Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- formation:master:m2if [12/09/2019 23:48]
screpey
+++ formation:master:m2if [27/09/2024 15:02] (Version actuelle)
akebaier
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 ~~NOCACHE~~
+[[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&400|}}]]
+<color #89416A> **######### M2QF   ########** </color>  \\
+<color #89416A> **###### Finance Quantitative  ######** </color> \\
+[[http://www.ensiie.fr/|{{ :formation:master:ensiie01.png?90|}}]]
+[[https://www.univ-evry.fr/accueil.html|{{ :formation:master:digital_logo_endossement_rvb_transparent.png?&300|}}]]
-<color #3f2426> **#########M2IF########** </color>
+----
-[[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr|{{ :formation:master:paris-saclay.jpg?nolink&451|}}]] \\
+  * **[[https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/mathematics-and-applications|Spécialité Finance Quantitative du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay]]**
-[[http://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/study_programs/int_msc/index.html|{{ :formation:master:ensiie.jpg?100|}}]][[www.ensiie.fr/|{{ :formation:master:logo_all.png?100|}}]] [[http://www.unibo.it/en?subtabPresentazione=Obiettivi|{{ :formation:master:it_logo.jpg?150|}}]]
+  * ** [[https://www.ensiie.fr|Co-habilitée avec l'ENSIIE]]**
-<color #6E4F58> **######Mathématiques Financières: Ingénierie et Finance.
-######** </color>
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-**Spécialité Mathématiques Financières: Ingénierie et Finance
-du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.**
-**Partenaire des spécialités** [[http://finance.math.upmc.fr/| Mathématiques Financières: Probabilités et Finance (Ecole Polytechnique) ]] et [[http://master-statistique-finance.com| 'Mathématiques Financières: Statistiques et Finance' (ENSAE)]]
+<WRAP center round box 100%>
+**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19...). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques.
-**Co-habilitée avec l'ENSIIE**
+Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'.
-<note tip>**Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution** depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la **réglementation** s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects **data**, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'.
+Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.
-Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la **banque d'investissement**: le buy side (**hedge funds**) ou encore l'**assurance** (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.</note>
+</WRAP>
-**En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2IF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**, avec une excellente maîtrise des outils //**mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique**// associés.
-**//Débouchés//:** \\
--Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,...),\\
--Thèses académiques ou en entreprise
+**En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2QF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative**, avec une excellente maîtrise des outils //**mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique**// associés.
+<color #89416A> **####Débouchés####** </color>\\
+  * Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,...),\\
+  * Thèses académiques ou en entreprise
 <color #89416A> **####Actualités####** </color>
-<WRAP center round box 100%>
-[[https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr | Candidatures 2019-20]], électroniques exclusivement, du 01/02/2019 au 30/06/2019 \\
-**Rentrée 2019-20** le mardi 10 septembre 2019.
+<WRAP center round info 100%>
+[[https://www.universite-paris-saclay.fr/en/admissions/masters-applications-and-enrolment | Candidatures 2023-2024]], électroniques exclusivement, du <wrap em>01/02/2025</wrap> au <wrap em>30/07/2025</wrap> \\
+<note important><wrap em>Rentrée 2024-2025 : le lundi 9 septembre 2024 à 8h30 (IBGBI)</wrap>
-</WRAP>
+<wrap em> Réunion de pré-rentrée : le jeudi 12 septembre 2024 à 9h00 (ENSIIE)</wrap></note>.
-<color #B55787> **###Offres de stages et sujets de projets entreprises###** </color>
+<color #89416A> **###Offres de stages et sujets de projets entreprises###** </color>
-Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage et [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | formulaires de cutting edge project in finance]] à **stephane.crepey@univ-evry.fr**
+Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à **l'équipe pédagogique**
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 <color #89416A> **####Equipe pédagogique####** </color>
-L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité ... // )
+Le master, fondé en 1999 par <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique Jeanblanc]]**</color>, est aujourd'hui
-et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers** ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) .
+co-dirigé par :
+ <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html|Ahmed Kebaier]]**</color>\\
+ <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|Vathana Ly Vath]]**</color>
+<WRAP center round box 100%>
+L'équipe pédagogique associe **enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières** ( // Analyse et calcul stochastique, Probabilités et finance numériques, Modèles à volatilité stochastique classiques et rough, Contrôle stochastique et optimisation, Machine et Deep learning pour la finance...  // )
+et **professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers**  ( // produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance... //) .
