Thèses et HDR

Thèses en cours

Equipe Équations aux dérivées partielles

Probabilités et mathématiques financières

Equipe Statistique et Génome

Thèses en cours hors équipes

Thèses et HDR soutenues

2023
[1]	Nevoret, C. Analyse de données longitudinales, causalité et parcours de soin : une application aux bases médico-administratives françaises. , 2023. (Theses)
[2]	Obry, L. Procédures de tests multiples avec pondérations dans les études d'association pangénomiques. , 2023. (Theses)
[3]	Sanou, D.E. Integration of complex omics data through Multiscale Gaussian Graphical Models. , 2023. (Theses)
[4]	Ibrahim Amoukou, S. Trustworthy machine learning : explainability and distribution-free uncertainty quantification. , 2023. (Theses)
[5]	Brocchieri, E. Evolutionary dynamics of populations structured by dietary diversity and starvation : cross-diffusion systems. , 2023. (Theses)
2022
[6]	Saadeddine, B. Learning From Simulated Data in Finance : XVAs, Risk Measures and Calibration. , 2022. (Theses)
[7]	Massoumi, S. Granular Structures with Shear Interactions : Discrete Versus Nonlocal Approaches. , 2022. (Theses)
2021
[8]	Marino, L. Weak regularization by degenerate Lévy noise and its applications. , 2021. (Theses)
[9]	Erny, X. Limite de grande échelle de systèmes de particules en interaction avec sauts simultanés en régime diffusif. , 2021. (Theses)
[10]	Zuniga, E. Volterra processes and applications in finance. , 2021. (Theses)
[11]	Chataigner, M. Some contributions of machine learning to quantitative finance : volatility, nowcasting, cva compression. , 2021. (Theses)
[12]	Fernandez-Dalgo, P.G. Study on existence of infinite energy weak solutions to the incompressible Navier-Stokes equations. , 2021. (Theses)
2020
[13]	Amorino, C. Bias correction for drift and volatility estimation of jump diffusion processes and non - parametric adaptive estimation of the invariant measure. , 2020. (Theses)
[14]	Kamari, H. Predictive quality of meta-models constructed on the reproducing kernel Hilbert spaces and sensitivity analysis of complex models.. , 2020. (Theses)
[15]	Bichat, A. Prise en compte de l'organisation hiérarchique des espèces pour la découverte de signatures métagénomiques multi-échelles.. , 2020. (Theses)
2018
[16]	Jarrin, O. Descriptions déterministes de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes. , 2018. (Theses)
[17]	Seddik, M. indices in number fields and their applications. , 2018. (Theses)
[18]	Rasamoely, F. Modélisation de carnet d'ordres et gestion de risque de liquidité. , 2018. (Theses)
[19]	Honore, I. Non-asymptotic estimates of invariant measures and regularisation by a degenerate noise for a chain of ordinary differential equations. , 2018. (Theses)
2017
[20]	Sadacca, B. Pharmacogenomic and High-Throughput Data Analysis to Overcome Triple Negative Breast Cancers Drug Resistance. , 2017. (Theses)
[21]	Armenti, Y. XVA Analysis, Risk Measures and Applications to Centrally Cleared Trading. , 2017. (Theses)
[22]	Mayoufi, K. Les inégalités d'énergie locales dans la théorie des équations de Navier-Stokes. , 2017. (Theses)
2016
[23]	Romo Romero, R. Filtration enlargement and applications to finance. , 2016. (Theses)
[24]	Biessy, G. Modélisation semi-markovienne de la perte d'autonomie chez les personnes âgées : application à l'assurance dépendance. , 2016. (Theses)
[25]	Pierre-Jean, M. Development of statistical methods for DNA copy number analysis in cancerology.. , 2016. (Theses)
2015
[26]	Ly Vath, V. Quelques contributions en finance mathématique--Risque de Liquidité et Finance d'entreprise. , 2015.
[27]	Nguyen, T.M. Calcul de Malliavin pour chaînes de Markov et risque de contrepartie. , 2015. (Theses)
