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evenements:seminaireproba-math-fi

Séminaire de probabilités et mathématiques financières

Lieu : Bât. I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, à 14h00 en salle de séminaire au 3ème étage (sauf contre-indication)
Cliquer ici pour plus d'informations sur les moyens d'accès.

Contact : Christophe Profeta, Sergio Pulido, Ahmed Kebaier

Exposés de l'année 2024 :

jeudi 28 mars à 14h : hélène halconruy ( Telecom Paris Sud) Estimation du drift dans des trajectoires IID d'une EDS avec sauts.Voir résumé

jeudi 14 mars à 14h00 : Catherine Larédo ( INRA, Paris) Inférence paramétrique pour les SDI McKean Vlasov ergodiques.Voir résumé

jeudi 14 mars à 15h20 : Jürgen Angst ( Telecom Paris Sud) Sur les zéros des polynômes trigonométriques aléatoires.Voir résumé

jeudi 29 février à 14h : Marc Hoffmann( Cérémade, Université Paris Dauphine) Nonparametric estimation for interacting particle systems : McKean-Vlasov models.Voir résumé

jeudi 15 fevrier à 14h00 : Zhenjie REN ( CEREMADE ) Uniform-in-time Propagation of Chaos for Mean Field Langevin Dynamics.Voir résumé

jeudi 15 fevrier à 15h20 : Thomas Cavalazzi ( …….. ) Propagation of chaos for mean-field systems with stable Lévy noise..Voir résumé

jeudi 1 fevrier à 14h : Pierre-André Zitt ( LAMA, Université Gustave Eifell) Vaccinations dans un modèle d'épidémie en milieu inhomogène.Voir résumé

jeudi 1 fevrier à 15h20 : Laure Coutin (Université Paul Sabatier) Méthode de Stein fonctionnelle.Voir résumé

jeudi 18 janvier à 14h : Paul Gassiat (CEREMADE) Un flot de gradient sur l'espace des contrôles avec condition initiale irrégulière.Voir résumé

Exposés de l'année 2023 :

jeudi 14 décembre à 14h : Yadh Hafsi ( LaMME, UEVE ) Uncovering Market Disorder and Liquidity Trends Detection.Voir résumé

jeudi 14 décembre à 15h20 : Ludovic Goudenège (Centrale Supélec ) Existence de solutions pour des EDP stochastiques singulières dissipatives et à dérive distributionnelle. Voir résumé

jeudi 30 novembre à 14h : Alexandre Richard ( Université Paris-Saclay, Centrale Supélec ) Convergence quantitative de systèmes de particules vers les équations de Burgers et Keller-Segel. Voir résumé

jeudi 30 novembre à 15h20 : Mouna Ben Derouich ( LAGA, Université Sorbonne Paris Nord ) Multilevel Monte Carlo Methods and Gaussian process regression for pricing barrier options. Voir résumé

jeudi 16 novembre à 14h : Pierre Monmarché (Laboratoire Jacques-Louis Lions) Bornes non-asymptotiques pour Monte Carlo Hamiltonien et Langevin cinétique. Voir résumé

jeudi 16 novembre à 15h20 : Huyên Pham Université Paris 7 (LPSM) Nonparametric generative modeling for time series via Schrödinger bridge. Voir résumé

jeudi 15 juin à 14h : Nicolas Marie(Université Paris Nanterre)De la régression non-paramétrique à la statistique des diffusions non-ergodiques.. Voir résumé

jeudi 9 février à 15h20 : Phuong Thuy Vo (ENSIIE) From micro to macro approaches in the long-term evolution of phenotypic traits. Voir résumé

jeudi 26 janvier à 14h00 : Nizar Touzi Ecole Polytechnique (CMAP) Mean field optimal stopping. Voir résumé

jeudi 26 janvier à 15h20 : Alexandre Pannier Université Paris-Cité (LPSM) Rough volatility, path-dependent PDEs and weak rates of convergence. Voir résumé

jeudi 12 janvier à 14h : Nicolas Fournier (LPSM)Systèmes de particules pour l'équation de Keller-Segel dans le plan. Issu de travaux avec B. Jourdain, avec Y. Tardy et avec M. Tomasevic. Voir résumé

