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crepey
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Ahmed Kebaier [Chaires et programmes de recherche]
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-{{:pmf:p1010216_re.jpg?300|}}{{:pmf:angkor-teamjpg-002.jpg?300|}}====== Probabilités et Mathématiques financières ======
+======Probabilités et Mathématiques financières======
-Cette équipe du LaMME est composée de
+<WRAP right>
-  * 13 membres permanents : quatre professeurs (<color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/|Stéphane Crépey]]** </color>, responsable de l'équipe, A. Gloter, S. Menozzi, S. Song), trois maîtres de conférence HDR (D. Loukianova, V. Ly Vath, E. Chevalier), cinq maîtres de conférences (T. Lim,  S. Pulido, C. Profeta, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau).
+[[pmf:welcome-en|English version]]
-  * 8 membres non permanents : un professeur émérite (M. Jeanblanc), un PAST (P. Priaulet), six doctorants (C. Amorino, B. Dorinel, M. Chataigner, X. Erny, B. Saadeddine, E. Zuniga)
+</WRAP>
-L'équipe se consacre principalement à l'étude de problèmes en probabilités et statistiques liés à la modélisation des marchés financiers.
-Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants:
-  * __En probabilités__ : le grossissement de filtration, les équations différentielles stochastiques rétrogrades, l’analyse des processus, les probabilités numériques, le contrôle stochastique, les ordres stochastiques ;
-  * __En statistiques__ : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires, l'apprentissage statistique (machine learning);
-  * __En mathématiques financières__ : le risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, la finance numérique.
-Pour mieux  nous connaître, voir
+===== Composition de l'équipe =====
-<note tip> {{https://math.maths.univ-evry.fr/crepey/PMF/main.pdf| la partie bilantielle de notre auto-évaluation HCERES 2013-2017}} </note>
+**Responsable** :  Ahmed Kebaier
+**Membres permanents**
+  * Professeurs : <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Agloter/welcome|A. Gloter]]** </color>, <color lightseagreen> **[[https://math.maths.univ-evry.fr/kahmed/|A. Kebaier]]** </color> , <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/vlyvath/welcome|V. Ly Vath]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Smenozzi/welcome|S. Menozzi]]** </color>, <color lightseagreen> **[[https://sites.google.com/view/zhenjie-ren/accueil|Z. Ren]]** </color>
+  * Directeur de recherche CNRS : <color lightseagreen> **[[https://goudenege.perso.math.cnrs.fr/output/|L. Goudenège]]** </color>
+  * Maîtres de Conférence HDR :  <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Echevalier/welcome|E. Chevalier]]** </color>,  <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Dloukianova/welcome|D. Loukianova]]** </color> , <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Cprofeta/welcome|C. Profeta]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/spulidonino/welcome|S. Pulido]]** </color>
+  * Maîtres de conférences : <color lightseagreen> **[[https://sites.google.com/view/adrien-barrasso|A. Barrasso]]** </color>, <color lightseagreen> **[[https://web4.ensiie.fr/~cyril.benezet/|C. Bénézet]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Oloukianov/welcome|O. Loukianov]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://jr.pycke.free.fr|J.R. Pycke]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Asagna/welcome|A. Sagna]]** </color>
+**Membres non permanents**
+  * Professeure émérite : <color lightseagreen> **[[https://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/|Monique Jeanblanc]]** </color>
+  * PAST : <color lightseagreen> **[[https://fr.linkedin.com/in/philippe-priaulet-068005207?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F|P. Priaulet]]** </color>
+  * Lecteur Hadamard 2024 : <color lightseagreen> **[[https://www.normalesup.org/~velleret/|A. Velleret]]** </color>
+  *  Doctorants : <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Paubert/welcome|A. Paulin]]** </color>, <color lightseagreen> **[[https://fr.linkedin.com/in/lucie-marie-boschian-campaner?trk=public_post_main-feed-card-text/|L.M. Boschian-Campaner]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Mfitoussi/welcome|M. Fitoussi]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Yhafsi/welcome|Y. Hafsi]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Abahrii/welcome|A. Bahrii]]** </color>, <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Cnefzaoui%20blanchard/welcome| C. Nefzaoui Blanchard]]** </color> et <color lightseagreen> **[[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/Jnafrichoux/welcome|J. Nafrichoux]]** </color>
+===== Thématiques de recherche =====
+L'activité de recherche de l'équipe est  organisée autour de quatre  pôles:
+  * **Analyse stochastique** :  équations différentielles stochastiques à dérive singulière, régularisation par le bruit,  Solutions de viscosité pour les équations aux dérivées partielles dépendant du chemin, équations de McKean Vlasov, noyaux d'interactions singulier, systèmes de particules en interaction,  champs moyen, équations différentielles stochastiques rétrogrades,
+  * **Probabilités numériques** :  méthodes Multilevel Monte Carlo, schémas d'approximation pour des équations différentielles stochastiques avec coefficients singuliers  et de type Volterra avec noyaux singuliers, solutions numériques pour les problèmes de contrôle stochastique, quantification optimale, algorithmes de type descente de gradient stochastique.
+  * **Statistiques** : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires, estimation de mesures stationnaires pour des processus elliptiques anisotropiques (avec ou sans sauts) et pour des processus hypo-elliptiques, l'apprentissage statistique (machine learning), analyse en champ moyen sur les réseaux de neurones profonds.
+  * **Mathématiques financières** : modélisation stochastique basée sur les processus affines et polynomiaux, problèmes de cible stochastique faibles,  transport optimal, application aux problèmes de type quantile hedging, grossissements de filtrations et applications à l'évaluation des  produits dérivés, contrôle stochastique,  risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, tenue de marché optimale et carnets d'ordre.
