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Arnaud Gloter [Divers]
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Arnaud Gloter [Publications]
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   * Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
   * Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
-  * Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale
+  * Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale, estimation de mesures stationnaires
+  * Confidentialité des données
 ==== Publications ====
-  * E. Clément, A. Gloter (2017)	Estimating functions for SDE driven by stable L evy processes // Soumis // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01570175 | Télécharger sur hal]]
-  *  E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2017) Asymptotics in small time for the  density of a stochastic differential equation driven by a stable Lévy process.  // Soumis // [[ https://hal-univ-evry.archives-ouvertes.fr/hal-01410989v1 | Télécharger sur hal]]
-  *  E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2018)	LAMN property for the drift and volatility parameters of a SDE driven by a stable Lévy process.  // A paraître ESAIM: P&S  // [[ https://hal-univ-evry.archives-ouvertes.fr/hal-01472749v1 | Télécharger sur hal]]
-  * A. Gloter, D. Loukianova, H. Mai (2018) Jump Filtering and efficient drift estimation for Lévry driven SDE's. // a paraître Annals of Stat // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3 | Télécharger sur hal]]
+    * C. Amorino, A. Gloter, H. Halconruy. (2024) Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP, // Submitted // [[https://hal.science/hal-04428663 | Télécharger sur Hal]]
+    * C. Amorino, A. Gloter. (2023)  Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints,  // Submitted- May 2023// [[https://arxiv.org/abs/2305.10416 | Télécharger sur arxiv]]
+    * C. Amorino, A. Gloter (2022). Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant  density of discretely observed diffusions in intermediate regime // Submitted (Annales de l’Institut Henri Poincaré: Probabilités et Statistiques, // [[https://arxiv.org/pdf/2208.03253.pdf | Télécharger sur arxiv]]
+    * A. Gloter, N. Yoshida (2024)  Non-adaptive estimation for degenerate diﬀusion processes. // To appear in : Theory of Probability and Mathematical Statistics //
+    * C. Amorino, A. Gloter (2023) Minimax rate of estimation for invariant densities associated to continuous stochastic differential equations over anisotropic Holder classes. To appear in : Scandinavian Journal of statistics, december 2023 [[https://arxiv.org/abs/2110.02774 | Télécharger sur arxiv ]]
+    * C. Amorino, A. Gloter (2022) Estimation of the invariant density for  discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity // Statistics, A Journal of Theoretical and Applied Statistics Volume 57, 2023 - Issue 1, 213-259 //  [[https://arxiv.org/abs/2203.01055 | Télécharger sur arxiv]]
+    * C. Amorino, C. Dion, A. Gloter, S. Lemler, (2022) On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion.  // Electronic Journal of Statistics Vol. 16 3212–3277 // [[https://hal.science/hal-03021151v3 | Télécharger sur hal]]
+    * S. Delattre, A. Gloter, N. Yoshida (2022) Rate of estimation for the stationary d istribution of stochastic damping Hamiltonian systems with continuous observations // Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques (ISSN : 0246-0203, ISSN électronique : 1778-7017)  // [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02455744 | Télécharger sur hal]]
+    * A. Gloter, N. Yoshida (2021) Adaptive estimation for degenerate diffusion processes.  // Electronic Journal of Statistics 15(1) // DOI: 10.1214/20-EJS1777
+    * C. Amorino,  A. Gloter (2021)	Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes // Journal of Statistical Planning and Inference Volume 213, Pages 106-129 // [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02442374/ | Télécharger sur hal]]
+  * C. Amorino,  A. Gloter (2021)	Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function // Statistical inference for stochastic processes  Volume 24, pages 61–148 // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02331156/ | Télécharger sur hal]]
+  * E. Clément, A. Gloter (2020)	Joint estimation for SDE driven by locally stable Lévy processes. // Electron. J. Statist. 14(2): 2922-2956 (2020).//[[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02125428 | Télécharger sur hal]]
+  * C. Amorino,  A. Gloter (2020)	Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes. // Stochastic Processes and their Applications Volume 130, Issue 10, October 2020, Pages 5888-5939 // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02104235/ | Télécharger sur hal]]
+  * C. Amorino,  A. Gloter (2020)	Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process. //Scandinavian journal of statistics. Volume47, Issue2 June 2020 Pages 279-346 // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01842514 | Télécharger sur hal]]
+  * A. Gloter, I. Honoré, D. Loukianova (2020) Approximation of the invariant distribution for a class of ergodic jump diffusions, // ESAIM:P&S, vol.24, p883-931 // [[ https://hal.science/hal-03022875 | Télécharger sur hal]]
+  * E. Clément, A. Gloter (2019)	Estimating functions for SDE driven by stable Lévy processes. // Annales de l’Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques 55(3):1316-1348 // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01570175v2 | Télécharger sur hal]]
+  *  E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2019)	LAMN property for the drift and volatility parameters of a SDE driven by a stable Lévy process.  //
+ESAIM:P&S, vol.23, p136-175 (hal-01472749v2), 2019. // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01472749 | Télécharger sur hal]]
+  *  E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2018) Asymptotics in small time for the  density of a stochastic differential equation driven by a stable Lévy process.  // ESAIM:P&S vol.22 (2018) p58–95 // [[ https://www.esaim-ps.org/articles/ps/pdf/2018/01/ps161018.pdf | Télécharger sur ESAIM]]
+  * A. Gloter, D. Loukianova, H. Mai (2018) Jump Filtering and efficient drift estimation for Lévry driven SDE's. //     Ann. Statist.
+    Volume 46, Number 4 (2018), 1445-1480. // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01287823v3 | Télécharger sur hal]]
   * E. Clément, A. Gloter. (2017) An application of the KMT construction to the pathwise weak error in the Euler approximation of one-dimensional diffusion process with linear diffusion coefficient. //  Annals of Applied Probability, vol 27(4), p.2419-2454 // [[ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01167276 | Télécharger sur hal]]

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