Exposés de l'année 2022 :

jeudi 8 décembre à 15h20 : Eva Löcherbach (Université Paris 1)Vitesse de convergence forte pour la propagation du chaos dans des systèmes de neurones en interactions dans un régime diffusif Voir résumé

jeudi 8 décembre à 14h : Eulalia NUALART (Universitat Pompeu Fabra) On the implied volatility of Asian options under stochastic volatility models Voir résumé

jeudi 24 novembre à 15h20 : Dasha LOUKIANOVA (Université Evry) In law ” ergodic theorem for the environment viewed from Sinaï's walk. Voir résumé

jeudi 24 novembre à 14h : Paolo DI TELLA (Université Dresden) Progressive Enlargement of Filtrations and Control Problems for Step Processes. Voir résumé

jeudi 13 octobre à 14h : Pierre CARDALIAGUET Université Paris Dauphine (Ceremade) Sur le contrôle optimal à champ moyen. Voir résumé

jeudi 13 octobre à 15h20 : Fabrice Djete Ecole Polytechnique (CMAP) Non–regular McKean–Vlasov equations and calibration problem in local stochastic volatility models. Voir résumé

jeudi 23 Juin à 14h : Damir Kinzebulatov (Université de Laval Canada ) Fractional Kolmogorov operator and SDEs with critical (form-bounded) drifts. Voir résumé

jeudi 7 avril à 14h : Laurent Denis (Univ. Le Mans) Maximisation robuste d’utilité récursive avec pénalisation sur le modèle. Voir résumé

jeudi 31 mars à 14h : Hélène Halconruy (Université du Luxembourg) Maximisation de l’utilité espérée et calcul de sensibilité dans un modèle trinomial avec initié. Voir résumé

jeudi 24 mars à 14h : F. Panloup (Univ. Angers) Sur les mesures invariantes d'EDS fractionnaires. Voir résumé

jeudi 20 janvier à 14h : Bruno Bouchard (CEREMADE) Approximate viscosity solutions of path-dependent PDEs, regularity and Dupire’s formula for C1-functionals. Voir résumé

jeudi 13 janvier à 14h : Pierre Cardaliaguet (CEREMADE) TBA. Voir résumé

jeudi 4 novembre à 14h : Joffrey Derchu (École Polytechnique) A Bayesian viewpoint on the price formation process. Voir résumé

jeudi 14 octobre à 14h : Philippe Bergault (École Polytechnique) Algorithmic market making in FX cash markets: a new model for active market makers. Voir résumé

jeudi 20 mai à 14h : Trâm Ngo Thi Bao (Université Paris Est Créteil) Asymptotic behavior of the multilevel type error for SDEs driven by a pure jump Lévy process. Voir résumé

jeudi 6 mai à 14h : Clément Rey (École Polytechnique) Meta-model for indicator functions using Polynomial Chaos Expansion. Voir résumé

jeudi 29 avril à 14h : Benjamin Jourdain (École des Ponts, CERMICS) Approximation de couplages martingale réels dans la topologie faible adaptée. Voir résumé

jeudi 8 avril à 14h : Giacomo Toscano (ENS Pisa) Rate-efficient asymptotic normality of the Fourier estimator of the Leverage process. Voir résumé

jeudi 8 avril à 15h15 : Adrien Richou (Université de Bordeaux) A propos de l'espérance conditionnelle (et des EDSRs) réfléchie(s) dans un domaine non convexe. Voir résumé

jeudi 1 avril à 14h : Nabil Kazi-Tani (Université Lyon 1) Problèmes de ruine, équation de la chaleur sur un triangle, solutions extrémales et jeux à champs moyen. Voir résumé

jeudi 25 mars à 14h : Caroline Hillairet (ENSAE) Valuation of cyber-insurance derivatives indexed by Hawkes processes Voir résumé

jeudi 18 mars à 14h : Anthony Reveillac (INSA Toulouse) Méthode de Malliavin-Stein pour les fonctionnelles de Hawkes Voir résumé

jeudi 11 mars à 14h : Giulia Livieri (ENS Pisa) Mean-Field games of finite-fuel capacity expansion with singular controls Voir résumé

jeudi 11 mars à 15h15 : Claudio Fontana (Université de Padoue) HJM models for multiple term structures under the real-world probability Voir résumé

jeudi 4 mars à 14h : Noufel Frikha (Université de Paris) Quelques formules d'intégration par partie en finance et leur simulation Monte Carlo Voir résumé

