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M2QF

Finance Quantitative.


Spécialité Finance Quantitative du master Mathématiques et Applications de Paris-Saclay.

HAPPY BIRTHDAY: Fondé en 1999 par Monique Jeanblanc comme “DESS ingénierie financière”, le master a 20 ans!!

Co-habilitée avec l'ENSIIE

Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution depuis les crises mondiale de 2008 et européenne de 2011 (en attendant les conséquences de l'actuelle crise du covid-19…). La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la réglementation s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU). De plus, les aspects data, dont les banques disposent massivement de par leur rôle d'intermédiation financière, s'invitent à tous les niveaux dans l'univers 'quant'. Enfin la finance quantitative d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement: le buy side (hedge funds) ou encore l'assurance (à travers les valorisations en valeurs de marché et calculs de capital requis par Solvency II) deviennent des pourvoyeurs de métiers toujours plus intéressants pour l'ingénieur financier, avec là aussi une montée en puissance extrêment rapide des aspects 'data'.

En cohérence avec ces évolutions profondes, structurelles et durables, le M2QF offre une formation d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la finance quantitative, avec une excellente maîtrise des outils mathématiques de l'aléatoire, data science et informatique associés.

Débouchés:
-Finance de marché dans toutes ses dimensions (Ingénieur financier, quant, IT quant, opérateur sur les marchés financiers, trader, gestion d'actifs, spécialiste data finance, consultant pour le compte de sociétés de développement de logiciels spécialisés, finance de l'assurance,…),
-Thèses académiques ou en entreprise

Actualités

Candidatures 2020-21, électroniques exclusivement, du 01/02/2020 au 10/07/2020
Rentrée 2020-21 prévue (à confirmer) le jeudi 2 septembre 2020.

Offres de stages et sujets de projets entreprises

Merci aux entreprises de faire parvenir leurs offres de stage à stephane.crepey@univ-evry.fr


Equipe pédagogique

Le master, fondé en 1999 par Monique Jeanblanc (DESS ingénierie financière), est dirigé depuis 2003 par Stéphane Crépey (master 2 ingénierie financière), et co-dirigé depuis 2019 avec Vathana LYVATH (sous son appellation actuelle master finance quantitative). L'équipe pédagogique associe enseignants-chercheurs du monde académique avec un niveau de notoriété mondial dans diverses spécialités des mathématiques financières ( risque de contrepartie et analyse XVA, probabilités et finance numériques, modélisation du smile de volatilité … ) et professionnels reconnus sur une large gamme d'instruments et marchés financiers ( produits dérivés de taux, action et change, trading haute fréquence, finance de l'assurance… ) .

Conseil de perfectionnement:
Emmanuel Gobet, Professeur Ecole Polytechnique,
Jean-François Chassagneux, Professeur Université Paris Diderot,
Charles-Albert Lehalle, Senior Research Advisor Capital Fund Management,
Moez Mrad, Managing Director, Head Of Credit & Xva Quantitative Research, Crédit Agricole - Cib,
Thierry Roncalli, Head of Quantitative Research at Amundi Asset Management, Associate Professor of Economics at University of Evry,
Habib Dogguy, ancien étudiant promotion 2017-18.


Highlights

Rejoignez-nous et venez:

- Découvrir toutes les subtilités de l'univers cross-asset des XVAs avec Stéphane Crépey

- Intégrer une équipe pluridisciplinaire de cutting edge project avec une institution financière partenaire: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises. 2017-20: sujets AON, Axa, Awalee consulting, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, Ito33.

- Partager l'expérience de nos enseignants professionnels des marchés financiers (2017-20; Amundi, Axa, BNP Paribas, Chevreux, Crédit Agricole CIB, Ito33, Natixis).

- Elargir votre spectre (la finance d'aujourd'hui est bien loin de se limiter à la banque d'investissement) et améliorer vos communication skills avec Philippe Priaulet, Natixis, professeur associé au master depuis 2003.

- Envisager une thèse académique ou en entreprise si la passion de la recherche s'emparait de vous au cours de l'année.

- Passer un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé un double diplôme de master?


Master Degree in Wirtschaftsmathematik from Ludwig-Maximilians-Universität in München (Germany)


Master of Science in Quantitative Finance from University of Bologna (Italy)


Attention: Le double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès les M1 MINT http://www.math-evry.cnrs.fr/departement/doku.php?id=formation:master:m1mint ou M1 MA https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-mathematiques-appliquees-site-evry#presentation-m1.

-Et/ou intégrer un double cursus école d'ingénieur ENSIIE / M2QF, proposé aux ENSIIE éligibles au parcours au vu de leurs résultats de 2ème année, mais également envisageable à la demande pour les candidats extérieurs.
Attention: Le cumul double cursus ENSIIE / M2QF + double diplôme Bologne ou Munich n'est possible qu'en accédant le master dès le M1 MA.


