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Cette équipe du LaMME est composée de
L'équipe se consacre principalement à l'étude de problèmes en probabilités et statistiques liés à la modélisation des marchés financiers. Nos thèmes de recherche principaux sont les suivants:
Pour mieux nous connaître, voir
L'équipe est membre du Labex Finance et croissance durable Institut Louis Bachelier et bénéficie du soutien de la chaire Fédération bancaire française (FBF) “Marchés en mutation” . Ces dernières années, l’activité des marchés financiers a été profondément modifiée par les deux crises traversées (subprimes et dettes souveraines), avec une attention particulière portée au risque de contrepartie, au collatéral, au risque de liquidité… le marché des produits dérivés de crédit a aussi été largement affecté. Les marchés électroniques et le trading haute fréquence ont continué à prendre de l’ampleur, posant des questions cruciales et inédites sur les risques. Les récentes évolutions réglementaires ne font que souligner davantage le besoin urgent de se munir d’outils quantitatifs pour mieux comprendre et gérer ces risques. La Chaire Fédération Bancaire Française ‘Marchés en Mutation’ (2013-17, co-titulaires : Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc, Nizar Touzi) a pour ambition d’apporter des réponses appropriées à ces nouveaux challenges de modélisation et de calcul, pour contribuer à refonder la gestion des risques financiers dans toutes leurs multiplicités et complexités. La Chaire réunit les deux équipes de recherche en probabilités, statistiques et mathématiques financières de l’Ecole Polytechnique et de l’université d’Evry sur les deux principaux thèmes suivants, définis en concertation avec la Fédération Bancaire Française :
L'équipe est très impliquée dans le master 2 Ingénierie financière (M2IF) de l'université d'Evry val d'Essonne, spécialité « Ingénierie et Finance » de master mention mathématiques / parcours mathématiques financières de Paris Saclay depuis 2015-16, en double diplôme avec :
Grâce au travail de Monique Jeanblanc, une page web a été créée avec de nombreux manuscrits de Marc Yor, une copie de sa thèse de doctorat, ainsi que des textes que Marc Yor considérait comme son Testament scientifique. D'autres publications peuvent aussi être trouvées sur la page dédiée à Marc Yor sur le site du LPMA.