+===== Séminaire =====
+  * [[http://www.math-evry.cnrs.fr/evenements/seminaireproba-math-fi|La page du séminaire de l'équipe PMF]]
 ===== Chaires et programmes de recherche =====
-L'équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier
--12: chaire Fédération bancaire française (FBF) Risque de crédit
+  * 2024-  : [[https://www.insmi.cnrs.fr/fr/les-reseaux-thematiques-pluridisciplinaires|Réseau Thématique MATRISK]] A. Kebaier est porteur du Réseau Thématique RT2167 Mathématiques de l'aléatoire pour le risque - MATRISK (CNRS-INSM)
--17: chaire Fédération bancaire française (FBF) Marchés en mutation (avec l'Ecole Polytechnique)
+  * 2023-  : [[https://www.institutlouisbachelier.org/programme/risques-financiers/|Chaire Risques Financiers]] (A. Kebaier)
+  * 2021-25 : [[https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE40-0021|ANR EFFI]] (A. Gloter et A. Kebaier)
+  * 2020-24 : [[https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE46-0002|ANR DREAMeS]] (A. Kebaier)
+  * 2018-21 : Programme Fondation du Risque XVA analysis and applications (V. Ly Vath).
+  * 2017-19 : Projet FUI 22, MacroNow : macroéconomie en temps réel à partir du Big Data porté par Quantcube Technology,  CACIB et Terranis et les établissements ENSIIE, Télécom SudParis, et Université Paris-Est (V. Ly Vath).
+===== Organisation récente de Conférences internationales =====
+  * [[https://math.maths.univ-evry.fr/Mckean2023/Home.html|Mean field interactions with singular kernels and their approximations]],  du 18 au 22 décembre, 2023 à l'IHP, Paris (A. Kebaier et S. Menozzi)
+  * [[https://www.lpsm.paris/users/giacomin/hommage-a-francis|Conférence internationale "Mathematics of disordered systems: a tribute to Francis Comets"]],  du 5 au 7 juin, 2023 (D. Loukianova)
+  * [[ https://indico.math.cnrs.fr/category/558/|Programme thématique "Random Processes in the brain"]],  du 27 février  au 7 avril 2023 à l'IHP, Paris (D. Loukianova)
+  * [[https://dynstoch-2022.mathnum.inrae.fr/home.html|Dynstoch]], du 29 juin au 1er juillet, 2022 à l'IHP, Paris (A. Gloter)
+  * [[https://www.altamatematica.it/blog/2022/04/01/incontro-scientifico-kolmogorov-operators-and-their-applications/|Kolmogorov operators and applications]], Cortona 2022 (S. Menozzi)
+  * [[http://www.math-evry.cnrs.fr/edp/kde2018_en |Workshop KDE (Journées Kolmogorov]] Evry, 2018 (S. Menozzi)
+===== Activités éditoriales actuelles =====
+  * [[https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-97-0225-1|Kolmogorov operators and their applications. Springer INdAM Series, 56. Springer, Singapore, [2024],]] (S. Menozzi)
+  *  [[https://link.springer.com/journal/11203 |Statistical Inference for stochastic processes]]   (A. Gloter co-éditeur en chef depuis 2022)
-- : programme Fondation du Risque XVA analysis and applications
 ===== Master =====
-L'équipe est très impliquée dans le master 2 Ingénierie financière (M2IF) de l'université d'Evry val d'Essonne, [[http://www.univ-evry.fr/m2if | spécialité « Ingénierie et Finance » de master ]] mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :
+L'équipe est très impliquée dans le [[http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m2if | Master 2 Financière Quantitative (M2QF) ]]  de l'université d'Evry val d'Essonne mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :
   * __[[ http://www.en.uni-muenchen.de/index.html | LMU ]]__ Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité  ‘Maths financières recherche’
   * __[[ http://www.unibo.it/it | LMU ]]__ UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’
-===== Membres  =====
+===== HDR soutenues depuis 2018 =====
-<depmath>lammeteam,PMF</depmath>
+**2020 : ** [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/cprofeta/welcome|Christophe Profeta]], [[http://www.math-evry.cnrs.fr/members/spulidonino/welcome|Sergio Pulido]]
+===== Thèses soutenues depuis 2018 =====
+**2022** : [[https://theses.hal.science/tel-03894764v1/file/2022UPASM024.pdf|Bouazza Saadeddine ]]
+**2023** : [[https://theses.hal.science/tel-03414121/ | Lorenzo Marino ]],
+[[https://theses.hal.science/tel-03407166v1/document|Elizabeth Zuniga ]],
+[[https://theses.hal.science/tel-03284421|Xavier Erny ]],
+[[https://theses.hal.science/tel-03474854|Marc Chataigner ]]
+**2020** : [[https://theses.hal.science/tel-03279019|Chiara Amorino ]]
+**2018** : [[https://theses.fr/2018SACLE030|Florian Rasamoely]], [[https://theses.hal.science/tel-01961770|Igor Honoré]]
+===== Annuaire  =====
+<depmath>lammeteam,PMF</depmath>
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-===== Manuscrits de Marc Yor  =====
-Grâce au travail de Monique Jeanblanc, une page web a été créée avec de nombreux
-[[pmf/marc_yor/publication|manuscrits de Marc Yor]], une copie de sa thèse de doctorat, ainsi que des textes que Marc Yor considérait comme son //Testament scientifique//. D'autres publications peuvent aussi être trouvées sur la page dédiée à
-[[ http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/yor/index.html | Marc Yor ]] sur le site du LPMA.
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+===== Archives   =====
+**Ancienne page de l'équipe : **[[pmf:oldpage|]]

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