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Dasha Loukianova
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Dasha Loukianova
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  <menu>
  Dasha Loukianova&nbsp;:
- <li><a href="#cv">CV</a></li>
  <li><a href="#recherche">Recherche</a><menu class="orange box">
  <li><a href="#themes">thèmes</a></li>
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  </address>
  <hr />
- <section id="cv">
- <header>
- <h3>Curriculum vitae</h3>
- </header>
- <article>
- <!--p><a href="Papers/cv.pdf">CV détailé</a></p-->
- <h4>Formation et diplômes</h4>
- <ul>
- <li> HDR en Mathématiques appliquées, intitulée
- "Théorèmes limites dans le cadre markovien. Application aux
- statistiques". Soutenue à l'Université d'Evry le 6 juillet 2010.
- Jury: A. Guillin (Rapporteur), R. Hoepfner (Rapporteur), J. Jacod
- (Rapporteur) L. Denis, V. Genon-Catalot, M. Jeanblanc.</li>
- <li> Thèse de Doctorat en Mathématiques appliquées,
- intitulée "Etude rigoureuse du modèle de Hopfield de mémoire
- associative". Soutenue le 2 décembre 1994 à Paris. Directeur de thèse:
- Francis Comets. Jury: D. Petritis,  F. Comets, G.Pages (Rapporteur), G.
- Ben-Arous (Rapporteur), F. Hirsch, L.Ellie</li>
- <li> Diplôme de mathématiques de l'Université Lomonosov de
- Moscou. </li>
- </ul>
- <h4>Emplois occupés, délégations, CRCT</h4>
- <ul>
- <li> septembre 2012: semestre CRCT</li>
- <li>fevrier-juillet 2009 : Délégation CNRS au laboratoire MAP5, UMR
- CNRS 8145,  Université Paris-5.</li>
- <li> actuellement  MCF au Laboratoire LaMME d'Evry.</li>
- </ul>
- </article>
- </section>
- <section id="recherche">
- <header>
- <h3>Recherche</h3>
- </header>
- <article>
- <h4 id="themes">Thèmes de recherche</h4>
- <ul>
- <li>Statistiques des diffusions et des processus à sauts.</li>
- <li>Statistiques pour les marches aléatoires en milieu aléatoire,
- applications à la génomique.</li>
- <li>Théorèmes limites pour les fonctionnelles additives d'un processus de Markov récurrent.</li>
- <li>Inégalités fonctionnelles, vitesse de convergence des semi-groupes.</li>
- <li>Mécanique statistique. Modèle de Hopfield de  mémoire associative.  </li>
-</ul>
  <h4 id="habilitation">Habilitation à diriger des recherches</h4>
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  <h4 id="publications">Publications</h4>
  <ol>
+<li> Gloter,A., Honoré, I. Loukianova, D., Non-asymptotic concentration inequality for an approximation of the invariant distribution of a diffusion driven by a compound Poisson process, preprint
+<A HREF= https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01885479/document>Télécharger</A></li>
+<li>  Gloter, A., Mai, H., Loukianova, D.,
+<em> Jump filtering and efficient drift estimation for Lévy-driven SDEs,
+</em>
+The Annals of Statistics Volume 46, Number 4 (August 2018), 1445-1480.
+<A HREF=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3/document>Télécharger</A></li>
+<li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov, O.,
+ <em>Maximum likelihood estimator consistency for recurrent random walk
+ in a parametric random environment with finite support.
+</em>
+Stochastic Processes  and their Applications, vol.126, Issue 11, November 2016, pp. 3578-3604
+<A HREF=  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823> Télécharger</A></li>
 <li>Andréolétti, P., Loukianova, D., Matias, C., <em>Hidden Markov model for parameter estimation of a random
-      walk in a Markov environment.</em>. à paraître,  ESAIM Probabilité et statistique.
+      walk in a Markov environment.</em>  ESAIM Prob.& Stat.19:605-625, 2015.
      <A HREF= "https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01025035v3"> Télécharger</A></li>
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 <A HREF="http://arxiv.org/pdf/1405.2880.pdf"> Télécharger</A> </li>
  <li>Falconnet, M., Loukianova, D., Matias, C.,
-Central limit theorem for maximum likelihood estimator for ballistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître.
+Central limit theorem for maximum likelihood estimator for ballistic random walk in a parametric random environment,
+<em> Mathematical Methods of Statistics, Jul.2014, Vol23, Iss.3, pp.159-175
 <A HREF="http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00783980"> Télécharger</A>
  </li>
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 Cette note est un résultat indépendant, elle ne corresponds à aucun article de la liste.
 </li>
- </ol>
- <h4>Articles soumis et en cours</h4>
- <ol start="21">
- <li>Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov, O.,
- <em>Maximum likelihood estimator consistency for recurrent random walk
- in a parametric random environment with finite support</em>. Soumis</li>
- <li>Gloter, A., Mai, H., Loukianova, D.,  Efficient drift estimation for jump diffusion processes, Manuscript.
+</p>
- </ol>
  <h4 id="exposes">Principaux exposés scientifiques depuis 2005</h4>
  <ol>
+<li> "High frequency drift estimation for Lévy-driven jump diffusion". Workshop "Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data V" March 23, 2016, Paris
  <li>"Méthodes statistiques pour le processus de branchement en milieu aléatoire", séminaire Aléa de CMAP de l'Ecole Polytechnique, 12 mai 2015</li>
  <li>"MLE for Random walk in a random environment and Hidden Markov Models." Exposé invité au congress "Random motion in random media", mars 2015, Eindhoven.</li>

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