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Séminaire de probabilités et mathématiques financières

Lieu : Bât. I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, à 14h00 en salle de séminaire au 3ème étage (sauf contre-indication)
Cliquer ici pour plus d'informations sur les moyens d'accès.

Contact : Christophe Profeta, Sergio Pulido, Abass Sagna

Exposés de l'année 2019 :

jeudi 4 juin à 14h : Rafael Serrano (Universidad del Rosario, Colombia) TBA. Voir résumé Voir résumé |
L'apprentissage profond est apparu comme une nouvelle façon de calculer rapidement le prix d’options notamment à des fins de calibration et d’estimation des sensibilités. Cependant, la plupart de ces approches dans la littérature ne s’assurent pas de la non-arbitrabilité des prix estimés.

Dans cet article, nous présentons une approche d'apprentissage profond pour l'interpolation sans arbitrage des prix des options vanilles européennes. En particulier, nous détaillons les changements apportés à la méthodologie standard pour imposer des contraintes de non-arbitrage et spécifions expérimentalement les paramètres requis pour conserver une précision adéquate. Un ajout notable est l'utilisation de la formule Dupire pour encadrer la volatilité locale associée aux prix des options (non arbitrables), lors de l’entraînement du réseau.

De cette façon, nous obtenons un réseau neuronal capable d'interpoler conjointement le prix et la volatilité locale. **jeudi 23 avril à 14h :** <color #088A85>Adrien Barrasso </color> (CMAP, École Polytechnique)//TBA. // ++ Voir résumé

jeudi 9 avril à 15h : Yating LIU (CEREMADE, Université Paris Dauphine - PSL) Functional convex order for the scaled McKean-Vlasov processes. Voir résumé

jeudi 26 mars à 14h : Antonello Pesce (Università di Bologna) Parametrix techniques for spds. Voir résumé

jeudi 19 mars à 14h : Sarah Lemler (Centrale Supélec) TBA. Voir résumé

jeudi 12 mars à 13h30 : Matteo Basei (EDF)TBA. Voir résumé

jeudi 12 mars à 14h15 : Thorsten Schmidt (university of Friburg, Germany) TBA. Voir résumé

jeudi 13 février à 13h30 : Gilles Pagès (Sorbonne Université, UPMC) Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion ergodique et algorithme de Langevin. Voir résumé

jeudi 23 janvier à 14h00 : Noufel Frikha (Université Paris 7) Well-posedness of McKean-Vlasov SDEs, related PDE on the Wasserstein space and some new quantitative estimates for propagation of chaos. Voir résumé

jeudi 19 décembre à 15h00 : Miryana Grigorova (University of Leeds) A non-linear incomplete market model with default: Pricing of European and American options Voir résumé

28 novembre à 14h00 : Marie-Amélie Morlais (Université du Mans) Problème de commutation optimale avec nombre infini de modes : Une approche par “randomisation” et caractérisation par une EDSR avec contraintes sur les sauts Voir résumé

7 novembre à 14h00 : Lokmane Abbas Turki(Sorbonne Universités - Paris 6) Conditionnal Monte Carlo Learning for diffusions Voir résumé

17 octobre à 14h00 : Alexandre Veretennikov (University of Leeds) On McKean-Vlasov stochastic equations Voir résumé

2 octobre à 14h00 : Sergio Pulido Nino (ENSIIE/LaMME) Stochastic Volterra equations Voir résumé

26 septembre à 14h00 : Andrew Soane (University of Cape Town) Optimal stopping with an enlarged filtration with an application to the Brownian Bridge Voir résumé

16 mai à 14h00 : Aurélien Alfonsi ( Ecole des Ponts ParisTech) Approximation of OT problems with marginal moments contraints (Joint work with Rafaëll Coyaud, Virginie Ehrlacher and Damiano Lombardi) Voir résumé

18 avril à 14h00 : Roxana Dumitrescu (King's College London) Mean-field games of optimal stopping: a relaxed solution approach Voir résumé

