Doctorante
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 414 chiara.amorino@univ-evry.fr
Thèmes de recherche
Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, modèle à volatilité stochastique, données haute fréquence
Théorèmes limites, calcul de Malliavin
Publications
C. Amorino, A. Gloter (2020) Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes // Soumis // Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2019) Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function // Soumis // Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2019) Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes // Stochastic Processes and their Applications, to appear // Télécharger sur hal
C. Amorino, A. Gloter (2018) Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process // Scandinavian Journal of Statistics // Télécharger sur hal