Professeur des universités
Université d'Évry Val d'Essonne
Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (UMR 8071)
I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91037 Évry Cedex
Bureau 408
☎ +33 (0)1 64 85 35 68
arnaud.gloter@univ-evry.fr

• Statistique des processus, processus de diffusions, processus de Lévy, mouvement Brownien fractionnaire, processus de cascades, modèle à volatilité stochastique, bruit de microstructure, modèles issus de la finance, données haute fréquence
• Théorèmes limites, étude asymptotique de la vraisemblance, calcul de Malliavin
• Statistique non paramétrique, risque minimax, analyse multifractale, estimation de mesures stationnaires
• Confidentialité des données

• C. Amorino, A. Gloter, H. Halconruy. (2024) Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP, Submitted Télécharger sur Hal

• C. Amorino, A. Gloter. (2023) Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints, Submitted- May 2023 Télécharger sur arxiv

• C. Amorino, A. Gloter (2022). Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime Submitted (Annales de l’Institut Henri Poincaré: Probabilités et Statistiques, Télécharger sur arxiv

• A. Gloter, N. Yoshida (2024) Non-adaptive estimation for degenerate diffusion processes. To appear in : Theory of Probability and Mathematical Statistics

• C. Amorino, A. Gloter (2023) Minimax rate of estimation for invariant densities associated to continuous stochastic differential equations over anisotropic Holder classes. To appear in : Scandinavian Journal of statistics, december 2023 Télécharger sur arxiv

• C. Amorino, A. Gloter (2022) Estimation of the invariant density for discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity Statistics, A Journal of Theoretical and Applied Statistics Volume 57, 2023 - Issue 1, 213-259 Télécharger sur arxiv

• C. Amorino, C. Dion, A. Gloter, S. Lemler, (2022) On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion. Electronic Journal of Statistics Vol. 16 3212–3277 Télécharger sur hal

• S. Delattre, A. Gloter, N. Yoshida (2022) Rate of estimation for the stationary d istribution of stochastic damping Hamiltonian systems with continuous observations Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques (ISSN : 0246-0203, ISSN électronique : 1778-7017) Télécharger sur hal

• A. Gloter, N. Yoshida (2021) Adaptive estimation for degenerate diffusion processes. Electronic Journal of Statistics 15(1) DOI: 10.1214/20-EJS1777

• C. Amorino, A. Gloter (2021) Invariant density adaptive estimation for ergodic jump diffusion processes over anisotropic classes Journal of Statistical Planning and Inference Volume 213, Pages 106-129 Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2021) Joint estimation for volatility and drift parameters of ergodic jump diffusion processes via contrast function Statistical inference for stochastic processes Volume 24, pages 61–148 Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter (2020) Joint estimation for SDE driven by locally stable Lévy processes. Electron. J. Statist. 14(2): 2922-2956 (2020). Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2020) Unbiased truncated quadratic variation for volatility estimation in jump diffusion processes. Stochastic Processes and their Applications Volume 130, Issue 10, October 2020, Pages 5888-5939 Télécharger sur hal

• C. Amorino, A. Gloter (2020) Contrast function estimation for the drift parameter of ergodic jump diffusion process. Scandinavian journal of statistics. Volume47, Issue2 June 2020 Pages 279-346 Télécharger sur hal

• A. Gloter, I. Honoré, D. Loukianova (2020) Approximation of the invariant distribution for a class of ergodic jump diffusions, ESAIM:P&S, vol.24, p883-931 Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter (2019) Estimating functions for SDE driven by stable Lévy processes. Annales de l’Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques 55(3):1316-1348 Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2019) LAMN property for the drift and volatility parameters of a SDE driven by a stable Lévy process. ESAIM:P&S, vol.23, p136-175 (hal-01472749v2), 2019. Télécharger sur hal

• A. Gloter, I. Honore, D. Loukianova (2018) Non-Asymptotic Concentration Inequality for an Approximation of the Invariant Distribution of a Diffusion Driven by Compound Poisson Process. Submitted Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter, H. Nguyen (2018) Asymptotics in small time for the density of a stochastic differential equation driven by a stable Lévy process. ESAIM:P&S vol.22 (2018) p58–95 Télécharger sur ESAIM

