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evenements:seminaireproba-math-fi

Séminaire de probabilités et mathématiques financières

Lieu : Bât. I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, à 14h00 en salle de séminaire au 3ème étage (sauf contre-indication)
Cliquer ici pour plus d'informations sur les moyens d'accès.

Contact : Etienne Chevalier, Dasha Loukianova, Sergio Pulido

Exposés de l'année 2017 :

15 juin 2017 à 14h00 : Claude Martini (Zeliade Systems) “Martingale measures with prespecified marginals: extremal points, cycles and perturbations” (joint work with Luciano Campi, LSE)“ Voir résumé

18 mai 2017 à 14h00 : Claudia Ceci (Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti Pescara) “Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models” Voir résumé

18 mai 2017 à 15h00 : Pietro Siorpaes (Imperial College London) “TBA” Voir résumé

11 mai 2017 à 14h00 : Yaroslav Melnyk (EPFL) “TBA” Voir résumé

27 avril 2017 à 14h00 : Chiara Benazzoli (University of Verona) “Mean-Field games with controlled Jumps” Voir résumé

27 avril 2017 à 15h00 : Dylan Possamaï (Université Paris-Dauphine) “Volatility demand management for electricity: a moral hazard approach” Voir résumé

9 mars 2017 à 14h00 : Sergio Pulido Nino (ENSIIE) “Density of probability measures with the martingale representation property” Voir résumé

30 mars 2017 à 14h00 : Sofiane Saadane (Université Toulouse) “TBA” Voir résumé

23 février 2017 à 14h00 : Julien Chevalier (Université Cergy) “Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes” Voir résumé

26 janvier 2017 à 14h00 : Frédéric Vrins (Université Catholique de Louvain) “Disentangling wrong-way risk: pricing CVA via change of measures and drift adjustment (with D. Brigo)” Voir résumé

26 janvier 2017 à 15h00 : Ibrahim EKREN (ETH Department of Mathematics) ” Portfolio choice with permanent and temporary transaction costs“ Voir résumé

Exposés de l'année 2016 :

8 Décembre 2016 à 14h00 : Todor Bilarev (Humboldt-Universität zu Berlin) “Optimal liquidation if resilience of price impact is stochastic” Voir résumé

17 novembre 2016 à 14h00 : F​rançois​ Bolley (Paris 6) “Inégalités de Sobolev logarithmiques en dimension finie” Voir résumé

20 octobre 2016 à 14h00 : Tepmony Sim (Télécom ParisTech) “General-order Observation-driven Models” Voir résumé

13 octobre 2016 à 14h00 : S. Menozzi (UEVE) “Estimées L^p et Problemes de Martingales pour les opérateurs de Kolmogorov stables dégénérés”

6 octobre 2016 à 15h00 : Wissal Sabbagh (Laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine) “Numerical Computation for Backward Doubly SDEs with random terminal time and Application for SPDEs” Voir résumé

9 juin 2016 à 14h00 : Paul Gassiat (CEREMADE, Université Paris Dauphine) “Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants” Voir résumé

19 mai 2016 à 14h00 : Zorana Grbac (LPMA – Université Paris Diderot) “Existence of pricing measure(s) for multiple tenor interest rate markets” Voir résumé

12 mai 2016 à 14h00 : Aline Duarte (Université de Cergy-Pontoise) “Estimating the interaction graph of stochastic neural dynamics” Voir résumé

14 avril 2016 à 14h00 : Radu Stoica (Universite Lille 1 - Laboratoire Paul Painleve) “Modélisation probabiliste et inférence statistique pour l'analyse des données spatialisées” Voir résumé

31 mars 2016 à 14h00 : Tran Viet Chi (Laboratoire Paul Painlevé, Université des Sciences et Technologies de Lille) “Estimation non-paramétrique des indices de Sobol d'ordre 1 pour un modèle aléatoire avec une application à l'épidémiologie” Voir résumé

24 mars 2016 à 14h00 : Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine) “Branching diffusion representation of semilinear PDEs and Monte Carlo approximation” Voir résumé

24 mars 2016 à 15h30 : Claire Lacour (Université Paris-Sud 11, Orsay) “Estimation non paramétrique pour les chaînes de Markov cachées” Voir résumé

17 mars 2016 à 14h00 : Fontana Claudio (LPMA – Université Paris Diderot) “Optimal investment under no unbounded profit with bounded risk” Voir résumé

25 février 2016 à 14h00 : Giorgia Callegaro ( University of Padova) “Utility indifference pricing and hedging for structured contracts in energy markets.” Voir résumé

18 février 2016 à 14h00 : Sigrid Kallblad (École Polytechnique) “Model-Independent bounds for Asian Options: A dynamic Programming Approach.” Voir résumé

28 janvier 2016 à 14h00 : Samuel Drapeau (Shanghai Jiao Tong University) “Risk Assessment: Marginal and Systemic Dimensions.” Voir résumé

21 janvier 2016 à 14h30 : Agathe Guilloux (LSTA) “Apprentissage statistique pour données observationnelles longitudinales (longitudinal observational data).” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

21 janvier 2016 à 13h30 : Jean-Francois JABIR ( CIMFAV, Facultad de Ingenieria, Universidad de Valparaiso.) “Sur un modèle de Langevin avec condition de réflexion spéculaire.” Attention horaire exceptionnel : 13h30-14h30
Voir résumé

14 janvier 2016 à 14h00 : Alexandros Saplaouras (Technische Universität Berlin) “Towards the robustness property of backward stochastic differential equations with jumps.” Voir résumé

