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Université d'Évry : Dasha Loukianova


Dasha Loukianova

Université d'Évry Val d'Essonne
Département de Mathématiques
23 Boulevard de France
F-91025 Évry Cedex

Tel : (33) (0) 1 64 85 35 64
Fax : (33) (0) 1 69 47 02 18
Bureau : 410


Curriculum vitae

Formation et diplômes

  • HDR en Mathématiques appliquées, intitulée "Théorèmes limites dans le cadre markovien. Application aux statistiques". Soutenue à l'Université d'Evry le 6 juillet 2010. Jury: A. Guillin (Rapporteur), R. Hoepfner (Rapporteur), J. Jacod (Rapporteur) L. Denis, V. Genon-Catalot, M. Jeanblanc.
  • Thèse de Doctorat en Mathématiques appliquées, intitulée "Etude rigoureuse du modèle de Hopfield de mémoire associative". Soutenue le 2 décembre 1994 à Paris. Directeur de thèse: Francis Comets. Jury: D. Petritis, F. Comets, G.Pages (Rapporteur), G. Ben-Arous (Rapporteur), F. Hirsch, L.Ellie
  • Diplôme de mathématiques de l'Université Lomonosov de Moscou.

Emplois occupés, délégations, CRCT

  • septembre 2012: semestre CRCT
  • fevrier-juillet 2009 : Délégation CNRS au laboratoire MAP5, UMR CNRS 8145, Université Paris-5.
  • actuellement MCF au Laboratoire LaMME d'Evry.

Recherche

Thèmes de recherche

  • Statistiques des diffusions et des processus à sauts.
  • Statistiques pour les marches aléatoires en milieu aléatoire, applications à la génomique.
  • Théorèmes limites pour les fonctionnelles additives d'un processus de Markov récurrent.
  • Inégalités fonctionnelles, vitesse de convergence des semi-groupes.
  • Mécanique statistique. Modèle de Hopfield de mémoire associative.

Habilitation à diriger des recherches

Théorèmes limites dans le cadre markovien. Application aux statistiques, soutenue le 6 juillet 2010.

Publications

  1. Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov, O., Maximum likelihood estimator consistency for recurrent random walk in a parametric random environment with finite support. à paraître, SPA, Télécharger
  2. Andréolétti, P., Loukianova, D., Matias, C., Hidden Markov model for parameter estimation of a random walk in a Markov environment. à paraître, ESAIM Probabilité et statistique. Télécharger
  3. Falconnet, M., Gloter, A., Loukianova, D., MLE in the context of a sub-balistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître. Télécharger
  4. Falconnet, M., Loukianova, D., Matias, C., Central limit theorem for maximum likelihood estimator for ballistic random walk in a parametric random environment, Mathematical Methods of Statistics, à paraître. Télécharger
  5. Comets, F., Falconnet, M., Loukianova, D., Loukianov. O., Matias, C., Maximum likelihood estimator consistency for ballistic random walk in a parametric random environment, Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, pp. 268-288, 2014. Télécharger
  6. Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov. O., Spectral condition, hitting times and Nash inequality, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 50, n. 4, pp. 1213-1230, 2014. Télécharger
  7. Löcherbach, E., Loukianova, D., Polynomial deviation bounds for recurrent Harris processes having general state space, ESAIM Probabilité et statistique, vol.17, pp. 195-218, 2013. Télécharger
  8. Löcherbach, E., Loukianova, D.(2009). Deviation inequalities for centered additive functionals of recurrent Harris processes having general state space, Journal of Theoretical Probability, vol. 25, pp. 231-261, 2012. Télécharger
  9. Loukianov, O., Loukianova, D., Song, S., Poincaré inequality and exponential integrability of hitting times for a linear diffusion, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 47, pp. 679 - 698, 2011. Télécharger
  10. Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O., Polynomial bounds in the Ergodic theorem for positive recurrent one-dimensional diffusions and integrability of hitting times, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol.47, pp. 425-449, 2011. Télécharger
  11. Löcherbach, E., Loukianova, D., Loukianov, O.,Penalized nonparametric drift estimation for ergodic diffusion, ESAIM, Probability and Statistics, vol. 15, pp. 197-216, 2011 Télécharger
  12. Löcherbach E., Loukianova D., Loukianov O. (2011) Penalized nonparametric drift estimation for ergodic diffusion, ESAIM Probability and Statistics 15, 197-216. Télécharger
  13. Löcherbach, E., Loukianova, D., The law of iterated logarithm for additive functionals and martingale additive functionals of Harris recurrent Markov processes, Stochastic Processes and their Applications, vol. 119, Issue 7, pp. 2312-2335, 2009. Télécharger
  14. Löcherbach, E., Loukianova, D., On Nummelin Splitting for continuous time Harris recurrent Markov processes and application to kernel estimation for multidimensional diffusions, Stochastic Processes and their Applications, vol.118, pp. 1301-1321, 2008. Télécharger
  15. Loukianov, O., Loukianova, D., Uniform deterministic equivalent of AF of recurrent diffusions and non-parametric drift estimation, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 44, No 4, pp.771-186, 2008. Télécharger
  16. Loukianov, O., Loukianova, D., Deterministic equivalents of additive functionals of recurrent diffusions and drift estimation, Statistical Inference for stochastics processes, vol.11, issue 2, pp. 107-121, 2008. Télécharger
  17. Loukianov, O., Loukianova, D., Almost sure rate of convergence of MLE for multidimensional diffusions, Lecture Notes in Statistics , vol. 187, pp. 329-349, 2005
  18. Loukianov, O., Loukianova, D., Uniform law of large numbers and consistency of estimators for Harris diffusions, Statistics and Probability Letters, vol. 34, pp. 347-355, 2005. Télécharger
  19. Loukianova, D. Remark on semigroup technics and the MLE estimations, Staistics and Probability Letters, vol. 62, pp. 111-115, 2003
  20. Loukianova, D., Lower bound on the restitution error in the Hopfield Model, Probability Theory and Related Fields, vol. 107, pp. 161-176, 1998
  21. Loukianova, D., Capacité de mémoire dans le modèle de Hopfield. CRAS t.318, Série 1, pp. 157-160, 1994 Cette note est un résultat indépendant, elle ne corresponds à aucun article de la liste.