jeudi 18 février à 14h : Laurence Carassus (ESILV) No-arbitrage with multiple-priors in discrete time. Voir résumé

jeudi 11 février à 14h : Paul Gassiat (Dauphine) Formules asymptotiques en temps court dans les modèles à volatilité rugueuse. Voir résumé

jeudi 4 février à 14h : Ahmed Kebaier (Paris 13) Développements récents autour de la méthode Multilevel Monte Carlo. Voir résumé

jeudi 28 janvier à 14h : Thibaut Mastrolia (École Polytechnique) quelques développements récents sur les mécanismes d’enchères dans des marchés financiers. Voir résumé

jeudi 21 janvier à 14h : Arnaud Gloter (LaMME, Université d'Evry) Rate of estimation for the stationary distribution of stochastic damping systems with continuous observations. Voir résumé

jeudi 7 janvier à 14h : Xavier Erny (LaMME, Université d'Evry) Propagation du chaos conditionnelle pour des sytèmes de neurones en interaction en champ moyen. Voir résumé

Exposés de l'année 2020 :

jeudi 17 décembre à 14h : Stéphane Menozzi (LaMME, Université d'Evry) Estimées de densité et de gradients pour des EDS stables non dégénérées à dérive mesurable non bornée. Voir résumé

jeudi 10 décembre à 14h : Simone Scotti (LPSM, Université de Paris) A Gamma Ornstein-Uhlenbeck Model Driven by a Hawkes Process. Voir résumé

vendredi 11 décembre à 14h : Ludovic Goudenège (Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec, CNRS) Quelques résultats autour des équations de Navier-Stokes stochastiques. Voir résumé

mardi 1 décembre à 14h : Alain Durmus (CMLA, ENS Paris-Salcay) Quantitative convergence of Unadjusted Langevin Monte Carlo and application to stochastic approximation. Voir résumé

jeudi 26 novembre à 14h : Lucas Izydorczyk (ENSTA) Fokker-Planck equations with terminal condition and related McKean probabilistic representation. Voir résumé

jeudi 19 novembre à 14h : Giovanni Conforti (Ecole Polytechnique, CMAP) On the turnpike property for stochastic control. Voir résumé

jeudi 12 novembre à 14h : Eduardo Abi Jaber (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Linear-Quadratic control of stochastic Volterra equations. Voir résumé

jeudi 5 novembre à 14h : Ishak Hajjej (ENSIIE, LaMME) Optimal stopping contract for Public PrivatePartnerships under moral hazard. Voir résumé

jeudi 15 octobre à 14h : Adrien BARRASSO (LaMME, ENSIIE) Solutions mild découplées d'EDP (éventuellement singulières ou path-dependent) représentées par des Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades. Voir résumé

jeudi 8 octobre à 14h : Cyril Benezet (LaMME, ENSIIE) Simulation et estimation de mesures de risques extrêmes pour copules à facteurs et à marginales données. Voir résumé

jeudi 4 juin à 14h : Rafael Serrano (Universidad del Rosario, Colombia) TBA. Voir résumé

jeudi 7 mai à 14h : Marc Chataignier (UEVE, LaMME, Evry) Deep local volatility. Voir résumé

jeudi 23 avril à 14h : Adrien Barrasso (CMAP, École Polytechnique)TBA. Voir résumé

jeudi 9 avril à 15h : Yating LIU (CEREMADE, Université Paris Dauphine - PSL) Functional convex order for the scaled McKean-Vlasov processes. Voir résumé

jeudi 26 mars à 14h : Antonello Pesce (Università di Bologna) Parametrix techniques for spds. Voir résumé

jeudi 19 mars à 14h : Sarah Lemler (Centrale Supélec) TBA. Voir résumé

jeudi 12 mars à 13h30 : Matteo Basei (EDF)TBA. Voir résumé

jeudi 12 mars à 14h15 : Thorsten Schmidt (university of Friburg, Germany) TBA. Voir résumé

jeudi 13 février à 13h30 : Gilles Pagès (Sorbonne Université, UPMC) Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion ergodique et algorithme de Langevin. Voir résumé

jeudi 23 janvier à 14h00 : Noufel Frikha (Université Paris 7) Well-posedness of McKean-Vlasov SDEs, related PDE on the Wasserstein space and some new quantitative estimates for propagation of chaos. Voir résumé