11 avril à 14h00 : Caroline Hillairet (ENSAE) Aggregation of heterogeneous consistent progressive utilities Voir résumé

4 avril à 14h00 : Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine) From Martingale Optimal Transport to McKean-Vlasov Control Problems Voir résumé

4 avril à 15h00 : Ahmed Kebaier (Université Paris 13) Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient Voir résumé

28 mars à 14h00 : Carl Graham (Ecole Polytechnique) Théorèmes limites pour un processus de Hawkes avec auto excitation et inhibition à portée bornée Voir résumé

22 fevrier à 14h00 : Eva Löcherbach (Université Paris 1) Oscillations pour des systèmes de processus de Hawkes en interactions Voir résumé

14 fevrier à 14h00 : Tahir Chouilli (University of Alberta) Deflators and log-optimal portfolios for markets under random horizon Voir résumé

7 fevrier à 14h00 : Yann Braouezec (IESEG School of Management) Stress testing banks’ balance sheets : model and empirical application to the six American systemic banks Voir résumé

31 janvier à 14h00 : Simone Scotti (Paris Diderot) The Alpha-Heston Stochastic Volatility Model Voir résumé

24 janvier à 14h00 : Carlo Sgarra (Politecnico di Milano) Estimation of a Self-Exciting Jump Diffusion Model for Oil Price by a Particle Markov Chain Monte Carlo Method Voir résumé Exposés de l'année 2018 :

29 novembre 2018 à 14h00 : Ahmed Mtiraoui (IÉSEG School of Management) Contrôle des EDSPRs Couplées Voir résumé

18 octobre 2018 à 14h00 : Lakshithe Wagalath (IÉSEG School of Management) Strategic fire sales and price-mediated contagion in the banking system (joint work with Y. Braouézec) Voir résumé

4 octobre à 14h00 : Nicolas Marie (ESME Sudria) Sur la contrainte des équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire. Voir résumé

21 juin 2018 à 14h00 : Adélaïde Olivier (Université Paris-Sud, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay) Estimation du taux de division dans des modèles de croissance-fragmentation Voir résumé

31 mai 2018 à 14h00 : Stéfano de Marco (CMAP, Ecole Polytechnique) VIX derivatives in rough forward variance models Voir résumé

17 mai 2018 à 14h00 : Marek Rutkowski (The University of Sydney) VIX derivatives in rough forward variance models Voir résumé

4 avril 2018 à 14h00 : Xu Mingyu (AMSS-Chine) “ Superhedging with Ratio Constraint” Voir résumé

29 mars 2018 à 14h00 : Frédéric Abergel (CentraleSupélec) “ Modélisation et placement d'ordre optimal dans les marchés à carnets d'ordres” Voir résumé

29 mars 2018 à 14h00 : Thibaut Mastrolia (Ecole Polytechnique) “ Optimal make-take fees for market making regulation” Voir résumé

8 mars 2018 à 14h00 : Charlotte Dion (Sorbonne Université, LPSM) “ Méthodes de classification multi-classes pour des trajectoires de diffusions ” Voir résumé

15 fevrier 2018 à 14h00 : Caroline Hillairet (ENSAE) “ Equilibrium transactions with large investors and indifferent market makers” Voir résumé

8 fevrier 2018 à 14h00 : Uladzislau Stazhynski (SGCIB & Ecole polytechnique) “ Uncertainty Quantification for Stochastic Approximation Limits” Voir résumé

8 fevrier 2018 à 15h00 : Michalis Anthropelos (University of Piraeus) “ Equilibrium transactions with large investors and indifferent market makers” Voir résumé

1 fevrier 2018 à 14h00 : Kei Noba (université de Kyoto) “ Approximation and duality problems of refracted processes” Voir résumé

1 fevrier 2018 à 15h00 : Eduardo Abi Jaber (Paris Dauphine (CEREMADE) et AXA) “ Affine Volterra processes” Voir résumé