-\\
-<WRAP left round 100%>
-<WRAP left round box 23%>
- <color lightseagreen> **[[http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/livre.html| Monique JEANBLANC]]** </color>\\
-{{:moniquejeanblanc.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur émérite, \\ Fondatrice du M2IF en 1999** \\
 </WRAP>
-<WRAP left round box 23%>
-<color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane CREPEY]]** </color>\\
-{{:s-crepey.jpg?nolink&100|}} \\ **Professeur, \\ Responsable du M2IF depuis 2003**  \\
-</WRAP>
-<WRAP left round box 32%>
-<color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe PRIAULET]] ** </color>\\
-{{:philippepriaulet.png?nolink&100|}} \\ **Professeur associé et Natixis, \\ Coordinateur des enseignements Finances du M2IF depuis 2003**
-</WRAP>
-</WRAP>
-**//Conseil de perfectionnement//**:\\
-[[http://www.cmap.polytechnique.fr/~gobet | Emmanuel Gobet]], Professeur Ecole Polytechnique,\\
-[[Https://Www.Lpsm.Paris//Pageperso/Chassagneux/Index.Html| Jean-François Chassagneux]], Professeur Université Paris Diderot,\\
-[[Https://Fr.Wikipedia.Org/Wiki/Charles-Albert_Lehalle | Charles-Albert Lehalle]], Senior Research Advisor Capital Fund Management, \\
-[[Https://Www.Linkedin.Com/In/Moez-Mrad-28380016/ | Moez Mrad]], Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib, \\
-[[Http://Www.Thierry-Roncalli.Com| Thierry Roncalli]], Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,\\
-[[https://www.linkedin.com/in/habib-dogguy?originalSubdomain=fr | Habib Dogguy]], Alumni M2IF 2017-18. \\
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 **Rejoignez-nous** et venez:
+  * Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises :   Axa,  BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Exiom Partners, FBH Associés, IFihn, Milliman, Natixis, Quantmetry, Société Générale.  \\
+  * Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (Amundi, Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis, Quantmetry).
+  * Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003.
+  * Envisager une **thèse académique ou en entreprise** si la passion de la recherche s'emparait de vous au cours de l'année.\\
+  * Passer un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé un **double diplôme** de master?
+<WRAP right round 100%>
+<WRAP right round 45%>
+{{:formation:master:ecoleenallemand.jpg?direct&150|}} \\
+Master Degree in Wirtschaftsmathematik from [[http://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/study_programs/int_msc/index.html| Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany) ]]
+ </WRAP>
+ <WRAP right round 45%>
+ {{:formation:master:italie.jpg?direct&150|}} \\
+ Master of Science in Quantitative Finance from  [[http://www.unibo.it/en?subtabPresentazione=Obiettivi| University  of Bologna (Italy) ]]
+ </WRAP>
+ </WRAP>
+\\
+<WRAP center round info 60%>
+**//Attention://** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint | M1 MINT]]    ou  [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1 | M1 MA]].
+</WRAP>
+   * Et/ou intégrer un **double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2QF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.
-- Découvrir toutes les subtilités de l'univers //cross-asset// des **XVAs** avec Stéphane Crépey\\
-- Intégrer une équipe pluridisciplinaire de **//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | cutting edge project]] // avec une institution financière partenaire**: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-18: sujets Société Générale, Crédit Agricole (quant team), Crédit Agricole (risk team), Axa, AON, Awalee consulting, Ito33.  \\
+   * <color #89416A>**###Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur le M2 Finance Quantitative###**</color>.
+\\
+<HTML>
+<center>
+<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aTOGvXDBc7M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
+</center>
+</HTML>
-- Partager l'expérience de nos **enseignants professionnels** des marchés financiers (2017-18; BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Amundi, Chevreux, Ito33, Axa, Capital Fund Management).
+<color #89416A> **####Programme 2024-25####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs.
-- Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos **//communication skills//** avec Philippe Priaulet
-- Envisager une **thèse académique ou en entreprise** si la passion de la recherche s'emparait de vous au cours de l'année.