Exposés de l'année 2019 :

jeudi 19 décembre à 15h00 : Miryana Grigorova (University of Leeds) A non-linear incomplete market model with default: Pricing of European and American options Voir résumé

28 novembre à 14h00 : Marie-Amélie Morlais (Université du Mans) Problème de commutation optimale avec nombre infini de modes : Une approche par “randomisation” et caractérisation par une EDSR avec contraintes sur les sauts Voir résumé

7 novembre à 14h00 : Lokmane Abbas Turki(Sorbonne Universités - Paris 6) Conditionnal Monte Carlo Learning for diffusions Voir résumé

17 octobre à 14h00 : Alexandre Veretennikov (University of Leeds) On McKean-Vlasov stochastic equations Voir résumé

2 octobre à 14h00 : Sergio Pulido Nino (ENSIIE/LaMME) Stochastic Volterra equations Voir résumé

26 septembre à 14h00 : Andrew Soane (University of Cape Town) Optimal stopping with an enlarged filtration with an application to the Brownian Bridge Voir résumé

16 mai à 14h00 : Aurélien Alfonsi ( Ecole des Ponts ParisTech) Approximation of OT problems with marginal moments contraints (Joint work with Rafaëll Coyaud, Virginie Ehrlacher and Damiano Lombardi) Voir résumé

18 avril à 14h00 : Roxana Dumitrescu (King's College London) Mean-field games of optimal stopping: a relaxed solution approach Voir résumé

11 avril à 14h00 : Caroline Hillairet (ENSAE) Aggregation of heterogeneous consistent progressive utilities Voir résumé

4 avril à 14h00 : Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine) From Martingale Optimal Transport to McKean-Vlasov Control Problems Voir résumé

4 avril à 15h00 : Ahmed Kebaier (Université Paris 13) Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient Voir résumé

28 mars à 14h00 : Carl Graham (Ecole Polytechnique) Théorèmes limites pour un processus de Hawkes avec auto excitation et inhibition à portée bornée Voir résumé

22 fevrier à 14h00 : Eva Löcherbach (Université Paris 1) Oscillations pour des systèmes de processus de Hawkes en interactions Voir résumé

14 fevrier à 14h00 : Tahir Chouilli (University of Alberta) Deflators and log-optimal portfolios for markets under random horizon Voir résumé

7 fevrier à 14h00 : Yann Braouezec (IESEG School of Management) Stress testing banks’ balance sheets : model and empirical application to the six American systemic banks Voir résumé

31 janvier à 14h00 : Simone Scotti (Paris Diderot) The Alpha-Heston Stochastic Volatility Model Voir résumé

24 janvier à 14h00 : Carlo Sgarra (Politecnico di Milano) Estimation of a Self-Exciting Jump Diffusion Model for Oil Price by a Particle Markov Chain Monte Carlo Method Voir résumé Exposés de l'année 2018 :

29 novembre 2018 à 14h00 : Ahmed Mtiraoui (IÉSEG School of Management) Contrôle des EDSPRs Couplées Voir résumé

18 octobre 2018 à 14h00 : Lakshithe Wagalath (IÉSEG School of Management) Strategic fire sales and price-mediated contagion in the banking system (joint work with Y. Braouézec) Voir résumé

4 octobre à 14h00 : Nicolas Marie (ESME Sudria) Sur la contrainte des équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire. Voir résumé

21 juin 2018 à 14h00 : Adélaïde Olivier (Université Paris-Sud, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay) Estimation du taux de division dans des modèles de croissance-fragmentation Voir résumé

31 mai 2018 à 14h00 : Stéfano de Marco (CMAP, Ecole Polytechnique) VIX derivatives in rough forward variance models Voir résumé

17 mai 2018 à 14h00 : Marek Rutkowski (The University of Sydney) VIX derivatives in rough forward variance models Voir résumé

4 avril 2018 à 14h00 : Xu Mingyu (AMSS-Chine) “ Superhedging with Ratio Constraint” Voir résumé

29 mars 2018 à 14h00 : Frédéric Abergel (CentraleSupélec) “ Modélisation et placement d'ordre optimal dans les marchés à carnets d'ordres” Voir résumé

29 mars 2018 à 14h00 : Thibaut Mastrolia (Ecole Polytechnique) “ Optimal make-take fees for market making regulation” Voir résumé