Programme 2020-21
Sauf caractère obligatoire signalée par '*', tous les cours sont optionnels (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS ( c) au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs.

Septembre octobre novembre décembre

1. Outils mathématiques:

Calcul stochastique (42h à Univ. Evry), Stéphane Menozzi (Univ. Evry)

Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles (*, 42h à l'ENSIIE) , Stéphane Crépey (Univ. Evry)

2. Outils statistiques :

Statistiques des processus (18h à Univ. Evry), Arnaud Gloter (Univ. Evry)

Econométrie financière(12h à Univ. Evry), Arnaud Gloter (Univ. Evry)

Machine learning (42h à l'ENSIIE), Mathilde Mougeot (ENSIIE).

Deep learning (21h à l'ENSIIE), Anastase Charantonis (ENSIIE).

3. Banque :

Marchés financiers et finance actuarielle (18h à Univ. Evry ou ENSIIE), Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry) ou Mouâd Boutaour-Kandil (BNP Paribas Asset Management)

Modélisation de la courbe des taux (21h à l'ENSIIE), Thomas Lim (ENSIIE)

Gestion des Risques (60h à Univ. Evry) , Thierry Roncalli (Amundi et Univ. Evry).

4. Assurance:

Finance de l'assurance (36h à l'ENSIIE), dont variable annuities , Jérémie Bonnefoy (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA.

5. Connaissances générales:

Anglais financier (*, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ. Evry)

Programmation informatique (42h à Univ. Evry) et Projet informatique (*, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, Pedro Fereira (Ito33) et Vincent Torri (Univ. Evry)
C++, VBA.

Conférences professionnelles (exemple 2019-20) (*), organisées par Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry)

Décembre janvier février mars

1. Outils mathématiques:

Analyse stochastique (33h à l'ENSIIE), Shiqi Song (Univ. Evry).

Contrôle stochastique (21h à l'ENSIIE), Etienne Chevalier (Univ. Evry) et V. LyVath (ENSIIE)

2. Asset management :

Gestion d'actifs (24h à Univ. Evry), Thierry Roncalli (Amundi et Univ. Evry)

3. Banque :

Produits dérivés: (42h à Univ. Evry)
de taux , Philippe Priaulet (Natixis et Univ. Evry),
de change , Christine Flambard (Natixis),
equities , Aymeric Kalife (Axa Hedging Services) ,
de volatilité , Sergio Pulido ( ENSIIE )

Machine learning techniques for option pricing, model calibration, and hedging (18h à Univ. Evry), Stéphane Crépey (Univ. Evry), Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB)

XVAs, FRTB, et analyse regulatory quant (33h à Univ. Evry), Stéphane Crépey (Univ. Evry), Bouazza Saadeddine et Marc Chataigner (doctorants CIFRE Univ. Evry-Paris 6-CACIB)

Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (24h à Centrale Supélec), Ioane Muni Toke (Centrale Supélec).

4. Assurance:

Modélisation finance d'entreprise et de l'assurance (21h à Univ. Evry), Etienne Chevalier (Univ. Evry) et V. LyVath (ENSIIE)

5. Connaissances générales:

Préparation au TOEIC (*, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ. Evry)

Projets Cutting Edge Finance (*, 8h en entreprise et/ou Univ. Evry / ENSIIE), projets coencadrés par des professionnels, qui proposent des sujets, et des membres de l'équipe pédagogique, choisis en adéquation par rapport aux sujets.

Séminaires de recherche (0c), organisés par des membres de l'équipe pédagogique, qui encouragent la participation des étudiants à des séminaires de recherche ciblés au LaMME ou en région parisienne (dans le cadre notamment des projets de thèses).

A partir d'avril

Stage en finance obligatoire de 4 à 6 mois (*, 12c)


Partenaires


Renseignements

Responsable du master

Stéphane CREPEY,
stephane.crepey@univ-evry.fr
☎ 01 64 85 34 80

Bureau: 324 (3e étage)

Co-responsable ENSIIE

Vathana LY VATH,
lyvath@ensiie.fr
☎ 01 64 85 34 99

Bureau: 105 (ENSIIE)

Scolarité

Adélia SOARES DA COSTA,
adelia.soaresdacosta@univ-evry.fr
Bureau: 134 (1e étage)
01 64 85 34 15

Responsable des enseignements Finance

Philippe PRIAULET,
philippe.priaulet@natixis.com
☎ 01 64 85 ** **

(Natixis/Université d'Evry)

Responsable Munich double diplôme avec LMU

Francesca BIAGINI,
biagini@mathematik.uni-muenchen.de ,

Responsable Bolognedouble diplôme avec Alma Mater Studiorum

Umberto CHERUBINI,
umberto.cherubini@unibo.it

formation/master/m2if.txt · Dernière modification: 09/06/2020 18:24 par screpey

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