+<color #B55787> **##Septembre octobre novembre décembre##** </color> \\
-- Passer un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé un **double diplôme** de master?
-<WRAP left round 100%>
-<WRAP left round 45%>
-{{:formation:master:ecoleenallemand.jpg?direct&250|}} \\
-Master Degree in Wirtschaftsmathematik from [[http://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/study_programs/int_msc/index.html| Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany) ]]
-</WRAP>
-<WRAP left round 45%>
-{{:formation:master:italie.jpg?direct&250|}} \\
-Master of Science in Quantitative Finance from  [[http://www.unibo.it/en?subtabPresentazione=Obiettivi| University of Bologna (Italy) ]]
-</WRAP>
-</WRAP>
- \\
-**//Attention://** Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les **M1 MINT** [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint]] ou  **M1 MA** [[https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1]].
--Et/ou intégrer un **double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2IF**, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.
- \\
-**//Attention://** Le cumul double cursus ENSIIE / M2IF + double diplôme Bologne ou Munich  n'est possible qu'en accédant le master dès le **M1 MA**.
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-<color #89416A> **####Programme prévisionnel 2019-20####** </color> \\ **Sauf caractère obligatoire signalée par **'*'**, tous les cours sont optionnels** (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS **( c)** au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les nombres d'ECTS et volumes horaires (présentiels) restent indicatifs.
+<WRAP center round box 80%>
+**1. Outils mathématiques**:
-<color #B55787> **##Septembre octobre novembre décembre##** </color> \\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]//  (6 ECTS, 42h à Univ. Evry),
+[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Agloter/welcome/|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry)   \\
-<note tip>**1. Outils mathématiques**:
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]//  (* 6 ECTS,  42h à l'ENSIIE)
+, [[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html| Ahmed Kebaier]] (Univ. Evry)
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/DESCRIPTION_COURS_M2_MENOZZI.pdf| Calcul stochastique]]//  (6c, 42h à Univ. Evry),
-[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SMenozzi/welcome|Stéphane Menozzi]] (Univ. Evry)   \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/finum.pdf| Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles ]]//  (6c,*, 42h à l'ENSIIE)
-, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry)
 **2. Outils statistiques** :  \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Statistique_des_processus.odt| Statistiques des processus]]// (2c, 18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(2c, 12h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/AGloter/welcome|Arnaud Gloter]] (Univ. Evry) \\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Prog_Intro_Econ_Fin.odt | Econométrie financière]]//(3 ECTS,  18h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Jpark/welcome| Juhyun Park]] (Univ. Evry) \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (5c, 42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MLdescription.pdf | Machine learning]]// (6 ECTS,   42h à l'ENSIIE), [[https://sites.google.com/site/mougeotmathilde | Mathilde Mougeot]] (ENSIIE).\\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/deep-Learning.odt | Deep learning]]// (3 ECTS,   21h à l'ENSIIE), <color blue>Anastase Charantonis</color> (ENSIIE).\\
 **3. Banque** :
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (3c, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-1-Marchés-financiers.pdf | Marchés financiers et finance actuarielle]]// (3 ECTS,    18h à Univ. Evry ou ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry) ou <color blue>Mouâd Boutaour-Kandil</color> (BNP Paribas Asset Management)\\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/tlim/welcome|Thomas Lim]] (ENSIIE) \\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Taux-M2IF-2018-19.pdf | Modélisation de la courbe des taux]]// (3 ECTS,   21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|Vathana Ly Vath]] (ENSIIE) \\
-//[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]//  (6c, 60h à Univ. Evry)
+//[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion des Risques ]]//  (6 ECTS,   51h à Univ. Evry)
 , [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry).\\
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 **4. Assurance**: \\
-<color blue> //Finance de l'assurance// </color> (4c, 36h à l'ENSIIE), dont
+<color blue> //Finance de l'assurance// </color> (3 ECTS,   36h à l'ENSIIE), dont
-[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Variable Annuity Lecture| variable annuities ]],