8 mars 2018 à 14h00 : Charlotte Dion (Sorbonne Université, LPSM) “ Méthodes de classification multi-classes pour des trajectoires de diffusions ” Voir résumé

15 fevrier 2018 à 14h00 : Caroline Hillairet (ENSAE) “ Equilibrium transactions with large investors and indifferent market makers” Voir résumé

8 fevrier 2018 à 14h00 : Uladzislau Stazhynski (SGCIB & Ecole polytechnique) “ Uncertainty Quantification for Stochastic Approximation Limits” Voir résumé

8 fevrier 2018 à 15h00 : Michalis Anthropelos (University of Piraeus) “ Equilibrium transactions with large investors and indifferent market makers” Voir résumé

1 fevrier 2018 à 14h00 : Kei Noba (université de Kyoto) “ Approximation and duality problems of refracted processes” Voir résumé

1 fevrier 2018 à 15h00 : Eduardo Abi Jaber (Paris Dauphine (CEREMADE) et AXA) “ Affine Volterra processes” Voir résumé

25 janvier 2018 à 14h00 : Cyril GRUNSPAN (ESILV) “ Bitcoin, sécurité et stabilité” Voir résumé

Exposés de l'année 2017 :

9 novembre 2017 à 14h00 : Vlad Bally (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) “ Regularity for jump equations using an interpolation method” Voir résumé

29 juin 2017 à 15h00 : Chao Zhou (Department of Mathematics - National University of Singapore) “ Bank monitoring incentives under moral hazard and adverse selection” Voir résumé

15 juin 2017 à 14h00 : Claude Martini (Zeliade Systems) “Martingale measures with prespecified marginals: extremal points, cycles and perturbations” (joint work with Luciano Campi, LSE)“ Voir résumé

18 mai 2017 à 14h00 : Claudia Ceci (Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti Pescara) “Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models” Voir résumé

18 mai 2017 à 15h00 : Pietro Siorpaes (Imperial College London) “Structure of martingale transports in finite dimensions” Voir résumé

11 mai 2017 à 14h00 : Yaroslav Melnyk (EPFL) “Principal Component Gaussian Affine Term Structure Models ” Voir résumé

11 mai 2017 à 15h00 : Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique) “MCMC design-based non-parametric regression for rare-event. Application to nested risk computations ” Voir résumé

4 mai 2017 à 14h00 : François Delarue (Université Nice-Sophia Antipolis) “Restauration d'unicité pour des équilibres champ moyen” Voir résumé

4 mai 2017 à 15h15 : Enrico Priola (Torino University) “Parabolic estimates and Poisson process” Voir résumé

27 avril 2017 à 14h00 : Chiara Benazzoli (University of Verona) “Mean-Field games with controlled Jumps” Voir résumé

27 avril 2017 à 15h00 : Dylan Possamaï (Université Paris-Dauphine) “Volatility demand management for electricity: a moral hazard approach” Voir résumé

20 avril 2017 à 15h00 : Scott Robertson (Boston University) “Optimal Investment and Pricing in the Presence of Defaults” Voir résumé

9 mars 2017 à 14h00 : Sergio Pulido Nino (ENSIIE) “Density of probability measures with the martingale representation property” Voir résumé

30 mars 2017 à 14h00 : Sofiane Saadane (Université Toulouse) “TBA” Voir résumé

23 février 2017 à 14h00 : Julien Chevalier (Université Cergy) “Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes” Voir résumé

26 janvier 2017 à 14h00 : Frédéric Vrins (Université Catholique de Louvain) “Disentangling wrong-way risk: pricing CVA via change of measures and drift adjustment (with D. Brigo)” Voir résumé

26 janvier 2017 à 15h00 : Ibrahim EKREN (ETH Department of Mathematics) ” Portfolio choice with permanent and temporary transaction costs“ Voir résumé

Exposés de l'année 2016 :

8 Décembre 2016 à 14h00 : Todor Bilarev (Humboldt-Universität zu Berlin) “Optimal liquidation if resilience of price impact is stochastic” Voir résumé

17 novembre 2016 à 14h00 : F​rançois​ Bolley (Paris 6) “Inégalités de Sobolev logarithmiques en dimension finie” Voir résumé

20 octobre 2016 à 14h00 : Tepmony Sim (Télécom ParisTech) “General-order Observation-driven Models” Voir résumé