25 janvier 2018 à 14h00 : Cyril GRUNSPAN (ESILV) “ Bitcoin, sécurité et stabilité” Voir résumé

Exposés de l'année 2017 :

9 novembre 2017 à 14h00 : Vlad Bally (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) “ Regularity for jump equations using an interpolation method” Voir résumé

29 juin 2017 à 15h00 : Chao Zhou (Department of Mathematics - National University of Singapore) “ Bank monitoring incentives under moral hazard and adverse selection” Voir résumé

15 juin 2017 à 14h00 : Claude Martini (Zeliade Systems) “Martingale measures with prespecified marginals: extremal points, cycles and perturbations” (joint work with Luciano Campi, LSE)“ Voir résumé

18 mai 2017 à 14h00 : Claudia Ceci (Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti Pescara) “Unit-linked life insurance policies: optimal hedging in partially observable market models” Voir résumé

18 mai 2017 à 15h00 : Pietro Siorpaes (Imperial College London) “Structure of martingale transports in finite dimensions” Voir résumé

11 mai 2017 à 14h00 : Yaroslav Melnyk (EPFL) “Principal Component Gaussian Affine Term Structure Models ” Voir résumé

11 mai 2017 à 15h00 : Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique) “MCMC design-based non-parametric regression for rare-event. Application to nested risk computations ” Voir résumé

4 mai 2017 à 14h00 : François Delarue (Université Nice-Sophia Antipolis) “Restauration d'unicité pour des équilibres champ moyen” Voir résumé

4 mai 2017 à 15h15 : Enrico Priola (Torino University) “Parabolic estimates and Poisson process” Voir résumé

27 avril 2017 à 14h00 : Chiara Benazzoli (University of Verona) “Mean-Field games with controlled Jumps” Voir résumé

27 avril 2017 à 15h00 : Dylan Possamaï (Université Paris-Dauphine) “Volatility demand management for electricity: a moral hazard approach” Voir résumé

20 avril 2017 à 15h00 : Scott Robertson (Boston University) “Optimal Investment and Pricing in the Presence of Defaults” Voir résumé

9 mars 2017 à 14h00 : Sergio Pulido Nino (ENSIIE) “Density of probability measures with the martingale representation property” Voir résumé

30 mars 2017 à 14h00 : Sofiane Saadane (Université Toulouse) “TBA” Voir résumé

23 février 2017 à 14h00 : Julien Chevalier (Université Cergy) “Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes” Voir résumé

26 janvier 2017 à 14h00 : Frédéric Vrins (Université Catholique de Louvain) “Disentangling wrong-way risk: pricing CVA via change of measures and drift adjustment (with D. Brigo)” Voir résumé

26 janvier 2017 à 15h00 : Ibrahim EKREN (ETH Department of Mathematics) ” Portfolio choice with permanent and temporary transaction costs“ Voir résumé

Exposés de l'année 2016 :

8 Décembre 2016 à 14h00 : Todor Bilarev (Humboldt-Universität zu Berlin) “Optimal liquidation if resilience of price impact is stochastic” Voir résumé

17 novembre 2016 à 14h00 : F​rançois​ Bolley (Paris 6) “Inégalités de Sobolev logarithmiques en dimension finie” Voir résumé

20 octobre 2016 à 14h00 : Tepmony Sim (Télécom ParisTech) “General-order Observation-driven Models” Voir résumé

13 octobre 2016 à 14h00 : S. Menozzi (UEVE) “Estimées L^p et Problemes de Martingales pour les opérateurs de Kolmogorov stables dégénérés”

6 octobre 2016 à 15h00 : Wissal Sabbagh (Laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine) “Numerical Computation for Backward Doubly SDEs with random terminal time and Application for SPDEs” Voir résumé

9 juin 2016 à 14h00 : Paul Gassiat (CEREMADE, Université Paris Dauphine) “Equations de Hamilton-Jacobi stochastiques : continuité par rapport au bruit et effets régularisants” Voir résumé

