Professeur des universités
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
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arnaud.gloter@univ-evry.fr

• Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
• Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
• Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale

• S. Delattre, A. Gloter, N. Yoshida (2020) Rate of estimation for the stationary distribution of stochastic damping Hamiltonian systems with continuous observations Soumis Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2020) Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes Soumis Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2019) Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function Soumis Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter (2019) Joint estimation for SDE driven by locally stable Lévy processes. Submitted Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2019) Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes. Soumis Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2018) Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process. A paraître Scandinavian Journal of Statistics Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter (2019) Estimating functions for SDE driven by stable Lévy processes. A paraître AIHP Télécharger sur hal

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• A. Gloter, I. Honore, D. Loukianova (2018) Non-Asymptotic Concentration Inequality for an Approximation of the Invariant Distribution of a Diffusion Driven by Compound Poisson Process. Submitted Télécharger sur hal

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• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. II. Optimal estimator. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 243–260 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. I. Local asymptotic normality. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 225–242 Télécharger

• A. Gloter. (2001) Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics, 35 p. 225–243 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique. C. R. Acad. Sci., Série I, 330 p. 243–248 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. ESAIM: Prob. & Stat., 4 205–227 Télécharger

Le texte de ma thèse, intitulée “Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique”, soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon–Catalot. Télécharger

Le texte de mon H.D.R. “ Quelques contributions à la statistique des processus”, soutenue en 2008. Télécharger

Un Curriculum Vitae

Transparents et codes GPU pour les étudiants du M2 Data-Science Télécharger