Articles soumis et en cours

    Gloter, A., Mai, H., Loukianova, D., Efficient drift estimation for jump diffusion processes, Soumis.

Principaux exposés scientifiques depuis 2005

  1. "High frequency drift estimation for Lévy-driven jump diffusion". Workshop "Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data V" March 23, 2016, Paris
  2. "Méthodes statistiques pour le processus de branchement en milieu aléatoire", séminaire Aléa de CMAP de l'Ecole Polytechnique, 12 mai 2015
  3. "MLE for Random walk in a random environment and Hidden Markov Models." Exposé invité au congress "Random motion in random media", mars 2015, Eindhoven.
  4. "MLE for RWRE and branching process in a random environment". Exposé invité au Workshop "Advances in Stochastic Analysis", Moscou, septembre 2014.
  5. "MLE for RWRE" Semstat, Paris IHP, janvier 2014.
  6. "Statistical inference for RWRE", exposé au congres SPA, juillet 2013.
  7. "Statistical inference for RWRE", exposé invité aux journées franco-japonaises, Paris 6, mars 2013.
  8. "Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping", Séminaire à l'Université d'Orléans, mars 2013.
  9. "Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping", Séminaire à l'Université de Rouen, 24 janvier 2013.
  10. "Statistiques pour les MAMA et ADN unzipping", Séminaire du MAP5, 19 octobre 2012.
  11. "Déviations polynomiales dans le théorème ergodique", Journées de la non-stationnarité , Cergy, novembre 2011. "
  12. "Nash inequality and polynomial moments of hitting times", Journées MAS/SMAI "Métastabilité et processus stochastiques", 21-23 septembre 2011, Marne la Vallée.
  13. "Spectral condition and functional inequalities." Workshop "Processus en temps long", Cergy, France, 19 janvier 2011.
  14. "Penalized nonparametric drift estimation." Colloque Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques, Le Mans, France, mars 2009.
  15. "Law of itherated logarithm for additive functionals of Harris markov procsses." Colloque DYNSTOCH, Padova , Italy, juin 2008.
  16. "Méthode regenerative de Nummelin en temps continu et applications." Séminaire du MAP5, Paris, mars 2008.
  17. "Deterministic equivalent of AF of recurrent diffusions and parametric and non parametric drift estimation." Colloque DYNSTOCH ,{ Statistical methods for dynamical stochastic models}, Maintz, Allemagne, juin 2006.
  18. "Deterministic equivalent for Harris diffusion. Rate of convergence of MLE." congres STATDEP , Paris, janvier 2005

    Responsabilités administratives

  • 2015- membre élu du Conseil Scientifique de l'ENSIIE
  • 2015-responsable de M1 Mathématiques en Interaction (M1 MINT) de l'UPSAY;
  • 2013-responsable de M1 Ingénierie Mathématiques à l'UEVE, responsable des stages en M1;
  • 2015- webmaster du site Evryien du M1 MINT de l'UPSAY;
  • 2003-2013-responsable de L3 Mathématiques et Applications à l'UEVE .
  • Enseignement

    • TD DEUG MASS II, Analyse II (39 h)
    • TD DEUG MAAS II, Probabilités (30 h)
    • CM IUP GEII, GM II, Probabilités -Statistiques(30 h)
    • TD L3 Math, Intégration (39 h)
    • TD L3 Math, Espaces de Hilbert, Analyse de Fourrier (19,5 h)
    • TD L3 Math, Analyse complexe (19,5 h)
    • CM L3 Math, Probabilités (19,5 h)
    • CM M1 Math, Probabilités (22 h)
    • TD M1 Math, Probabilités (15 h)
    • TD M1 Math, Calcul stochastique(27 h)
    • TD M2 Finance, Maths Financieres, Calcul stochastique, (39h)
    • CM-TD L1 Math Analyse 1, (96h)
    • TD L3 Maths Statistiques (19h,5)
    • 2005-2008 chargée du CM/TD de Calcul Stochastique appliqué à la finance à ENST Paris
    • 2012 chargée du CM/TD de Calcul Intégral à ENSIIE

    members/dloukianova/welcome.txt · Last modified: 2016/05/05 23:41 by Dasha Loukianova

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