• A. Gloter, D. Loukianova, H. Mai (2018) Jump Filtering and efficient drift estimation for Lévry driven SDE's. Ann. Statist. Volume 46, Number 4 (2018), 1445-1480. Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2017) An application of the KMT construction to the pathwise weak error in the Euler approximation of one-dimensional diffusion process with linear diffusion coefficient. Annals of Applied Probability, vol 27(4), p.2419-2454 Télécharger sur hal

• A. Gloter, M. Martinez. (2016) Bouncing skew Brownian motions. J Theor Probab. doi:10.1007/s10959-016-0719-z Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2015) Local Asymptotic Mixed Normality property for discretely observed stochastic differential equations driven by stable Lévy processes. Stochastic Processes and Applications, 125, p. 2316-2352 Télécharger sur hal

• M. Falconnet, A. Gloter, D. Loukianova. (2014) Maximum likelihood estimation in the context of a sub-ballistic random walk in a parametric random environment. Mathematical Methods of Statistics 23(3), p. 159-175. Télécharger sur hal

• E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2014) Asymptotic lower bounds in estimating jumps. Bernoulli, 20(3) p. 1059-1096 Télécharger sur hal

• E. Clément, S. Delattre, A. Gloter. (2013) An infinite dimensional convolution theorem with applications to the efficient estimation of the integrated volatility. Stochastic Processes and their Applications, 123, 2500–2521 Télécharger sur hal

• A. Gloter, M. Martinez. (2013) Distance between two skew Brownian motion as SDE with jumps and law of hitting time. Annals of probability Volume 41, Number 3A, p. 1628-1655 Télécharger sur hal

• E. Clément, A. Gloter. (2011) Limit theorems in the Fourier transform method for the estimation of multivariate volatility. Stochastic Processes and their applications, vol 121, p. 1097–1124 Télécharger sur hal

• A. Gloter et M.Hoffmann. (2010) Nonparametric reconstruction of a multifractal function from noisy data. Probab. Theory Related Fields, 146(1-2), p. 155-187 Télécharger version preprint

• E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2010) Multifractal analysis in a mixed asymptotic framework. Annals of applied probability, 20(5), p. 1729-1760 Télécharger sur hal

• A. Gloter et M. Sorensen. (2009) Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient. Stochastic. Process. Appl., 119, p.679–699 Télécharger

• E. Bacry, A. Gloter, M.Hoffmann et J.F. Muzy. (2008) Long time behavior for the partition function of multiplicative cascades. Proceedings of IWAP08 (International Workshop on Applied Probability, Compiègne, France, July 2008)

• A. Gloter et E. Gobet. (2008) LAMN property for hidden processes: The case of integrated diffusions. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 44, p.104–128 Télécharger

• A. Gloter. (2007) Efficient estimation of drift parameters in stochastic volatility models. Finance Stoch., 11, p.495–519 Télécharger

• A. Gloter et M. Hoffmann. (2007) Estimation of the Hurst parameter from discrete noisy data. Ann. Statist., 35 p. 1947–1974. Télécharger l'article, ( et Télécharger une version perprint plus détaillée )

• A. Gloter. (2006) Parameter Estimation for a discretely observed integrated diffusion process. Scand. J. Statist., 33 p. 83–104 Télécharger

• A. Gloter et M. Hoffmann (2004) Stochastic volatility and fractional Brownian motion. Stochastic. Process. Appl., 113, p. 143–172 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. II. Optimal estimator. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 243–260 Télécharger

• A. Gloter et J. Jacod. (2001) Diffusion with measurement errors. I. Local asymptotic normality. ESAIM: Prob. & Stat., 5 p. 225–242 Télécharger

• A. Gloter. (2001) Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics, 35 p. 225–243 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique. C. R. Acad. Sci., Série I, 330 p. 243–248 Télécharger

• A. Gloter. (2000) Discrete sampling of an integrated diffusion process and parameter estimation of the diffusion coefficient. ESAIM: Prob. & Stat., 4 205–227 Télécharger

Le texte de ma thèse, intitulée “Estimation des paramètres d'une diffusion cachée: intégrales de processus de diffusion et modèles à volatilité stochastique”, soutenue le 14 janvier 2000 sous la direction de Mme Valentine Genon–Catalot. Télécharger

Le texte de mon H.D.R. “ Quelques contributions à la statistique des processus”, soutenue en 2008. Télécharger

Un Curriculum Vitae

Transparents et codes GPU pour les étudiants du M2 Data-Science Télécharger