Probabilités et Mathématiques financières

Cette équipe du LaMME est composée de

• 14 membres permanents : quatre professeurs (A. Gloter, A. Kebaier, V. Ly Vath, S. Menozzi, S. Song), cinq maîtres de conférence HDR (E. Chevalier, T. Lim, D. Loukianova, C. Profeta, S. Pulido), quatre maîtres de conférences (A. Barrasso, C. Benezet, J.-R. Pycke, A. Sagna) et un maître de conférences extérieur à l'établissement (O. Loukianov, affecté à l'IUT de Fontainebleau).
• 8 membres non permanents : un professeur émérite ( Monique Jeanblanc ), un PAST (P. Priaulet), quatre doctorants (P. Aubert, B. Dorinel, Y. Hafsi, B. Saadeddine)

L'équipe se consacre principalement à l'étude de problèmes en probabilités et statistiques liés à la modélisation des marchés financiers. Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants:

• En probabilités : le grossissement de filtration, les équations différentielles stochastiques rétrogrades, l’analyse des processus, les probabilités numériques, le contrôle stochastique, les ordres stochastiques ;
• En statistiques : les statistiques des processus et statistiques des milieux aléatoires, l'apprentissage statistique (machine learning);
• En mathématiques financières : le risque de contrepartie et l’analyse XVA, le risque de modèle, le risque de liquidité, la finance de l’assurance, la finance d’entreprise, la finance numérique.

Pour mieux nous connaître, voir

L'équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier

2018- : programme Fondation du Risque XVA analysis and applications

2013-17: chaire Fédération bancaire française (FBF) Marchés en mutation (avec l'Ecole Polytechnique)

2008-12: chaire Fédération bancaire française (FBF) Risque de crédit

L'équipe est très impliquée dans le master 2 Ingénierie financière (M2IF) de l'université d'Evry val d'Essonne, spécialité « Ingénierie et Finance » de master mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :

• LMU Ludwig-Maximilians-Universität in München, Allemagne, spécialité ‘Maths financières recherche’

• LMU UNIBO Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italie, spécialité ‘Statistiques et économétrie financière’

Grâce au travail de Monique Jeanblanc, une page web a été créée avec de nombreux manuscrits de Marc Yor, une copie de sa thèse de doctorat, ainsi que des textes que Marc Yor considérait comme son Testament scientifique. D'autres publications peuvent aussi être trouvées sur la page dédiée à Marc Yor sur le site du LPMA.