19 mai 2016 à 14h00 : Zorana Grbac (LPMA – Université Paris Diderot) “Existence of pricing measure(s) for multiple tenor interest rate markets” Voir résumé

12 mai 2016 à 14h00 : Aline Duarte (Université de Cergy-Pontoise) “Estimating the interaction graph of stochastic neural dynamics” Voir résumé

14 avril 2016 à 14h00 : Radu Stoica (Universite Lille 1 - Laboratoire Paul Painleve) “Modélisation probabiliste et inférence statistique pour l'analyse des données spatialisées” Voir résumé

31 mars 2016 à 14h00 : Tran Viet Chi (Laboratoire Paul Painlevé, Université des Sciences et Technologies de Lille) “Estimation non-paramétrique des indices de Sobol d'ordre 1 pour un modèle aléatoire avec une application à l'épidémiologie” Voir résumé

24 mars 2016 à 14h00 : Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine) “Branching diffusion representation of semilinear PDEs and Monte Carlo approximation” Voir résumé

24 mars 2016 à 15h30 : Claire Lacour (Université Paris-Sud 11, Orsay) “Estimation non paramétrique pour les chaînes de Markov cachées” Voir résumé

17 mars 2016 à 14h00 : Fontana Claudio (LPMA – Université Paris Diderot) “Optimal investment under no unbounded profit with bounded risk” Voir résumé

25 février 2016 à 14h00 : Giorgia Callegaro ( University of Padova) “Utility indifference pricing and hedging for structured contracts in energy markets.” Voir résumé

18 février 2016 à 14h00 : Sigrid Kallblad (École Polytechnique) “Model-Independent bounds for Asian Options: A dynamic Programming Approach.” Voir résumé

28 janvier 2016 à 14h00 : Samuel Drapeau (Shanghai Jiao Tong University) “Risk Assessment: Marginal and Systemic Dimensions.” Voir résumé

21 janvier 2016 à 14h30 : Agathe Guilloux (LSTA) “Apprentissage statistique pour données observationnelles longitudinales (longitudinal observational data).” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

21 janvier 2016 à 13h30 : Jean-Francois JABIR ( CIMFAV, Facultad de Ingenieria, Universidad de Valparaiso.) “Sur un modèle de Langevin avec condition de réflexion spéculaire.” Attention horaire exceptionnel : 13h30-14h30
Voir résumé

14 janvier 2016 à 14h00 : Alexandros Saplaouras (Technische Universität Berlin) “Towards the robustness property of backward stochastic differential equations with jumps.” Voir résumé

7 janvier 2016 à 14h30 : Etienne Roquain (UPMC) “A la recherche d'éléments statistiquement significatifs avec le test multiple.” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

10 décembre 2015 à 14h00 : Stefano Pagliarani (École Polytechnique) “Analytical approximations of BSDEs with non-smooth driver” Voir résumé

Exposés de l'année 2015 :

3 décembre 2015 à 14h00 : Thibaut Mastrolia (Paris Dauphine) “Moral hazard under Ambiguity” Voir résumé

26 novembre 2015 à 14h00 : Nicolas Baradel (ENSAE ) “Optimal Control of Trading Algorithms and Bayesian parameters adjustments ” Voir résumé

19 novembre 2015 à 14h00 : Martin Larsson (ETH) “Conditional infimum and maxima of martingales” Voir résumé

12 novembre 2015 à 14h00 : Ankush Agarwal (École Polytechnique) “Rare event simulation related to financial risks: efficient estimation and sensitivity analysis ” Voir résumé

6 novembre 2015 à 14h00 : Anthony Réveillac (INSA de Toulouse) “Sur une nouvelle caractérisation des espaces de Malliavin-Sobolev et application à l’étude des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ” Voir résumé

22 octobre 2015 à 14h00 : Abass Sagna (ENSIIE) “Markovian and product quantization of an $\mathbb{R}^d$-valued Euler scheme of a diffusion process with an application to Heston model” Voir résumé

8 octobre 2015 à 14h00 : Umberto Cherubini (Università Di Bologna) “Marking-to-market systemic credit risk: Application to the European banking system” Voir résumé