13 octobre 2016 à 14h00 : S. Menozzi (UEVE) “Estimées L^p et Problemes de Martingales pour les opérateurs de Kolmogorov stables dégénérés”

6 octobre 2016 à 15h00 : Wissal Sabbagh (Laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine) “Numerical Computation for Backward Doubly SDEs with random terminal time and Application for SPDEs” Voir résumé

9 juin 2016 à 14h00 : Paul Gassiat (CEREMADE, Université Paris Dauphine) “Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants” Voir résumé

19 mai 2016 à 14h00 : Zorana Grbac (LPMA – Université Paris Diderot) “Existence of pricing measure(s) for multiple tenor interest rate markets” Voir résumé

12 mai 2016 à 14h00 : Aline Duarte (Université de Cergy-Pontoise) “Estimating the interaction graph of stochastic neural dynamics” Voir résumé

14 avril 2016 à 14h00 : Radu Stoica (Universite Lille 1 - Laboratoire Paul Painleve) “Modélisation probabiliste et inférence statistique pour l'analyse des données spatialisées” Voir résumé

31 mars 2016 à 14h00 : Tran Viet Chi (Laboratoire Paul Painlevé, Université des Sciences et Technologies de Lille) “Estimation non-paramétrique des indices de Sobol d'ordre 1 pour un modèle aléatoire avec une application à l'épidémiologie” Voir résumé

24 mars 2016 à 14h00 : Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine) “Branching diffusion representation of semilinear PDEs and Monte Carlo approximation” Voir résumé

24 mars 2016 à 15h30 : Claire Lacour (Université Paris-Sud 11, Orsay) “Estimation non paramétrique pour les chaînes de Markov cachées” Voir résumé

17 mars 2016 à 14h00 : Fontana Claudio (LPMA – Université Paris Diderot) “Optimal investment under no unbounded profit with bounded risk” Voir résumé

25 février 2016 à 14h00 : Giorgia Callegaro ( University of Padova) “Utility indifference pricing and hedging for structured contracts in energy markets.” Voir résumé

18 février 2016 à 14h00 : Sigrid Kallblad (École Polytechnique) “Model-Independent bounds for Asian Options: A dynamic Programming Approach.” Voir résumé

28 janvier 2016 à 14h00 : Samuel Drapeau (Shanghai Jiao Tong University) “Risk Assessment: Marginal and Systemic Dimensions.” Voir résumé

21 janvier 2016 à 14h30 : Agathe Guilloux (LSTA) “Apprentissage statistique pour données observationnelles longitudinales (longitudinal observational data).” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

21 janvier 2016 à 13h30 : Jean-Francois JABIR ( CIMFAV, Facultad de Ingenieria, Universidad de Valparaiso.) “Sur un modèle de Langevin avec condition de réflexion spéculaire.” Attention horaire exceptionnel : 13h30-14h30
Voir résumé

14 janvier 2016 à 14h00 : Alexandros Saplaouras (Technische Universität Berlin) “Towards the robustness property of backward stochastic differential equations with jumps.” Voir résumé

7 janvier 2016 à 14h30 : Etienne Roquain (UPMC) “A la recherche d'éléments statistiquement significatifs avec le test multiple.” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

10 décembre 2015 à 14h00 : Stefano Pagliarani (École Polytechnique) “Analytical approximations of BSDEs with non-smooth driver” Voir résumé

Exposés de l'année 2015 :

3 décembre 2015 à 14h00 : Thibaut Mastrolia (Paris Dauphine) “Moral hazard under Ambiguity” Voir résumé

26 novembre 2015 à 14h00 : Nicolas Baradel (ENSAE ) “Optimal Control of Trading Algorithms and Bayesian parameters adjustments ” Voir résumé

19 novembre 2015 à 14h00 : Martin Larsson (ETH) “Conditional infimum and maxima of martingales” Voir résumé

12 novembre 2015 à 14h00 : Ankush Agarwal (École Polytechnique) “Rare event simulation related to financial risks: efficient estimation and sensitivity analysis ” Voir résumé

6 novembre 2015 à 14h00 : Anthony Réveillac (INSA de Toulouse) “Sur une nouvelle caractérisation des espaces de Malliavin-Sobolev et application à l’étude des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ” Voir résumé

