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Probabilités et Mathématiques financières

Cette équipe du LaMME est composée de

  • 13 membres permanents : quatre professeurs (S. Crépey, responsable de l'équipe, A. Gloter, S. Menozzi, S. Song), une maître de conférence HDR (D. Loukianova), huit maîtres de conférences (J.-F. Chassagneux, E. Chevalier, T. Lim, V. Ly Vath, S. Pulido, C. Profeta, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau).
  • 10 membres non permanents : deux professeurs émérites (F. Hirsch, M. Jeanblanc), un PAST (P. Priaulet), deux post-doctorants (T. Kruse et D. Sezer), cinq doctorants (Y. Armenti, M. Gaigi, T.M. Nguyen, F. Rasamoely, R.Romo)

L’équipe compte plus de cent publications dans des revues internationales sur la période 2008-2014, dans des journaux souvent de premier rang incluant Stochastic processes and applications, PTRF, Annals of Applied Probability, Finance & Stochastics, Mathematical Finance. On dénombre également une centaine de présentation de travaux lors de conférences internationales, dont plusieurs conférences en tant que plenary speaker (conférences SPA, QMF,…) ainsi que dans des conférences pour praticiens de la finance, et une quinzaine faites par des doctorants et par des post-doctorants.

Thématiques de recherche

L'équipe se consacre principalement à l'étude de problèmes en probabilités et statistiques liés à la modélisation des marchés financiers. En particulier les thèmes suivants sont analysés :

  • Probabilités : grossissement de filtrations, équations différentielles stochastiques rétrogrades, estimées de densités de processus, problèmes de temps de passage, probabilités numériques, contrôle stochastique, ordres stochastiques.
  • Statistiques : statistiques des processus, statistiques des milieux aléatoires.
  • Mathématiques financières : risques de crédit et risque de contrepartie, risque de liquidité, modélisation haute fréquence, finance numérique, finance de l’assurance, finance d’entreprise.

Chaire de recherche

L'équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier et bénéficie du soutien de la chaire "Marchés en mutation" . Ces dernières années, l’activité des marchés financiers a été profondément modifiée par les deux crises traversées (subprimes et dettes souveraines), avec une attention particulière portée au risque de contrepartie, au collatéral, au risque de liquidité… le marché des produits dérivés de crédit a aussi été largement affecté. Les marchés électroniques et le trading haute fréquence ont continué à prendre de l’ampleur, posant des questions cruciales et inédites sur les risques. Les récentes évolutions réglementaires ne font que souligner davantage le besoin urgent de se munir d’outils quantitatifs pour mieux comprendre et gérer ces risques. La Chaire Fédération Bancaire Française ‘Marchés en Mutation’ (2013-17, co-titulaires : Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc, Nizar Touzi) a pour ambition d’apporter des réponses appropriées à ces nouveaux challenges de modélisation et de calcul, pour contribuer à refonder la gestion des risques financiers dans toutes leurs multiplicités et complexités. La Chaire réunit les deux équipes de recherche en probabilités, statistiques et mathématiques financières de l’Ecole Polytechnique et de l’université d’Evry sur les deux principaux thèmes suivants, définis en concertation avec la Fédération Bancaire Française :

  • Marchés post-crises : Risque de contrepartie, funding, collatéral et liquidité
  • Trading haute fréquence : Risque et régulation

L'équipe est très impliquée dans le master 2 Ingénierie financière (M2IF) de l'université d'Evry val d'Essonne, spécialité « Ingénierie et Finance » de master mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay à partir de 2015-16, en double diplôme avec :

  • LMU Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité ‘Maths financières recherche’
  • LMU UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’

Membres

pmf/welcome.txt · Last modified: 2015/12/04 16:39 by Christophe Ambroise

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