1 octobre 2015 à 14h00 : Antonis Papapantaleon (TU Berlin) “An equilibrium model for spot and forward prices of commodities” Voir résumé Preprint ArXiv

30 juin 2015 à 14h00 : Toby Dylan Hocking (McGill University, Montréal) “PeakSegJoint: fast supervised peak detection via joint segmentation of multiple count data samples” Preprint ArXiv

18 juin 2015 à 14h00 : Olivier Feron (EDF-chaire FIME) “Modeling spot, forward and option prices of several commodities in the energy market: an econometric approach” Voir résumé

11 juin 2015 à 14h00 : Jiatu Cai (École Polytechnique) “Asymptotic replication with modified volatility and proportional transaction costs” Voir résumé

28 mai 2015 à 14h00 : Plamen Turkedjiev (École Polytechnique) ” Adaptive importance sampling in linear regression algorithms for BSDEs“ Voir résumé

21 mai 2015 à 14h00 : Dasha Loukianova (UEVE) “pour les vrais néophytes, mesures aléatoires de Poisson”

7 mai 2015 à 14h00 : Philip Protter (Columbia University) ”“ The Empirical Distribution of the Lifetimes of Financial Bubbles” Voir résumé

23 avril 2015 à 14h00 : Mihail Zervos (London School of Economics) “Optimal execution with multiplicative price impact”

23 avril 2015 à 15h30: Florian Maire (ECD Dublin) “Echantillonage par chaîne de Markov adaptative utilisant une loi de mélange incrémentale” Voir résumé

16 avril 2015 à 14h00 : Ismaël Castillo (CNRS, LPMA Paris) “Arbres de Polya et estimation bayésienne de densité” Voir résumé

2 avril 2015 à 14h00 : Sergio Pulido (ENSIIE/Evry) “Financial Models with Defaultable Numéraires” Voir résumé

26 mars 2015 à 14h00 : Roxana Dumitrescu (CEREMADE, Université Paris 9 Dauphine) “Mixed Stochastic Control/Optimal Stopping Problems with f-expectations”

26 mars 2015 à 15h00 : Stéphane Crépey (Atelier Sauts 1) “calcul stochastique pour PP et PPC”

19 mars 2015 : Areski Cousin (ISFA, Université Lyon 1) “ On Mutivariate Extensions of Value-at-risk and Conditional-Tail-Expectation ”
Voir résumé

12 mars 2015 : Florence Merlevede (LAMA, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) “ Approximation forte pour des fonctionnelles additives de chaînes de Markov géométriquement ergodiques” Attention horaire exceptionnel : 14h30-15h30
Voir résumé

29 janvier 2015 : Alexandre Boumezoued (Université Pierre et Marie Curie) “TBA”
Voir résumé

15 janvier 2015 : Christophe Profeta (Université d'Evry) “Persistance et enroulements du processus de Kolmogorov stable”

Exposés de l'année 2014 :

11 décembre 2014 : Vincent Bensaye (CMAP, Ecole polytechnique) “Branchement en environnement aléatoire et division cellulaire”
Voir résumé

4 décembre 2014 : Emilio Barucci (Politecnico di Milano) “Health insurance, portfolio choices, and retirement in incentives”

27 novembre 2014 : Hilmar Mai (WI Berlin) “Statistical inference for Lévy-driven SDEs: drift estimation and jump filtering”
See abstract

13 novembre 2014 : Philip Protter (Columbia University) “Strict Local Martingales”
See abstract

6 novembre 2014 : Paolo Pigato (Université Paris-Est) “Tube estimates for Asian type stochastic differential equation”

9 octobre 2014 : Samuel Drapeau (Humboldt-Universität zu Berlin) “Minimal Super Solutions of BSDE: Hedging, Duality, Markov Property ”

2 octobre 2014 : Stefan Ankirchner (Universitat Jena) “A generalized Donsker theorem and approximating SDEs with irregular coefficient”

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