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Abass Sagna

Maître de conférences
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau : 413
☎ +33 (0) 1 64 85 3501
abass.sagna@ensiie.fr


Principaux Thèmes de Recherche
  • Quantification Optimale
  • Finance Quantitative
  • Probabilités Numériques

Publications

  • (with Cheikh MBAYE and Frédéric Vrins). A general firm-value model under partial information. Journal of computational Finance . To appear

  • (with G. Pagès). Weak and strong error analysis of recursive quantization: a general approach with an application to jump diffusions. IMA Journal of Numerical Analysis , 41 (4), 2668-2707, (2021): Link .

  • ( with L. FIORIN and G. Pagès ). Markovian and product quantization of an R^d-valued Euler scheme of a diffusion process with applications to finance. Methodol Comput Appl Probab , (2019) 21: Link .

  • (with G. Pagès). Improved error bounds for quantization based numerical schemes for BSDE and nonlinear filtering. Stochastic Processes and their Applications , 128, 847-883, (2018): Link .

  • (with G. Pagès). Recursive Marginal Quantization of the Euler Scheme of a Diffusion Process. Applied Mathematical Finance , 22(15), 463-498 (2015): Link .

  • (with C. PROFETA). Conditional hitting time estimation in nonlinear filtering model by Brownian Bridge method. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic , 87(1),112-141 (2015): Link .

  • (with G., CALLEGARO). An application to credit risk of a hybrid Monte Carlo-optimal quantization method. The Journal of Computational Finance , 16, 123-156, (2013): Link .

  • (with N. FRIKHA). Quantization based recursive Importance Sampling. Monte Carlo Methods and Applications , 18, 287-326 (2012): Link .

  • A. SAGNA Pricing of barrier options by marginal functional quantization method. Monte Carlo Methods and Applications , 17(4), 371-398 (2012): Link .

  • (with G. Pagès) Asymptotics of the maximal radius of an $L^r$-optimal sequence of quantizers. Bernoulli , 18(1), 360-389 (2012: Link .

  • A. SAGNA. Universal $L^s$-rate-optimality of L^r-optimal sequence of quantizers by dilatation and contraction. ESAIM PS , 13, 218-246 (2009): Link .

    • Livre

    Enseignements
  • Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise: ENSIIE
    • Cours/TD de Martingales et Chaînes de Markov (niveau Master 1)
    • Cours/TP de Méthodes de Simulation (niveau Master 1)
    • TD de cryptographie et codage (niveau Master 1)
    • Cours/TD/TP de Probabilité et Statistique (en première année d'école d'ingénieure, formation par apprentissage)
  • Université d'Evry Val-d'Essonne: UEVE
    • De 2013 à 2019 Cours/TD de Probabilité en L2 Maths et Info: EC 322
  • TELECOM SudParis (Evry): TSP
    • De 2011 à 2017 Cours/TD de modèles discrets pour la Finance (niveau Master 2)

    Documents à télécharger (ENSIIE)

    1. Cours Méthodes de Simulation
      1. Chapitre 1: Simulation of random variables Slide Cours et Feuille de TP
      2. Chapitre 2: Monte Carlo integration Slide Cours et Feuille de TP
      3. Chapitre 3: Markov chains Monte Carlo methods Slide Cours et Feuille de TP

    Documents à télécharger (L2 Maths-Info)

    members/asagna/welcome.txt · Last modified: 2023/05/17 16:40 by Abass Sagna

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