Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19…). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques.

Le poids de la réglementation s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects data, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'.

Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement: le buy side (hedge funds) ou encore l'assurance (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.

L'équipe pédagogique associe enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières ( Analyse et calcul stochastique, Probabilités et finance numériques, Modèles à volatilité stochastique classiques et rough, Contrôle stochastique et optimisation, Machine et Deep learning pour la finance… ) et professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers ( produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance… ) .

1. Outils mathématiques:

Calcul stochastique (6 ECTS, 42h à Univ. Evry), Adrien Barrasso (Univ. Evry)

Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles (* 6 ECTS, 42h à l'ENSIIE) , Ahmed Kebaier (Univ. Evry)

2. Outils statistiques :

Econométrie financière(3 ECTS, 18h à Univ. Evry), Arnaud Gloter (Univ. Evry)

Machine learning (6 ECTS, 42h à l'ENSIIE), Mathilde Mougeot (ENSIIE).

Deep learning (3 ECTS, 21h à l'ENSIIE), Anastase Charantonis (ENSIIE).

3. Banque :

Marchés financiers et finance actuarielle (3 ECTS, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry) ou Mouâd Boutaour-Kandil (BNP Paribas Asset Management)

Modélisation de la courbe des taux (3 ECTS, 21h à l'ENSIIE), Thomas Lim (ENSIIE)

Gestion des Risques (6 ECTS, 51h à Univ. Evry) , Thierry Roncalli (Amundi et Univ. Evry).

4. Assurance:

Finance de l'assurance (3 ECTS, 36h à l'ENSIIE), dont Cyril Bénezet (ENSIIE), ), Elie Sani Njanda (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA.

5. Connaissances générales:

Anglais financier (* 3 ECTS, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ. Evry)

Programmation informatique (6 ECTS, 42h à Univ. Evry) et Projet informatique (* 3 ECTS, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, Pedro Fereira (Ito33) et Vincent Torri (Univ. Evry)
C++, VBA.

Conférences professionnelles (exemple 2021-22) (*), organisées par Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry)

1. Outils mathématiques:

Analyse stochastique (4 ECTS, 42h à l'ENSIIE), Shiqi Song (Univ. Evry).

Contrôle et modélisation stochastique en finance et assurance (4 ECTS, 42h à l'ENSIIE), Etienne Chevalier (Univ. Evry) et V. LyVath (ENSIIE)

Approximations de processus (2 ECTS, 21h à Univ. Evry), Stéphane Menozzi (Univ. Evry).

2. Asset management :

Gestion d'actifs (2 ECTS, 24h à Univ. Evry), Thierry Roncalli (Amundi et Univ. Evry)

3. Banque :

Produits dérivés: (4 ECTS, 42h à Univ. Evry)
de taux , Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry),
de change , Christine Flambard (Natixis),
equities , Aymeric Kalife (Axa Hedging Services) ,
de volatilité , Sergio Pulido ( ENSIIE )

Machine et Deep learning en finance (2 ECTS, 21h à Univ. Evry), Nicolas Brunel (ENSIIE), Ahmed Kebaier (Univ. Evry) et autres contributions par une équipe enseignante de Quantmetry.

XVAs et régulations (2 ECTS, 24h à Univ. Evry), Cyril Bénezet (ENSIIE)

Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 ECTS, 24h à Centrale Supélec), Ioane Muni Toke (Centrale Supélec).

4. Connaissances générales:

Préparation au TOEIC (* 2 ECTS, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ. Evry)

Projets Cutting Edge Finance (* 4 ECTS, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des professionnels, qui proposent des sujets, et des membres de l'équipe pédagogique, choisis en adéquation par rapport aux sujets.

Séminaires de recherche organisés par des membres de l'équipe pédagogique, qui encouragent la participation des étudiants à des séminaires de recherche ciblés au LaMME ou en région parisienne (dans le cadre notamment des projets de thèses).