pmf:welcome
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| {{:pmf:p1010216_re.jpg?300|}}{{:pmf:angkor-teamjpg-002.jpg?300|}}====== Probabilités et Mathématiques financières ====== | {{:pmf:p1010216_re.jpg?300|}}{{:pmf:angkor-teamjpg-002.jpg?300|}}====== Probabilités et Mathématiques financières ====== | ||
| Cette équipe du LaMME est composée de | Cette équipe du LaMME est composée de | ||
| - | * 13 membres permanents : quatre professeurs (S. Crépey, responsable de l'équipe, A. Gloter, S. Menozzi, S. Song), trois maîtres de conférence HDR (D. Loukianova, V. Ly Vath, E. Chevalier), cinq maîtres de conférences (T. Lim, S. Pulido, C. Profeta, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau). | + | * 13 membres permanents : quatre professeurs (<color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane Crépey]]** </color>, responsable de l'équipe, A. Gloter, S. Menozzi, S. Song), trois maîtres de conférence HDR (D. Loukianova, V. Ly Vath, E. Chevalier), cinq maîtres de conférences (T. Lim, S. Pulido, C. Profeta, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau). |
| - | * 9 membres non permanents : un professeur émérite (M. Jeanblanc), un PAST (P. Priaulet), une post-doctorante (W. Sabbagh), six doctorants (C. Amorino, Marc Chataigner, B. Diallo, X. Erny, B. Saadeddine, E. Zuniga) | + | * 8 membres non permanents : un professeur émérite (M. Jeanblanc), un PAST (P. Priaulet), six doctorants (C. Amorino, B. Dorinel, M. Chataigner, X. Erny, B. Saadeddine, E. Zuniga) |
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| Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants: | Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants: | ||
| * __En probabilités__ : le grossissement de filtration, les équations différentielles stochastiques rétrogrades, l’analyse des processus, les probabilités numériques, le contrôle stochastique, les ordres stochastiques ; | * __En probabilités__ : le grossissement de filtration, les équations différentielles stochastiques rétrogrades, l’analyse des processus, les probabilités numériques, le contrôle stochastique, les ordres stochastiques ; | ||
| - | * __En statistiques__ : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires; | + | * __En statistiques__ : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires, l'apprentissage statistique (machine learning); |
| - | * __En mathématiques financières__ : le risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, la finance numérique. | + | * __En mathématiques financières__ : le risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, la finance numérique. |
| Pour mieux nous connaître, voir | Pour mieux nous connaître, voir | ||
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| + | ===== Chaires et programmes de recherche ===== | ||
| + | L'équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier | ||
| - | ===== Chaire de recherche ===== | + | 2008-12: chaire Fédération bancaire française (FBF) Risque de crédit |
| - | L'équipe est membre du | + | |
| - | Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier et bénéficie du soutien de la chaire | + | 2013-17: chaire Fédération bancaire française (FBF) Marchés en mutation (avec l'Ecole Polytechnique) |
| - | Fédération bancaire française (FBF) "Marchés en mutation" . | + | |
| - | Ces dernières années, l’activité des marchés financiers a été profondément | + | 2018- : programme Fondation du Risque XVA analysis and applications |
| - | modifiée par les deux crises traversées (subprimes et dettes souveraines), | + | |
| - | avec une attention particulière portée au risque de contrepartie, | + | |
| - | au collatéral, au risque de liquidité... le marché des produits dérivés de crédit | + | |
| - | a aussi été largement affecté. Les marchés électroniques et le trading haute | + | |
| - | fréquence ont continué à prendre de l’ampleur, posant des questions cruciales | + | |
| - | et inédites sur les risques. Les récentes évolutions réglementaires ne font que souligner davantage le besoin urgent de se munir d’outils quantitatifs pour mieux comprendre et | + | |
| - | gérer ces risques. La Chaire Fédération Bancaire Française ‘Marchés en Mutation’ (2013-17, co-titulaires : Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc, Nizar Touzi) a pour ambition d’apporter des réponses appropriées à ces nouveaux challenges de modélisation et de calcul, pour contribuer à refonder la gestion des risques financiers dans toutes leurs | + | |
| - | multiplicités et complexités. La Chaire réunit les deux équipes de recherche en probabilités, statistiques et mathématiques financières de l’Ecole Polytechnique et de l’université d’Evry sur les deux principaux thèmes suivants, définis en concertation avec la Fédération Bancaire Française : | + | |
| - | * __Marchés post-crises__ : Risque de contrepartie, funding, collatéral et liquidité | + | |
| - | * __Trading haute fréquence__ : Risque et régulation | + | |
| ===== Master ===== | ===== Master ===== | ||
pmf/welcome.txt · Last modified: 2022/09/20 14:52 by Ahmed Kebaier
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