+[[http://web4.ensiie.fr/~cyril.benezet/| Cyril Bénezet ]](ENSIIE),
-[[https://www.linkedin.com/in/jérémie-bonnefoy-959b04b/| Jérémie Bonnefoy]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\
+[[https://www.linkedin.com/in/elie-sani-b5857571/| ), Elie Sani Njanda]] (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA. \\
 **5. Connaissances générales**:
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/financial english IF.pdf | Anglais financier]]// (* 3 ECTS,   25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
-<color blue> //Programmation informatique// </color> (5c, 42h à Univ. Evry) et  <color blue> //Projet informatique// </color> (3c, *, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry)  \\ // C//+//+, VBA.//
+<color blue> //Programmation informatique// </color> (6 ECTS,  42h à Univ. Evry) et  <color blue> //Projet informatique// </color> (* 3 ECTS,   12h à Univ. Evry) en C++/VBA, <color blue>Pedro Fereira</color> (Ito33) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/VTorri/welcome|Vincent Torri]] (Univ. Evry)  \\ // C//+//+, VBA.//
-<color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple  2017-18)]] (0c, *), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry)
+<color blue>//Conférences professionnelles//</color> [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Conférence-Métier.pdf | (exemple 2021-22)]] (*), organisées par [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry)
-</note>
+</WRAP>
 <color #B55787> **##Décembre janvier février mars##** </color>\\
-<note tip>**1. Outils mathématiques**: \\
+<WRAP center round box 80%>
+**1. Outils mathématiques**: \\
+[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4 ECTS,   42h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Zhznjie Ren]]  (Univ. Evry).\\
-[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/cours-Song.pdf| Analyse stochastique]] (4c, 33h à l'ENSIIE), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-Song.pdf| Shiqi Song]]  (Univ. Evry).\\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle et modélisation stochastique en finance et assurance]]// (4 ECTS,    42h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CS-M2IF-2018-19.pdf| Contrôle stochastique]]// (3c, 21h à l'ENSIIE), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\
+[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/smenozzi | Approximations de processus ]] (2 ECTS,   21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/smenozzi | Stéphane Menozzi]]  (Univ. Evry).\\
 **2. Asset management** : \\
-[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]]  (3c, 24h à Univ. Evry),
+[[http://www.thierry-roncalli.com/RiskManagement.html| Gestion d'actifs ]]  (2 ECTS,   24h à Univ. Evry),
 [[http://www.thierry-roncalli.com| Thierry Roncalli]] (Amundi et Univ. Evry)
@@ Ligne 190: / Ligne 189: @@
 **3. Banque** :\\
-<color blue>//Produits dérivés//:  </color>(5c, 42h à Univ. Evry)\\
+<color blue>//Produits dérivés//:  </color>(4 ECTS,   42h à Univ. Evry)\\
 //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Finance-2-Produits-Dérivés-de-Taux.pdf| de taux ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CVPP.pdf| Philippe Priaulet]] (Natixis et Univ. Evry),\\
 //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/change.pdf| de change ]]//, [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/CV-succinct-CF-english-Flambard.pdf | Christine Flambard]] (Natixis),\\
@@ Ligne 197: / Ligne 196: @@
 //[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Rough_vol_Sergio_Pulido.pdf| de volatilité ]]//, [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/SPulido/welcome|Sergio Pulido ]] ( ENSIIE )
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Analyse XVA et techniques 'IT quant' en Python et Cuda GPU ]]//  (5c, 51h à Univ. Evry),
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| Machine et Deep learning en finance
-[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/| Stéphane Crépey]] (Univ. Evry), <color blue> Bouazza Saadeddine et Babacar Diallo</color> (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB) \\
+ ]]//  (2 ECTS,   21h à Univ. Evry),
+[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/nbrunel | Nicolas Brunel]] (ENSIIE),
+[[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/index.html | Ahmed Kebaier ]] (Univ. Evry) et autres contributions par une équipe enseignante de Quantmetry.\\
+[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/xva-itquant.pdf| XVAs et régulations
+ ]] (2 ECTS,    24h à Univ. Evry),
+[[http://web4.ensiie.fr/~cyril.benezet/| Cyril Bénezet ]] (ENSIIE)\\
-//[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (4c, 24h à Centrale Supélec),
-[[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]]  (Centrale Supélec)\\
-<color blue> //Blockchain et fintech// </color>(4c, 33h à Paris), [[https://www.linkedin.com/in/thibaultmontoya/|Thibault Montoya]] (Early Time).
