Professeur des universités
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
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• Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
• Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
• Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale, estimation de mesures stationnaires
• Confidentialité des données

• C. Amorino, A. Gloter, H. Halconruy. (2024) Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP, Submitted Télécharger sur Hal

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• C. Amorino, A. Gloter (2023) Minimax rate of estimation for invariant densities associated to continuous stochastic differential equations over anisotropic Holder classes. To appear in : Scandinavian Journal of statistics, december 2023 Télécharger sur arxiv

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• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. II. Optimal estimator. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 243–260 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. I. Local asymptotic normality. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 225–242 Télécharger

• A. Gloter. (2001) Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics, 35 p. 225–243 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique. C. R. Acad. Sci., Série I, 330 p. 243–248 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. ESAIM: Prob. & Stat., 4 205–227 Télécharger

Le texte de ma thèse, intitulée “Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique”, soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon–Catalot. Télécharger

Le texte de mon H.D.R. “ Quelques contributions à la statistique des processus”, soutenue en 2008. Télécharger

Un Curriculum Vitae

Transparents et codes GPU pour les étudiants du M2 Data-Science Télécharger