques", 21-23 septembre 2011, Marne la Vallée.</li>
- <li>"Spectral condition and functional inequalities."
-Workshop "Processus en temps long", Cergy, France, 19 janvier 2011.
-</li>
- <li>"Penalized nonparametric drift estimation." Colloque Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques, Le Mans, France, mars 2009.</li>
- <li>"Law of itherated logarithm for additive functionals of Harris markov procsses." Colloque DYNSTOCH, Padova , Italy, juin 2008.</li>
- <li>"Méthode regenerative de Nummelin en temps continu et applications."  Séminaire  du MAP5, Paris, mars 2008.</li>
- <li>"Deterministic equivalent of AF of recurrent diffusions and parametric and non parametric drift estimation." Colloque DYNSTOCH ,{ Statistical methods for dynamical stochastic models}, Maintz, Allemagne, juin
-.</li>
- <li>"Deterministic equivalent for Harris diffusion. Rate of convergence of MLE." congres STATDEP , Paris, janvier 2005
 </li>
- </ol>
- <!--p>J'ai donné de plus une vingtaine d'exposés dans des séminaires ou
- groupes de travail.</p-->
- <ol>
- <h4 >Responsabilités administratives </h4>
- <ul>
-</ol>
- <li> 2015- membre élu du Conseil Scientifique de l'ENSIIE</li>
- <li> 2015-responsable de M1 Mathématiques en Interaction (M1 MINT) de l'UPSAY;</li>
- <li> 2013-responsable de M1 Ingénierie Mathématiques à l'UEVE,
- responsable des stages en M1;</li>
- <li> 2015- webmaster du site Evryien du M1 MINT de l'UPSAY;</li>
- <li> 2003-2013-responsable de L3 Mathématiques et Applications à l'UEVE .</li>
- </ol>
- </article>
- </section>
- <section id="enseignement">
- <article>
- <h4>Enseignement </h4>
- <ul>
- <li>TD DEUG MASS II, Analyse II (39 h)</li>
- <li>TD DEUG MAAS II, Probabilités (30 h)</li>
- <li>CM IUP GEII, GM  II, Probabilités -Statistiques(30 h)</li>
- <li>TD L3 Math, Intégration (39 h)</li>
- <li>TD L3 Math, Espaces de Hilbert, Analyse de Fourrier (19,5 h)</li>
- <li>TD L3 Math, Analyse complexe (19,5 h)</li>
- <li>CM L3 Math, Probabilités (19,5 h)</li>
- <li>CM M1 Math, Probabilités (22 h)</li>
- <li>TD M1 Math, Probabilités (15 h)</li>
- <li>TD M1 Math, Calcul stochastique(27 h)</li>
- <li>TD M2 Finance, Maths Financieres, Calcul stochastique, (39h)</li>
- <li>CM-TD L1 Math Analyse 1, (96h)</li>
- <li>TD L3 Maths Statistiques (19h,5)</li>
- <li>2005-2008  chargée du CM/TD de Calcul Stochastique appliqué à la
- finance à ENST Paris
- </li>
- <li>2012  chargée du CM/TD de Calcul Intégral à ENSIIE
- </li>
-</ul>
  </ul>
  </article>

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