+//[[http://master-statistique-finance.com/courses/M2StatFinanceLOB.pdf| Données Haute Fréquence et carnets d'ordre]]// (2 ECTS,   24h à Centrale Supélec),
+[[https://www.linkedin.com/in/abergel/|Ioane Muni Toke]]  (Centrale Supélec).
-**4.  Assurance**: \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/MFEA-M2IF-2018-19.pdf| Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance]]// (3c, 21h à Univ. Evry), [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|Etienne Chevalier]] (Univ. Evry) et [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome| V. LyVath]] (ENSIIE)\\
+**4.  Connaissances générales**:  \\
-//[[http://master-statistique-finance.com/courses/IA_insurance_Lopez.pdf| Intelligence artificielle pour l'actuariat]]// (3c, 18h à l'ENSAE), <color blue>Olivier Lopez (Paris 6)</color>\\
-**5.  Connaissances générales**:  \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (3c, *, 25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/prep for toeic if.pdf | Préparation au TOEIC]]// (* 2 ECTS,   25h à Univ. Evry), [[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/id_alexandre_prot.pdf |Alexandre Prot ]] (Univ. Evry)  \\
-//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (3c, *, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets,  et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\
+//[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/M2IF/Projet Cutting Edge Finance M2 finance Evry (M2IF).docx | Projets Cutting Edge Finance]]// (* 4 ECTS,   8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des <color blue>professionnels</color>, qui proposent des sujets,  et des <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, choisis en adéquation par rapport aux sujets.\\
-//[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// (0c), organisés par des
+//[[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi | Séminaires de recherche]]// organisés par des
 <color blue>membres de l'équipe pédagogique</color>, qui encouragent la participation des étudiants à des séminaires de recherche ciblés au LaMME ou en région parisienne (dans le cadre notamment des projets de thèses). \\
-</note>
+</WRAP>
@@ Ligne 234: / Ligne 231: @@
 <color #B55787> **##A partir d'avril ##** </color>
-<color blue>Stage en finance obligatoire de 4 à 6 mois </color>  (*, 12c)\\
+<color blue>Stage en finance obligatoire de 4 à 6 mois </color>  (* 12 ECTS)\\
 ----
 <color #89416A> **####Partenaires####** </color>
@@ Ligne 244: / Ligne 241: @@
 <color #89416A> **####Renseignements####** </color>
 <WRAP left round box 30%>
 <color lightseagreen> **##Responsable du master##** </color>
-<depmath>info,user:crepey</depmath>
+<depmath>info,user:kebaier</depmath>
-<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 324 (3<sup>e</sup> étage)
+<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 328 (3<sup>e</sup> étage)
 </WRAP>
 <WRAP left round box 30%>
-<color lightseagreen> **##Co-responsable ENSIIE##** </color> \\
+<color lightseagreen> **##Responsable du master##** </color> \\
 <depmath>info,user:ly vath</depmath>
 <color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 105 (ENSIIE)
@@ Ligne 264: / Ligne 263: @@
 <color lightseagreen> **##Scolarité##** </color> \\ \\
- **Adélia SOARES DA COSTA**, \\
+ **Martha Van Der Host**, \\
-<adelia.soaresdacosta@univ-evry.fr> \\
+<martha.vanderhorst@univ-evry.fr> \\
-<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 134 (1<sup>e</sup> étage) \\ 01 64 85 34 15
+<color darkmagenta> __Bureau:__ </color> 134 (1<sup>e</sup> étage) \\ 01 64 85 34 22
 </WRAP>
@@ Ligne 277: / Ligne 276: @@
 </WRAP>
-<WRAP left round box 25%>
-<color lightseagreen> **## Responsable Munich double diplôme avec LMU##** </color> \\ \\
-[[http://www.mathematik.uni-muenchen.de/personen/professoren/biagini|Francesca BIAGINI]], \\
-<biagini@mathematik.uni-muenchen.de> ,
-</WRAP>
-<WRAP left round box 25%>
-<color lightseagreen> **##Responsable Bolognedouble diplôme avec Alma Mater Studiorum##** </color> \\ \\
-[[https://www.unibo.it/sitoweb/umberto.cherubini/en| Umberto CHERUBINI]], \\
-<umberto.cherubini@unibo.it>
-</WRAP>

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