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pmf:welcome

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pmf:welcome [2020/02/05 12:32]
crepey
pmf:welcome [2025/01/08 10:15] (current)
Ahmed Kebaier [Chaires et programmes de recherche]
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-{{:​pmf:​p1010216_re.jpg?​300|}}{{:​pmf:​angkor-teamjpg-002.jpg?​300|}}====== Probabilités et Mathématiques financières ====== +======Probabilités et Mathématiques financières======  
-Cette équipe du LaMME est composée de  +<WRAP right> 
-  * 13 membres permanents : quatre professeurs (<color lightseagreen**[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​|Stéphane Crépey]]** </color>, responsable de l'​équipe,​ A. Gloter, S. Menozzi, S. Song), trois maîtres de conférence HDR (D. Loukianova, V. Ly Vath, E. Chevalier), cinq maîtres de conférences (T. Lim,  S. Pulido, C. Profeta, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'​établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau). +[[pmf:welcome-en|English version]]  
-  * 8 membres non permanents : un professeur émérite (M. Jeanblanc), un PAST (P. Priaulet), six doctorants (C. Amorino, B. Dorinel, M. Chataigner, X. Erny, B. Saadeddine, E. Zuniga)+</WRAP>
  
-  
-  
-L'​équipe se consacre principalement à l'​étude de problèmes en probabilités et statistiques liés à la modélisation des marchés financiers. 
-Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants: 
-  * __En probabilités__ : le grossissement de filtration, les équations différentielles stochastiques rétrogrades,​ l’analyse des processus, les probabilités numériques,​ le contrôle stochastique,​ les ordres stochastiques ; 
-  * __En statistiques__ : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires,​ l'​apprentissage statistique (machine learning); 
-  * __En mathématiques financières__ : le risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance,​ la finance d’entreprise,​ la finance numérique. 
  
-Pour mieux  nous connaître, voir +===== Composition de l'​équipe ===== 
-<note tip> {{https://​math.maths.univ-evry.fr/​crepey/​PMF/​main.pdf| la partie bilantielle de notre auto-évaluation HCERES 2013-2017}} </​note>​+**Responsable** ​ Ahmed Kebaier
  
