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Arnaud Gloter

Professeur des universités
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 408
+33 (0)1 64 85 35 68
arnaud.gloter@univ-evry.fr

Thèmes de recherche

  • Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
  • Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
  • Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale

Publications

  • E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2017) LAMN property for the drift and volatility parameters of a SDE driven by a stable Lévy process. Soumis Télécharger sur hal
  • E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2017) Asymptotics in small time for the density of a stochastic differential equation driven by a stable Lévy process. Soumis Télécharger sur hal
  • A. Gloter, D. Loukianova, H. Mai (2016) Jump Filtering and efficient drift estimation for Lévry driven SDE's. Soumis Télécharger sur hal
  • E. Clément, A. Gloter. (2015) An application of the KMT construction to the pathwise weak error in the Euler approximation of one-dimensional diffusion process with linear diffusion coefficient. A paraître Annals of Applied Probability Télécharger sur hal
  • A. Gloter, M. Martinez. (2015) Bouncing skew Brownian motions. J Theor Probab (2016). doi:10.1007/s10959-016-0719-z Télécharger sur hal
  • E. Clément, A. Gloter. (2015) Local Asymptotic Mixed Normality property for discretely observed stochastic differential equations driven by stable Lévy processes. Stochastic Processes and Applications, 125, p. 2316-2352 Télécharger sur hal
  • M. Falconnet, A. Gloter, D. Loukianova. (2014) Maximum likelihood estimation in the context of a sub-ballistic random walk in a parametric random environment. Mathematical Methods of Statistics 23(3), p. 159-175. Télécharger sur hal
  • E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2014) Asymptotic lower bounds in estimating jumps. Bernoulli, 20(3) p. 1059-1096 Télécharger sur hal
  • E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2013) An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility. Stochastic Processes and their Applications, 123, 2500–2521 Télécharger sur hal
  • A. Gloter, M. Martinez. (2013) Distance between two skew Brownian motion as SDE with jumps and law of hitting time. Annals of probability Volume 41, Number 3A, p. 1628-1655 Télécharger sur hal
  • E. Clément, A. Gloter. (2011) Limit theorems in the Fourier transform method for the estimation of multivariate volatility. Stochastic Processes and their applications, vol 121, p. 1097–1124 Télécharger sur hal
  • A. Gloter et M.Hoffmann. (2010) Nonparametric reconstruction of a multifractal function from noisy data. Probab. Theory Related Fields, 146(1-2), p. 155-187 Télécharger version preprint
  • E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2010) Multifractal analysis in a mixed asymptotic framework. Annals of applied probability, 20(5), p. 1729-1760 Télécharger sur hal
  • A. Gloter et M. Sorensen. (2009) Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient. Stochastic. Process. Appl., 119, p.679–699 Télécharger
  • E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2008) Long time behavior for the partition function of multiplicative cascades. Proceedings of IWAP08 (International Workshop on Applied Probability, Compiègne, France, July 2008)
  • A. Gloter et E. Gobet. (2008) LAMN property for hidden processes: The case of integrated diffusions. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 44, p.104–128 Télécharger
  • A. Gloter. (2007) Efficient estimation of drift parameters in stochastic volatility models. Finance Stoch., 11, p.495–519 Télécharger
  • A. Gloter. (2006) Parameter Estimation for a discretely observed integrated diffusion process. Scand. J. Statist., 33 p. 83–104 Télécharger
  • A. Gloter et M. Hoffmann (2004) Stochastic volatility and fractional Brownian motion. Stochastic. Process. Appl., 113, p. 143–172 Télécharger
  • A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. II. Optimal estimator. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 243–260 Télécharger
  • A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. I. Local asymptotic normality. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 225–242 Télécharger
  • A. Gloter. (2001) Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics, 35 p. 225–243 Télécharger
  • A. Gloter. (2000) Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique. C. R. Acad. Sci., Série I, 330 p. 243–248 Télécharger
  • A. Gloter. (2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. ESAIM: Prob. & Stat., 4 205–227 Télécharger

Divers

Le texte de ma thèse, intitulée “Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique”, soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon–Catalot. Télécharger

Le texte de mon H.D.R. “ Quelques contributions à la statistique des processus”, soutenue en 2008. Télécharger

Un Curriculum Vitae

members/agloter/welcome.txt · Last modified: 2017/03/22 17:15 by Arnaud Gloter

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