[28]	Clairon, Q. Nouvelles méthodes de régularisation du problème inverse d'estimation de paramètres dans des équations différentielles ordinaires. , 2015. (Theses)
[29]	Gaigi, M. Problèmes de contrôle stochastique sous contraintes de risque de liquidité. , 2015. (Theses)
[30]	Dehman, A. Spatial Clustering of Linkage Disequilibrium blocks for Genome-Wide Association Studies. , 2015. (Theses)
2014
[31]	Chassagneux, J.F. Quelques contributions à la finance mathématique et à l'analyse théorique et numérique des EDSR. , 2014.
[32]	Kwemou, M. Réduction de dimension en régression logistique, application aux données ACTU-PALU. , 2014. (Theses)
[33]	Lemler, S. Estimation for counting processes with high-dimensional covariates. , 2014. (Theses)
[34]	Nguyen, H. Contributions to Credit Risk and Interest Rate Modeling. , 2014. (Theses)
[35]	Aksamit, A. Random times, enlargement of filtration and arbitrages. , 2014. (Theses)
[36]	Lemler, S. Estimation for counting processes with high-dimensional covariates. , 2014. (Theses)
2013
[37]	Hachicha, I. Approximations hyperboliques des équations de Navier-Stokes. , 2013. (Theses)
[38]	Nguyen, V. Modèles de mélange semi-paramétriques et applications aux tests multiples. , 2013. (Theses)
[39]	WU, D. Density model and its application to credit counterparty risk. , 2013. (Theses)
2012
[40]	Bouaziz, M. Statistical methods to account for different sources of bias in Genome-Wide association studies. , 2012. (Theses)
[41]	Charbonnier, C. Inférence de réseaux de régulation génétique à partir de données du transcriptome non i.i.d. , 2012. (Theses)
[42]	Jeanmougin, M. Statistical methods for robust analysis of transcriptome data by integration of biological knowledge.. , 2012. (Theses)
[43]	Zhang, J. Les équations aux dérivées partielles stochastiques avec obstacle. , 2012. (Theses)
2011
[44]	Birmele, E. Etude structurelle des réseaux : modèles aléatoires, motifs et cycles. , 2011.
[45]	Brezellec, P. De la nécessité de maîtriser les théories de l'évolution les plus récentes pour être en mesure de proposer des modèles vraisemblables d'évolution des architectures modulaires des protéines. , 2011.
[46]	Devauchelle, C. De l'art de résumer pour tenter de comprendre en génomique évolutive. , 2011.
[47]	Abou Rahal, A. Méthodes numériques pour le risque de crédit. , 2011. (Theses)
[48]	Zargari, B. Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique. , 2011. (Theses)
2010
[49]	Bougacha, S. Oscillations hautes fréquences en élasticité à frontières. , 2010. (Theses)
[50]	Callegaro, G. Credit risk models under partial information. , 2010. (Theses)
[51]	Finkler, A. Modèle d'évolution avec dépendance au contexte et Corrections de statistiques d'adéquation en présence de zéros aléatoires. , 2010. (Theses)
[52]	Latouche, P. Modèles de graphes aléatoires à structure cachée pour l'analyse des réseaux. , 2010. (Theses)
[53]	Lelievre, F. Approximation des équations de Navier-Stokes préservant le changement d'échelle. , 2010. (Theses)
[54]	Ngoupeyou, A. Optimisation des portefeuilles d\’actifs soumis au risque de défaut. , 2010. (Theses)
[55]	Zanghi, H. Approches modèles pour la structuration du Web vu comme un graphe. , 2010. (Theses)
2008
[56]	Taupin, M.L. Déconvolution et estimation dans les modèles avec erreurs sur les variables. , 2008.
[57]	Matias, C. Statistique asymptotique dans des modèles à variables latentes. , 2008.
[58]	Yann, L.C. Credit Modelling and Equity pricing. , 2008. (Theses)
[59]	Neuvial, P. Contributions à l'analyse statistique des données de puces à ADN. , 2008. (Theses)
[60]	Bourguignon, P.Y. Parcimonie dans les modèles markoviens et applications à l'analyse des séquences biologiques. , 2008. (Theses)