 +**Membres permanents**
  
- +  * Professeurs : <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Agloter/​welcome|A. Gloter]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[https://​math.maths.univ-evry.fr/​kahmed/​|A. Kebaier]]** </​color>​ , <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​vlyvath/​welcome|V. Ly Vath]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Smenozzi/​welcome|S. Menozzi]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[https://​sites.google.com/​view/​zhenjie-ren/​accueil|Z. Ren]]** </​color>​  
 +   
 +  * Directeur de recherche CNRS : <color lightseagreen>​ **[[https://​goudenege.perso.math.cnrs.fr/​output/​|L. Goudenège]]** </​color>​ 
 + 
 +  * Maîtres de Conférence HDR :  <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Echevalier/​welcome|E. Chevalier]]** </​color>, ​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Dloukianova/​welcome|D. Loukianova]]** </​color>​ , <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Cprofeta/​welcome|C. Profeta]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​spulidonino/​welcome|S. Pulido]]** </​color>​ 
 + 
 +  * Maîtres de conférences : <color lightseagreen>​ **[[https://​sites.google.com/​view/​adrien-barrasso|A. Barrasso]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[https://​web4.ensiie.fr/​~cyril.benezet/​|C. Bénézet]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Oloukianov/​welcome|O. Loukianov]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​jr.pycke.free.fr|J.R. Pycke]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Asagna/​welcome|A. Sagna]]** </​color>​ 
 + 
 + 
 +**Membres non permanents** 
 + 
 +  * Professeure émérite : <color lightseagreen>​ **[[https://​www.maths.univ-evry.fr/​pages_perso/​jeanblanc/​|Monique Jeanblanc]]** </​color>​  
 + 
 + 
 +  * PAST : <color lightseagreen>​ **[[https://​fr.linkedin.com/​in/​philippe-priaulet-068005207?​original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F|P. Priaulet]]** </​color>​ 
 + 
 +  * Lecteur Hadamard 2024 : <color lightseagreen>​ **[[https://​www.normalesup.org/​~velleret/​|A. Velleret]]** </​color> ​  
 + 
 +  *  Doctorants : <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Paubert/​welcome|A. Paulin]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[https://​fr.linkedin.com/​in/​lucie-marie-boschian-campaner?​trk=public_post_main-feed-card-text/​|L.M. Boschian-Campaner]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Mfitoussi/​welcome|M. Fitoussi]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Yhafsi/​welcome|Y. Hafsi]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Abahrii/​welcome|A. Bahrii]]** </​color>,​ <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Cnefzaoui%20blanchard/​welcome| C. Nefzaoui Blanchard]]** </​color>​ et <color lightseagreen>​ **[[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​Jnafrichoux/​welcome|J. Nafrichoux]]** </​color>​ 
 + 
 +===== Thématiques de recherche ===== 
 +L'​activité de recherche de l'​équipe est  organisée autour de quatre ​ pôles:  
 +  * **Analyse stochastique** :  équations différentielles stochastiques à dérive singulière,​ régularisation par le bruit, ​ Solutions de viscosité pour les équations aux dérivées partielles dépendant du chemin, équations de McKean Vlasov, noyaux d'​interactions singulier, systèmes de particules en interaction, ​ champs moyen, équations différentielles stochastiques rétrogrades,​  
 + 
 +  * **Probabilités numériques** :  méthodes Multilevel Monte Carlo, schémas d'​approximation pour des équations différentielles stochastiques avec coefficients singuliers ​ et de type Volterra avec noyaux singuliers, solutions numériques pour les problèmes de contrôle stochastique,​ quantification optimale, algorithmes de type descente de gradient stochastique. 
 + 
 + 
 +  * **Statistiques** : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires,​ estimation de mesures stationnaires pour des processus elliptiques anisotropiques (avec ou sans sauts) et pour des processus hypo-elliptiques,​ l'​apprentissage statistique (machine learning), analyse en champ moyen sur les réseaux de neurones profonds. 
 + 
 + 
 +  * **Mathématiques financières** : modélisation stochastique basée sur les processus affines et polynomiaux,​ problèmes de cible stochastique faibles, ​ transport optimal, application aux problèmes de type quantile hedging, grossissements de filtrations et applications à l'​évaluation des  produits dérivés, contrôle stochastique, ​ risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance,​ la finance d’entreprise,​ tenue de marché optimale et carnets d'​ordre. 
 + 
 +===== Séminaire ===== 
 + 
 +  * [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​evenements/​seminaireproba-math-fi|La page du séminaire de l'​équipe PMF]]
 ===== Chaires et programmes de recherche ===== ===== Chaires et programmes de recherche =====
-L'​équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier 
  
-2008-12chaire Fédération bancaire française ​(FBFRisque de crédit+  * 2024 [[https://​www.insmi.cnrs.fr/​fr/​les-reseaux-thematiques-pluridisciplinaires|Réseau Thématique MATRISK]] A. Kebaier est porteur du Réseau Thématique RT2167 Mathématiques de l'​aléatoire pour le risque - MATRISK ​(CNRS-INSM
  
-2013-17chaire Fédération bancaire française ​(FBFMarchés ​en mutation ​(avec l'Ecole Polytechnique)+  * 2023 [[https://​www.institutlouisbachelier.org/​programme/​risques-financiers/​|Chaire Risques Financiers]] ​(A. Kebaier) 
 + 
 +  * 2021-25 : [[https://​anr.fr/​Projet-ANR-21-CE40-0021|ANR EFFI]] (A. Gloter et A. Kebaier) 
 + 
 +  * 2020-24 : [[https://​anr.fr/​Projet-ANR-21-CE46-0002|ANR DREAMeS]] (A. Kebaier)  
 + 
 +  * 2018-21 : Programme Fondation du Risque XVA analysis and applications (V. Ly Vath). 
 + 
 +  * 2017-19 : Projet FUI 22, MacroNow : macroéconomie ​en temps réel à partir du Big Data porté par Quantcube Technology, ​ CACIB et Terranis et les établissements ENSIIE, Télécom SudParis, et Université Paris-Est ​(V. Ly Vath). 
 + 
 +===== Organisation récente de Conférences internationales =====  
 + 
 +  * [[https://​math.maths.univ-evry.fr/​Mckean2023/​Home.html|Mean field interactions with singular kernels and their approximations]], ​ du 18 au 22 décembre, 2023 à l'IHP, Paris (A. Kebaier et S. Menozzi)  
 +  * [[https://​www.lpsm.paris/​users/​giacomin/​hommage-a-francis|Conférence internationale "​Mathematics of disordered systems: a tribute to Francis Comets"​]], ​ du 5 au 7 juin, 2023 (D. Loukianova)  
 +  * [[ https://​indico.math.cnrs.fr/​category/​558/​|Programme thématique "​Random Processes in the brain"​]], ​ du 27 février ​ au 7 avril 2023 à l'IHP, Paris (D. Loukianova)  
 +  * [[https://​dynstoch-2022.mathnum.inrae.fr/​home.html|Dynstoch]],​ du 29 juin au 1er juillet, 2022 à l'IHP, Paris (A. Gloter) 
 +  * [[https://​www.altamatematica.it/​blog/​2022/​04/​01/​incontro-scientifico-kolmogorov-operators-and-their-applications/​|Kolmogorov operators and applications]],​ Cortona 2022 (S. Menozzi) 
 +  * [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​edp/​kde2018_en |Workshop KDE (Journées Kolmogorov]] Evry, 2018 (S. Menozzi) 
 + 
 +===== Activités éditoriales actuelles ===== 
 +  * [[https://​link.springer.com/​book/​10.1007/​978-981-97-0225-1|Kolmogorov operators and their applications. Springer INdAM Series, 56. Springer, Singapore, [2024],]] (S. Menozzi) 
 +  *  [[https://​link.springer.com/​journal/​11203 |Statistical Inference for stochastic processes]] ​  (A. Gloter co-éditeur en chef depuis 2022) 
 + 
  
