User Tools

Site Tools


members:camorino:welcome

Chiara Amorino

Doctorante
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 414
chiara.amorino@univ-evry.fr

Thèmes de recherche

  • Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, modèle à volatilité stochastique, données haute fréquence
  • Théorèmes limites, calcul de Malliavin

Publications

  • C. Amorino, A. Gloter (2019) Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function Soumis Télécharger sur hal
  • C. Amorino, A. Gloter (2019) Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes Soumis Télécharger sur hal
  • C. Amorino, A. Gloter (2018) Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process To appear Scandinavian Journal of Statistics Télécharger sur hal
members/camorino/welcome.txt · Last modified: 2019/11/18 12:41 by Chiara Amorino

Page Tools