[61]	Kervarec, M. Etude des modèles non dominés en mathé- matiques financières. , 2008. (Theses)
[62]	Roland, S. : Portfolio optimization in financial markets with partial information. , 2008. (Theses)
[63]	Vergne, N. Chaînes de Markov régulées et approximation de Poisson pour l'analyse de séquences biologiques. , 2008. (Theses)
2007
[64]	Guedj, M. Méthodes statistiques pour l'analyse des données génétiques d'association à grande échelle. , 2007. (Theses)
[65]	Lebre, S. Analyse de processus stochastiques pour la génomique : étude du modèle MTD et inférence de réseaux bayésiens dynamiques.. , 2007. (Theses)
[66]	Vescovo, L. Outils et méthodes pour la classification pyramidale des données biologiques. , 2007. (Theses)
2006
[67]	Nuel, G. PMC pour l'étude des occurrences de motifs dans les séquences markoviennes. , 2006.
[68]	Basson, A. Solutions spatialement homogènes et adaptées au sens de Caffarelli, Kohn et Nirenberg des équations de Navier-Stokes. , 2006. (Theses)
[69]	Marchand, F. Application de techniques d'analyse harmonique réelle à l'étude d'une classe d'équations quasi-géostrophiques. , 2006. (Theses)
[70]	Carpentier, A.S. Le transcriptome : un nouveau domaine d'application pour les statistiques, de nouveaux horizons pour la biologie. , 2006. (Theses)
[71]	Pasek, S. Le domaine protéique, une unité d’homologie pertinente en génomique comparative. , 2006. (Theses)
2005
[72]	Ambroise, C. Modèles pour l'apprentissage statistique à partir de données complexes. , 2005.
[73]	Gala, S. Opérateurs de multiplications ponctuelle entre espaces de Sobolev. , 2005. (Theses)
[74]	Richard, H. Prédiction de la localisation cellulaire des protéines à l’aide de leurs séquences biologiques.. , 2005. (Theses)
[75]	Robelin, D. Détection de courts segments inversés dans les génomes - méthodes et applications. , 2005. (Theses)
2004
[76]	Simon, T. Sur la concentration, le support et les petites déviations de certains processus stochastiques. , 2004.
[77]	Toulmonde, V. Fonction de répartition de [phi](n)/n. , 2004. (Theses)
2003
[78]	Zhioua, A. Solutions mild pour le problème de Navier-Stokes dans le demi-espace pour une donnée singulière. , 2003. (Theses)
[79]	Nicolas, P. Mise au point et utilisation de modèles de chaînes de Markov cachées pour l'étude des séquences d'ADN. , 2003. (Theses)
2002
[80]	May, R. Existence, unicité et régularité des solutions faibles des équations de Navier-Stokes. , 2002. (Theses)
2001
[81]	Blanchet-Scalliet, C. Processus à sauts et risque de défaut. , 2001. (Theses)
[82]	Matias, C. Estimation dans des modèles à variables cachées. , 2001., (Thèse de doctorat, Université Paris XI). (Theses)
[83]	Nuel, G. Grandes déviations et chaînes de Markov pour l'étude des occurrences de mots dans les séquences biologiques. , 2001. (Theses)
2000
[84]	Soulier, P. Théorèmes limites en probabilité et statistique pour les processus fractionnaires. , 2000.
[85]	Ksas, F. Méthodes de Monte-Carlo et suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options en finance. , 2000. (Theses)
1997
[86]	Muri, F. Comparaison d'algorithmes d'identification de chaînes de Markov cachées et application à la détection de régions homogènes dans les séquences d'ADN. , 1997. (Theses)
1996
[87]	Martini, C. Polynômes harmoniques sur l'espace du bruit blanc. 2. Propagation de la convexité par des semi-groupes martingaliens sur la demi-droite. , 1996. (Theses)
1993
[88]	Loukianov, O. Méthode du prolongement analytique dans le problème inverse du potentiel. , 1993. (Theses)
1992
[89]	Bayad, A. Résolvantes elliptiques et éléments de Stickelberger.. , 1992. (Theses)

HDR accueillies à Statistique et Génome