-2018- : programme Fondation du Risque XVA analysis and applications ​ 
-  ​ 
  
 ===== Master ===== ===== Master =====
  
-L'​équipe est très impliquée dans le master 2 Ingénierie financière (M2IF) de l'​université d'Evry val d'​Essonne, ​[[http://​www.univ-evry.fr/​m2if | spécialité « Ingénierie et Finance » de master ​]] mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :+L'​équipe est très impliquée dans le [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/departement/​doku.php?​id=formation:​master:​m2if | Master 2 Financière Quantitative (M2QF) ​]]  de l'​université d'Evry val d'​Essonne ​mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :
  
   * __[[ http://​www.en.uni-muenchen.de/​index.html | LMU ]]__ Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité ​ ‘Maths financières recherche’ ​   * __[[ http://​www.en.uni-muenchen.de/​index.html | LMU ]]__ Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité ​ ‘Maths financières recherche’ ​
  
   * __[[ http://​www.unibo.it/​it | LMU ]]__ UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’ ​   * __[[ http://​www.unibo.it/​it | LMU ]]__ UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’ ​
-    
  
-===== Membres  ​===== +===== HDR soutenues depuis 2018 =====
-             +
-<​depmath>​lammeteam,​PMF</​depmath>​+
  
 +**2020 : ** [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​cprofeta/​welcome|Christophe Profeta]], [[http://​www.math-evry.cnrs.fr/​members/​spulidonino/​welcome|Sergio Pulido]]
 +   
 +===== Thèses soutenues depuis 2018 =====
 +**2022** : [[https://​theses.hal.science/​tel-03894764v1/​file/​2022UPASM024.pdf|Bouazza Saadeddine ]] 
  
 +**2023** : [[https://​theses.hal.science/​tel-03414121/​ | Lorenzo Marino ]], 
 +[[https://​theses.hal.science/​tel-03407166v1/​document|Elizabeth Zuniga ]],
 +[[https://​theses.hal.science/​tel-03284421|Xavier Erny ]],
 +[[https://​theses.hal.science/​tel-03474854|Marc Chataigner ]]
  
 +**2020** : [[https://​theses.hal.science/​tel-03279019|Chiara Amorino ]]
  
 +**2018** : [[https://​theses.fr/​2018SACLE030|Florian Rasamoely]],​ [[https://​theses.hal.science/​tel-01961770|Igor Honoré]]
 +===== Annuaire ​ =====
 +            ​
 +<​depmath>​lammeteam,​PMF</​depmath>​
  
-\\ 
-===== Manuscrits de Marc Yor  ===== 
  
-Grâce au travail de Monique Jeanblanc, une page web a été créée avec de nombreux ​ 
-[[pmf/​marc_yor/​publication|manuscrits de Marc Yor]], une copie de sa thèse de doctorat, ainsi que des textes que Marc Yor considérait comme son //Testament scientifique//​. D'​autres publications peuvent aussi être trouvées sur la page dédiée à  
-[[ http://​www.proba.jussieu.fr/​pageperso/​yor/​index.html | Marc Yor ]] sur le site du LPMA.  
  
  
  
 +\\
 +===== Archives ​  =====
  
 +**Ancienne page de l'​équipe : **[[pmf:​oldpage|]]
pmf/welcome.1580902354.txt.gz · Last modified: 2020/02/05 12:32 by crepey

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