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M2IF

Mathématiques Financières: Ingénierie et Finance.


Finalité Ingénierie et Finance de parcours Mathématiques Financières du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.

Partenaire des finalités Mathématiques Financières: Probabilités et Finance (Ecole Polytechnique) et 'Mathématiques Financières: Statistiques et Finance' (ENSAE)

Actualité


Réunion de rentrée M2IF le mardi 26 septembre à 10h45, au grand amphithéâtre du bâtiment IBGBI de l'université

Offres de stages

Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à adelia.soaresdacosta@univ-evry.fr

Double cursus

La formation peut être effectuée en double cursus:


Master Degree in Wirtschaftsmathematik from Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany)


Master of Science in Quantitative Finance from University of Bologna (Italy)



Equipe pédagogique

L'équipe pédagogique associe enseignants-chercheurs du monde académique reconnus dans diverses spécialités des mathématiques financières ( risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité … ) et professionnels sur une large gamme d'instruments et marchés financiers ( produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance… ) .

Rejoignez-nous et venez:

comprendre toutes les subtilités de l'univers cross-asset des XVAs avec Stéphane CREPEY

discuter des ramifications du mouvement Brownien pour la finance avec Monique JEANBLANC

élargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos communication skills avec Philippe PRIAULET

Monique JEANBLANC

Professeur émérite,
Fondatrice du M2IF en 1999

Page personnelle

Stéphane CREPEY

Professeur,
Responsable du M2IF depuis 2003

Page personnelle

Philippe PRIAULET, (Natixis)

Professeur associé,
Coordinateur des enseignements Finances du M2IF depuis 2003


De plus, pourquoi ne passeriez vous pas un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé deux diplômes de master pour le prix d'un? Attention: pour les étudiants externes, cette offre n'est possible qu'en accédant le master dès le M1.http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint


Programme

Octobre novembre décembre

Calcul stochastique
Enseignant(s): S.Menozzi (Evry)
Lemme d'Itô, théorème de Girsanov, formule de Black-Scholes, pricing d'options.
Enseignant(s): S.Song (Evry)
Processus à sauts.

Finance
Enseignant(s): P.Priaulet (Natixis)
Principes de base et techniques actuarielles,
Enseignant(s): A.Gloter (Evry)
Introduction à l'économétrie financère,
Enseignant(s): T.Roncalli (Lyxor Asset Management)
Gestion des Risques.

Assurance
Enseignant(s): S. Mouti (AXA) , P. Ruin (GIE-AXA) , J. Bonnefoy (AXA) & Laurent Le Cloirec (GIE-AXA)
Assurance vie et non-vie, produits financiers de l'assurance.

Informatique
Enseignant(s): Pedro Fereira (Ito33) & Vincent Torri (Evry)
C++, VBA. Projet informatique.

Anglais financier
Enseignant(s): A.Prot (Evry)
Anglais financier.

Janvier février mars

Finance avancée
Enseignant(s): P. Priaulet (Natixis) , A. Kalife (Axa Hedging Services) , C. Flambard ( Natixis ) , J. Fernandez-Tapia (Cap Omega), S. Crépey (Evry)
Produits dérivés de taux d'intérêt, produits dérivés actions, produits structurés et gestion de book, produits dérivés de change, trading haute fréquence et datamining, risque de contrepartie et analyse XVA.

Gestion d'actifs avancée
Enseignant(s): T.Roncalli (Evry)
Gestion d'actifs avancée.

Finance numérique
Enseignant(s): S. Crépey (Evry)
Méthodes de pricing et de calibration de modèles, modèles à volatilité locale, stochastique et à sauts, Pricing par Fourier, par discrétisation différences finies d'EDPs et par simulation Monte Carlo, Monte Carlo américain, méthodes numériques pour les équations non-linéaires.

Projet en finance quantitative
Enseignant(s): S. Menozzi (Evry)
Projet en finance quantitative ou probabilité numérique.

Préparation au TOEIC
Enseignant(s): A. Prot (Evry)
Préparation au TOEIC.

A partir d'avril

Stage en finance de 4 à 6 mois


Partenaires

Taxe d'apprentissage

Pour nous faire bénéficier d'un versement de taxe d'apprentissage, veuillez utiliser ce formulaire, en indiquant comme formation à laquelle vous destinez votre versement :

Master 2 ingénierie et Finance (Département de Mathématiques, Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry).
Dans le cas d'un versement par le biais d'un organisme (OCTA), les courriers et lettre-chèques doivent être libellés par votre OCTA à l'Ordre de l'agent comptable de l'université d'Evry .
à adresser à :
Valerie GONTIER-PICOT
Secrétaire du Département Mathématiques &
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071) LaMME
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex


Renseignements

Responsable du master

Stéphane CREPEY,
stephane.crepey@univ-evry.fr
☎ 01 64 85 34 80

Bureau: 324 (3e étage)

Secrétariat

Valérie GONTIER-PICOT,
valerie.picot@univ-evry.fr
☎ 01 64 85 34 88

Bureau: 330 (3e étage)

Scolarité

Adélia Soares Da Costa,
adelia.soaresdacosta@univ-evry.fr
Bureau: (1e étage)
01 64 85 34 15

Autres contacts

Philippe PRIAULET,
philippe.priaulet@natixis.com
☎ 01 64 85 ** **

(Natixis/Université d'Evry), Responsable des enseignements Finance

Monique JEANBLANC,
monique.jeanblanc@univ-evry.fr
☎ 01 64 85 34 79

(Université d'Evry), Fondatrice du master.

Double cursus

Vathana LY VATH,
lyvath@ensiie.fr
☎ 01 64 85 34 99

(Université d'Evry/ ENSIIE), Responsable du parcours double cursus ENSIIE-M2IF

Francesca BIAGINI (Allemagne),
biagini@mathematik.uni-muenchen.de , Responsable Munich double diplôme avec LMU

Rossella AGLIARDI (Italie),
rossella.aglirdi@unibo.it , Responsable Bologne double diplôme avec Alma Mater Studiorum

formation/master/m2if.txt · Dernière modification: 09/09/2017 09:56 par screpey

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