22 octobre 2015 à 14h00 : Abass Sagna (ENSIIE) “Markovian and product quantization of an $\mathbb{R}^d$-valued Euler scheme of a diffusion process with an application to Heston model” Voir résumé

8 octobre 2015 à 14h00 : Umberto Cherubini (Università Di Bologna) “Marking-to-market systemic credit risk: Application to the European banking system” Voir résumé

1 octobre 2015 à 14h00 : Antonis Papapantaleon (TU Berlin) “An equilibrium model for spot and forward prices of commodities” Voir résumé Preprint ArXiv

30 juin 2015 à 14h00 : Toby Dylan Hocking (McGill University, Montréal) “PeakSegJoint: fast supervised peak detection via joint segmentation of multiple count data samples” Preprint ArXiv

18 juin 2015 à 14h00 : Olivier Feron (EDF-chaire FIME) “Modeling spot, forward and option prices of several commodities in the energy market: an econometric approach” Voir résumé

11 juin 2015 à 14h00 : Jiatu Cai (École Polytechnique) “Asymptotic replication with modified volatility and proportional transaction costs” Voir résumé

28 mai 2015 à 14h00 : Plamen Turkedjiev (École Polytechnique) ” Adaptive importance sampling in linear regression algorithms for BSDEs“ Voir résumé

21 mai 2015 à 14h00 : Dasha Loukianova (UEVE) “pour les vrais néophytes, mesures aléatoires de Poisson”

7 mai 2015 à 14h00 : Philip Protter (Columbia University) ”“ The Empirical Distribution of the Lifetimes of Financial Bubbles” Voir résumé

23 avril 2015 à 14h00 : Mihail Zervos (London School of Economics) “Optimal execution with multiplicative price impact”

23 avril 2015 à 15h30: Florian Maire (ECD Dublin) “Echantillonage par chaîne de Markov adaptative utilisant une loi de mélange incrémentale” Voir résumé

16 avril 2015 à 14h00 : Ismaël Castillo (CNRS, LPMA Paris) “Arbres de Polya et estimation bayésienne de densité” Voir résumé

2 avril 2015 à 14h00 : Sergio Pulido (ENSIIE/Evry) “Financial Models with Defaultable Numéraires” Voir résumé

26 mars 2015 à 14h00 : Roxana Dumitrescu (CEREMADE, Université Paris 9 Dauphine) “Mixed Stochastic Control/Optimal Stopping Problems with f-expectations”

26 mars 2015 à 15h00 : Stéphane Crépey (Atelier Sauts 1) “calcul stochastique pour PP et PPC”

19 mars 2015 : Areski Cousin (ISFA, Université Lyon 1) “ On Mutivariate Extensions of Value-at-risk and Conditional-Tail-Expectation ”
Voir résumé

12 mars 2015 : Florence Merlevede (LAMA, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) “ Approximation forte pour des fonctionnelles additives de chaînes de Markov géométriquement ergodiques” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

29 janvier 2015 : Alexandre Boumezoued (Université Pierre et Marie Curie) “TBA”
Voir résumé

15 janvier 2015 : Christophe Profeta (Université d'Evry) “Persistance et enroulements du processus de Kolmogorov stable”

Exposés de l'année 2014 :

11 décembre 2014 : Vincent Bensaye (CMAP, Ecole polytechnique) “Branchement en environnement aléatoire et division cellulaire”
Voir résumé

4 décembre 2014 : Emilio Barucci (Politecnico di Milano) “Health insurance, portfolio choices, and retirement in incentives”

27 novembre 2014 : Hilmar Mai (WI Berlin) “Statistical inference for Lévy-driven SDEs: drift estimation and jump filtering”
See abstract

13 novembre 2014 : Philip Protter (Columbia University) “Strict Local Martingales”
See abstract

6 novembre 2014 : Paolo Pigato (Université Paris-Est) “Tube estimates for Asian type stochastic differential equation”

9 octobre 2014 : Samuel Drapeau (Humboldt-Universität zu Berlin) “Minimal Super Solutions of BSDE: Hedging, Duality, Markov Property ”

2 octobre 2014 : Stefan Ankirchner (Universitat Jena) “A generalized Donsker theorem and approximating SDEs with irregular coefficient”

evenements/seminaireproba-math-fi.txt · Last modified: 2024/03/11 10:20 by Valérie Picot

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