7 janvier 2016 à 14h30 : Etienne Roquain (UPMC) “A la recherche d'éléments statistiquement significatifs avec le test multiple.” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

10 décembre 2015 à 14h00 : Stefano Pagliarani (École Polytechnique) “Analytical approximations of BSDEs with non-smooth driver” Voir résumé

Exposés de l'année 2015 :

3 décembre 2015 à 14h00 : Thibaut Mastrolia (Paris Dauphine) “Moral hazard under Ambiguity” Voir résumé

26 novembre 2015 à 14h00 : Nicolas Baradel (ENSAE ) “Optimal Control of Trading Algorithms and Bayesian parameters adjustments ” Voir résumé

19 novembre 2015 à 14h00 : Martin Larsson (ETH) “Conditional infimum and maxima of martingales” Voir résumé

12 novembre 2015 à 14h00 : Ankush Agarwal (École Polytechnique) “Rare event simulation related to financial risks: efficient estimation and sensitivity analysis ” Voir résumé

6 novembre 2015 à 14h00 : Anthony Réveillac (INSA de Toulouse) “Sur une nouvelle caractérisation des espaces de Malliavin-Sobolev et application à l’étude des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ” Voir résumé

22 octobre 2015 à 14h00 : Abass Sagna (ENSIIE) “Markovian and product quantization of an $\mathbb{R}^d$-valued Euler scheme of a diffusion process with an application to Heston model” Voir résumé

8 octobre 2015 à 14h00 : Umberto Cherubini (Università Di Bologna) “Marking-to-market systemic credit risk: Application to the European banking system” Voir résumé

1 octobre 2015 à 14h00 : Antonis Papapantaleon (TU Berlin) “An equilibrium model for spot and forward prices of commodities” Voir résumé Preprint ArXiv

30 juin 2015 à 14h00 : Toby Dylan Hocking (McGill University, Montréal) “PeakSegJoint: fast supervised peak detection via joint segmentation of multiple count data samples” Preprint ArXiv

18 juin 2015 à 14h00 : Olivier Feron (EDF-chaire FIME) “Modeling spot, forward and option prices of several commodities in the energy market: an econometric approach” Voir résumé

11 juin 2015 à 14h00 : Jiatu Cai (École Polytechnique) “Asymptotic replication with modified volatility and proportional transaction costs” Voir résumé

28 mai 2015 à 14h00 : Plamen Turkedjiev (École Polytechnique) ” Adaptive importance sampling in linear regression algorithms for BSDEs“ Voir résumé

21 mai 2015 à 14h00 : Dasha Loukianova (UEVE) “pour les vrais néophytes, mesures aléatoires de Poisson”

7 mai 2015 à 14h00 : Philip Protter (Columbia University) ”“ The Empirical Distribution of the Lifetimes of Financial Bubbles” Voir résumé

23 avril 2015 à 14h00 : Mihail Zervos (London School of Economics) “Optimal execution with multiplicative price impact”

23 avril 2015 à 15h30: Florian Maire (ECD Dublin) “Echantillonage par chaîne de Markov adaptative utilisant une loi de mélange incrémentale” Voir résumé

16 avril 2015 à 14h00 : Ismaël Castillo (CNRS, LPMA Paris) “Arbres de Polya et estimation bayésienne de densité” Voir résumé

2 avril 2015 à 14h00 : Sergio Pulido (ENSIIE/Evry) “Financial Models with Defaultable Numéraires” Voir résumé

26 mars 2015 à 14h00 : Roxana Dumitrescu (CEREMADE, Université Paris 9 Dauphine) “Mixed Stochastic Control/Optimal Stopping Problems with f-expectations”

26 mars 2015 à 15h00 : Stéphane Crépey (Atelier Sauts 1) “calcul stochastique pour PP et PPC”

19 mars 2015 : Areski Cousin (ISFA, Université Lyon 1) “ On Mutivariate Extensions of Value-at-risk and Conditional-Tail-Expectation ”
Voir résumé

12 mars 2015 : Florence Merlevede (LAMA, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) “ Approximation forte pour des fonctionnelles additives de chaînes de Markov géométriquement ergodiques” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

29 janvier 2015 : Alexandre Boumezoued (Université Pierre et Marie Curie) “TBA”
Voir résumé

15 janvier 2015 : Christophe Profeta (Université d'Evry) “Persistance et enroulements du processus de Kolmogorov stable”

Exposés de l'année 2014 :

11 décembre 2014 : Vincent Bensaye (CMAP, Ecole polytechnique) “Branchement en environnement aléatoire et division cellulaire”
Voir résumé

4 décembre 2014 : Emilio Barucci (Politecnico di Milano) “Health insurance, portfolio choices, and retirement in incentives”

27 novembre 2014 : Hilmar Mai (WI Berlin) “Statistical inference for Lévy-driven SDEs: drift estimation and jump filtering”
See abstract

13 novembre 2014 : Philip Protter (Columbia University) “Strict Local Martingales”
See abstract

6 novembre 2014 : Paolo Pigato (Université Paris-Est) “Tube estimates for Asian type stochastic differential equation”

9 octobre 2014 : Samuel Drapeau (Humboldt-Universität zu Berlin) “Minimal Super Solutions of BSDE: Hedging, Duality, Markov Property ”

2 octobre 2014 : Stefan Ankirchner (Universitat Jena) “A generalized Donsker theorem and approximating SDEs with irregular coefficient”

evenements/seminaireproba-math-fi.txt · Last modified: 2017/03/23 16:50 by Valérie Picot

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